Quantitative Handelsstrategie basierend auf dem Durchbruch der Bollinger-Bänder
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ermöglicht eine Brin-Band-Breakout-Trading-Strategie, indem sie die oberen, mittleren und unteren Bahnen der Brin-Band berechnet und den Schlusskurs in Verbindung mit der K-Linie beurteilt. Wenn der Preis die Oberbahn durchbricht, machen Sie mehr; wenn der Preis die Unterbahn durchbricht, machen Sie leer. Gleichzeitig setzen Sie einen Stop-Loss- und einen Stopppreis.
Strategieprinzip
Berechnen Sie den mittleren SMA des Brin-Bands mit einer Länge von 60 Zyklen, der den mittleren SMA der Preisentwicklung darstellt.
Berechnung der Brin-Band auf und ab, der oberen Bahn + 2-fache Standardabweichung der mittleren Bahn, der unteren Bahn - 2-fache Standardabweichung der mittleren Bahn, Bandbreite durch Mehrwertkontrolle.
Wenn der Schlusskurs größer ist als der oberen Bahn, wird ein Plus eingetragen; wenn der Schlusskurs kleiner ist als der unteren Bahn, wird ein Minus eingetragen.
Ein Stop-Loss-Stopp-Mechanismus eingestellt. Das Stop-Loss-Verhältnis beträgt 1,5%, das Stop-Stopp-Verhältnis beträgt 6%
Wenn der Preis wieder in die Brin-Band eintritt oder die Stop-Loss-Schaltfläche aus der Position ausgelöst wird, wird die Position gelöst.
Analyse der Stärken
Der Brin-Band-Indikator wird verwendet, um Preisdurchbrüche zu bestimmen, und hat eine starke Trendbeurteilung.
Die Strategie ist einfach zu handhaben und leicht zu verstehen.
Einstellung der Risikokontrolle der Schadensbegrenzungsmechanismen.
Risikoanalyse
Die Brin-Band-Breakings sind nicht genau geeignet, um die Wendepunkte zu bestimmen, und es besteht die Gefahr, dass es zu falschen Breaks kommt.
Unvernünftige Einstellungen der Schadensstopper können ein noch größeres Risiko darstellen.
Es kann zu einer höheren Transaktionsfrequenz kommen, was die Auswirkungen auf die Transaktionskosten berücksichtigen muss.
Optimierungsrichtung
In Kombination mit anderen Indikatoren werden falsche Durchbruchsignale gefiltert. So beurteilt der KDJ-Indikator eine Tendenz, der MACD eine Abweichung.
Dynamische Anpassung der Brin-Band-Parameter, um eine angemessene Bandbreite nach Marktschwankungen zu berechnen.
Optimierung der Stop-Loss-Strategie, Trailing Stop oder Batch Stop-Loss.
Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Transaktionskosten und Anpassung der Haltedauer.
Zusammenfassen
Diese Strategie hat einen gewissen Effekt, wenn die Preise durch Brin-Band-Indikatoren für einen Trendfollowing-Bruch beurteilt werden. Es kann jedoch zu falschen Durchbrüchen kommen, die ein größeres Risiko darstellen. Es kann in Kombination mit anderen Indikatoren in Betracht gezogen werden und Optimierungsparameter kontinuierlich getestet werden, um das Risiko zu kontrollieren und die Profitabilität zu verbessern.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fuera Bolinga", overlay=true)
length = input.int(60, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
take_profit_percentage = 6.0
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
stop_loss_percentage = 1.5
// Determinar si la vela cierra por fuera de las bandas
above_upper_band = close > upper
under_lower_band = close < lower
// Pintar las velas que cierran por fuera de las bandas
barcolor(above_upper_band ? color.new(#2cee32, 0) : na)
barcolor(under_lower_band ? color.new(#e02c2c, 0) : na)
// Entrada larga con stop loss y take profit
if (ta.crossover(close, upper))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
// Entrada corta con stop loss y take profit
if (ta.crossunder(close, lower))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
//// Salida de operación larga
if ((ta.crossunder(close, upper) or ta.crossunder(close, lower)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandLE")
// Salida de operación corta
if ((ta.crossover(close, lower) or ta.crossover(close, upper)) and (strategy.opentrades != 0))
strategy.close("BBandSE")
// Plot de las bandas de Bollinger
plot(upper, color=color.new(#2cee32, 0), title="Upper Bollinger Band")
plot(lower, color=color.new(#e02c2c, 0), title="Lower Bollinger Band")