Bollinger Bands Breakout Quantitative Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-04 14:52:52
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Übersicht

Diese Strategie berechnet das obere Band, das mittlere Band und das untere Band der Bollinger Bands und kombiniert den Schlusskurs der K-Linie, um die Bollinger Bands Breakout-Handelsstrategie umzusetzen.

Strategieprinzip

Berechnen Sie den mittleren SMA-Band von Bollinger-Bändern mit Periode 60, der den mittleren Band der Kursentwicklung darstellt.
Berechnen Sie das obere und untere Band der Bollinger Bands. Das obere Band ist das mittlere Band + 2 mal Standardabweichung und das untere Band ist das mittlere Band - 2 mal Standardabweichung. Die Bandbreite wird durch Multiplikator gesteuert.
Wenn der Schlusskurs größer ist als der obere Bereich, gehen Sie lang. Wenn der Schlusskurs kleiner ist als der untere Bereich, gehen Sie kurz.
Setzen Sie den Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismus ein.
Wenn der Preis wieder in die Bollinger Bands eintritt oder den Stop-Loss-/Take-Profit-Preis erreicht, schließt er die Position.

Analyse der Vorteile

Der Bollinger Bands-Indikator hat eine starke Fähigkeit, Trends durch Ausbruch zu beurteilen.
Einfache Strategie-Logik und leicht zu verstehen und umzusetzen.
Stop-Loss und Risiken zur Gewinnkontrolle.

Risikoanalyse

Der Bollinger-Band-Breakout kann die Umkehrpunkte der Kursentwicklung nicht genau bestimmen, da das Risiko eines falschen Breakouts besteht.
Unvernünftige Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen können größere Risiken mit sich bringen.
Eine hohe Handelsfrequenz kann durch Transaktionskosten beeinflusst werden.

Optimierungsrichtlinien

Kombination mit anderen Indikatoren, um falsche Signale zu filtern, z. B. KDJ für Trend und MACD für Divergenz.
Dynamische Anpassung der Bollinger-Band-Parameter anhand der Marktvolatilität zur Berechnung einer angemessenen Bandbreite.
Optimieren Sie die Stop-Loss- und Take-Profit-Strategie, z. B. Trailing-Stop oder teilweises Schließen.
Betrachtet die Transaktionskosten Auswirkungen und passt die Haltedauer an.

Schlussfolgerung

Diese Strategie folgt dem Trend des Bollinger Bands Breakouts und hat einige positive Auswirkungen. Ein falscher Breakout kann jedoch größere Risiken mit sich bringen.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)

length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0

basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

stop_loss_percentage = 1.5

// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower

// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)

// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
    strategy.close("BBandLE")

// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
    strategy.close("BBandSE")
	
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")

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