Langfristige bullische Strategie basierend auf dem Crossover des gleitenden Durchschnitts

Überblick

Die Strategie ist eine Long-Line-Follow-Strategie, die auf einem einfachen Moving Average (SMA) basiert. Sie erzeugt ein Kaufsignal bei einem langfristigen SMA auf einem kurzfristigen SMA durch Berechnung von unterschiedlichen Zyklen.

Strategieprinzip

Die Strategie richtet sich hauptsächlich an den Signalen des SMA-Indikators, die den Zeitpunkt des Markteintritts bestimmen. Insbesondere berechnet sie die beiden unterschiedlichen Perioden des SMA, der 9-Tage- und der 21-Tage-Linie. Wenn die kurzfristige 9-Tage-Linie von unten die längerfristige 21-Tage-Linie durchquert, bedeutet dies, dass der Aktienkurs von der Vollendung in die Aufwärtsphase übergeht und zu einem guten Zeitpunkt für die Nachfolge gehört.

Die Strategie setzt außerdem dynamisch Stop-Loss- und Stop-Loss-Positionen in einem Verhältnis von 1,5% und 1% des Einstiegspreises ein. Das heißt, die Stop-Loss-Position ist 1,5% höher als der Einstiegspreis, und die Stop-Loss-Position ist 1% niedriger als der Einstiegspreis. Auf diese Weise kann das Risiko für die Einrichtung eines Verlustverhältnisses für Positionen verwaltet werden.

Strategische Vorteile

• Der SMA-Indikator wird verwendet, um den Zeitpunkt des Eintritts zu bestimmen, den kurzfristigen Marktlärm zu beseitigen und die mittleren und langen Bewegungen zu erfassen.
• Die Periodiparameter sind einstellbar und können durch Anpassung der Periode an die verschiedenen Bandbreiten angepasst werden.
• Die Risikomanagementmechanismen sind ausgebaut und die Einzelschäden können durch die Anpassung der Gewinn- und Verlustquote kontrolliert werden.
• Es ist einfach, leicht zu verstehen und für Anfänger geeignet, die mit der Quantifizierung von Transaktionen beginnen.

Risiken und Lösungen

• SMA-Kreuzsignale können falsche Durchbrüche verursachen, die zu unnötigen Verlusten führen. Sie können mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um Filtersignale zu filtern.
• Die Stop-Loss-Position ist relativ einzigartig, und es kann eine Situation geben, in der erwartete Stopps und tatsächliche Verluste auftreten. Es kann in Betracht gezogen werden, die Stop-Loss-Position dynamisch zu verfolgen.
• Die Verlust- und Gewinnquote ist fest eingestellt und kann nicht an die Marktvolatilität angepasst werden. Die Verlust- und Gewinnquote kann mit der dynamischen Einstellung des ATR-Indikators kombiniert werden.
• Es gibt eine gewisse Zeitverzögerung. Es kann in Betracht gezogen werden, die Periodikparameter des SMA zu reduzieren oder andere Vorläufer anzuwenden.

Optimierungsrichtung

• Zusätzliche Indikatoren werden hinzugefügt, um SMA-Kreuzsignale zu filtern und falsche Durchbrüche zu vermeiden, z. B. KDJ-Indikatoren, Volatilitätsindikatoren usw.
• Dynamische Verfolgung der Stop-Loss-Leistungen. Zum Beispiel mit Hilfe der Chandelier Exit-Algorithmen.
• Die Gewinn- und Verlustquote wird anhand von ATR-Indikatoren und anderen dynamischen Anpassungen an die Marktfluktuation angepasst.
• Verringerung der SMA-Zyklen oder Einführung anderer Vorreiterindikatoren zur Verringerung der Rückstände.

Zusammenfassen

Die Strategie ist eine auf SMA-Kreuzungen basierende Mittel- und Langzeitspuren-Strategie. Sie verwendet SMA-Indikatoren, um Trends zu beurteilen und Stop-Loss-Kontrollrisiken einzurichten. Die Vorteile sind einfach und bequem und eignen sich für Anfänger, die mit Quantifizierung handeln.