Dual-Track-Strategie zur Verfolgung der Volatilitätsbänder
ChaoZhang
Überblick
Die Dual-Track-Slop-Tracking-Band-Strategie kombiniert den Bollinger Bands-Indikator mit dem PSAR-Indikator, um die Trendwendepunkte genauer zu erfassen, wenn der PSAR-Indikator nach unten dreht, während der Bollinger Bands-Indikator unterwegs ist. Die Strategie zielt darauf ab, mehrfache Chancen zu erfassen, wenn der Aktienpreis im Aufwärtskanal ist, und gleichzeitig den Bollinger Bands-Indikator in Zeit zu wechseln, wenn der Aktienpreis zu fallen beginnt, um einen beidseitigen Handel zu erreichen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die oberen, mittleren und unteren Bahnen des Brin-Bands. Die mittlere Bahn ist ein einfacher Moving Average für den N-Tage-Schlusskurs, die oberen und unteren Bahnen sind eine positive negative k-fache Standardabweichung der mittleren Bahn. Dann wird der Parabolic Shift-Indikator PSAR berechnet, der als Verkaufssignal gilt, wenn er den niedrigsten Preis von oben nach unten durchschreitet.
Wenn Sie in die Mehrkopf-Richtung gehen, machen Sie mehr, wenn der Abschlusspreis unter dem Bollinger Band-Abschluss liegt, und setzen Sie den Stop-Loss auf den Abschluss. Wenn der PSAR nach unten geht und unter dem Tiefstpreis liegt, machen Sie eine Short-Head-Position, also den Moment, an dem das Signal umgedreht wird.
Die Strategie kombiniert die Trendfolgierfähigkeit des Brin-Bands und die Trendwende-Eigenschaften des PSAR, um sowohl Trends zu verfolgen als auch Umkehrmöglichkeiten zeitnah zu ergreifen und so eine Doppelbahnoperation zu ermöglichen.
Strategische Vorteile
Die Analyse von mehreren Indikatoren verbessert die Entscheidungsgenauigkeit. Die Brin-Band beurteilt die Trends, die PSAR beurteilt die lokalen Anpassungen, die sich ergänzen.
Der Brin-Band erfasst den großen Trend, der PSAR weist auf eine Umkehrmöglichkeit hin, um den Trend zu verwirklichen, indem er mehrere Abweichungen vornimmt.
Es gibt mehr Möglichkeiten für einen beidseitigen Handel.
Automatische Stop-Loss, streng kontrollierte Risiken. Brin hat eine Absenkung und PSAR als adaptive Stop-Loss-Position, um die Wahrscheinlichkeit von großen Verlusten zu verringern.
Strategisches Risiko
Die Ausdehnung der Brin-Band kann die Verlustgefahr erhöhen. Wenn die Marktfluktuation zunimmt, vergrößert sich der Abstand zwischen den Brin-Bändern auf und ab, was zu einem zu weit entfernten Stop-Loss-Punkt führt und somit das Verlustrisiko erhöht.
Wenn die PSAR-Parameter nicht richtig eingestellt sind, kann eine Umkehr verpasst werden. Die PSAR-Bewertungs-Bewertungs-Parameter müssen sorgfältig eingestellt werden, da sonst die Zeit für eine Preisumkehr verpasst werden kann.
Die Anzahl der Transaktionen kann zu häufig sein. PSARs sind zu empfindlich für kleine Schwankungen und können zu unnötigen Transaktionen führen, die die Transaktionskosten erhöhen.
Strategieoptimierung
Optimierung der Brin-Band-Parameter und Anpassung an Marktveränderungen. Durch das Testen verschiedener Kombinationen von Brin-Band-Parametern kann die optimale Parameter ausgewählt werden, um die Brin-Band besser an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen.
In Kombination mit anderen Indikatoren kann ein False-Signal-Filter verwendet werden. Es können Indikatoren wie die KDJ-Argumentation für das Fehlverhalten hinzugefügt werden, um Fehlsignale durch falsche PSAR-Parameter zu vermeiden.
Optimierung der Handelsstrategie und Verringerung der unnötigen Transaktionen. Es kann vermieden werden, dass kleine Erschütterungen zu wiederholten kleinen Transaktionen führen, indem ein minimaler Stop-Loss-Wert festgelegt wird.
Zusammenfassen
Die Doppelschienen-Schräglage-Tracking-Band-Strategie kombiniert die Trend-Tracking-Eigenschaften der Brin-Band und die Umkehrerkennung von PSARs, um einen mehrspurigen, beidseitigen Handel zu ermöglichen. Im Vergleich zur Verwendung eines einzelnen Indikators kann die Strategie die Entscheidungsgenauigkeit erheblich verbessern und die Chancen für den richtigen Handel erhöhen, indem sie falsche Signale reduziert.
//@version=3
strategy(title="Bollinger + sar", shorttitle="Bollinger + sar",
overlay=true)
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
psar = sar(start, increment, maximum)
plot(psar)
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
if (lower >= low)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (psar <= low)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=psar, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")