Bollinger Bands und RSI Kombinations-Handelsstrategie

Überblick

Es handelt sich um eine Strategie, die Bollinger Bands und den Relativ Strong Index (RSI) für einen kombinierten Handel nutzt. Die Kernidee ist, dass der RSI, wenn er überkauft oder überverkauft wird, in Verbindung mit den Auf- und Abwärtsbewegungen der Bollinger Bands ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugt.

Bezeichnung der Strategie

BB-RSI-Portfolio-Handelsstrategien

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zuerst die üblichen Bollinger Bands, bestehend aus der mittleren, der oberen und der unteren Bahn. Die mittlere Bahn ist ein einfacher gleitender Durchschnitt des Schlusskurses innerhalb eines bestimmten Zeitraums, wobei die obere und die untere Bahn jeweils die nächste Standardabweichung über der mittleren Bahn sind.

Die Strategie berechnet auch den RSI-Indikator. Der RSI beurteilt, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist, indem er den durchschnittlichen Anstieg und den Durchschnitt des Abschlusses über einen bestimmten Zeitraum vergleicht.

Wenn der RSI kleiner ist als der Tiefpunkt (default 30), bedeutet dies, dass der Markt überverkauft ist. Wenn der RSI größer ist als der Hochpunkt (default 70), bedeutet dies, dass der Markt überkauft ist.

Die Strategie erzeugt ein Kaufsignal, wenn der Kurs unterhalb der Bollinger Bands liegt, wenn der RSI die Überverkaufszone erreicht, und ein Verkaufsignal, wenn der Kurs über den Bollinger Bands liegt, wenn der RSI die Überkaufszone erreicht.

Analyse der Stärken

Der größte Vorteil dieser Kombinationsstrategie liegt in der Fähigkeit, die Wendepunkte des Marktes zu finden. Wenn die Aktienpreise in den weiten Bereichen der Bollinger Bands liegen, was auf eine größere Marktfluktuation hinweist, kann der RSI beurteilen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist, um die Zeit für die Umkehrung zu bestimmen.

Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität der Parameter. Bollinger Bands und RSI-Indikatoren haben anpassbare Parameter, die der Händler nach seinen Bedürfnissen optimieren kann.

Risikoanalyse

Die größte Gefahr dieser Strategie besteht darin, dass weniger Signale erzeugt werden. Es ist besonders leicht, wenn die Märkte langfristig einseitig handeln. Es ist schwierig, den RSI zu überkaufen und zu verkaufen, um ein Handelssignal zu erzeugen.

Ein weiteres Risiko besteht in der Schwierigkeit, die Parameter einzustellen. Bollinger Bands und RSI benötigen die Einstellung von Parametern wie der Periode. Eine falsche Auswahl kann zu einer schlechten Strategie führen.

Optimierungsrichtung

Um mehr Handelsmöglichkeiten zu erhalten, kann die Überkauf-Überverkaufslinie des RSI entsprechend angepasst werden. Zum Beispiel kann die Überverkaufslinie auf 40 erhöht werden, die Überkauflinie auf 60 gesenkt wird, wodurch sich leicht ein Signal bilden kann.

Eine andere Richtung ist die Einführung von Trendbeurteilungsmechanismen, um eine blinde Umkehrung in einseitigen Marktverhältnissen zu vermeiden. Zum Beispiel kann die Richtung der langfristigen Mittellinie berechnet werden, die als Filterbedingung nur dann ein Signal erzeugt, wenn die Richtung der Mittellinie entspricht.

Zusammenfassen

Die BB-RSI-Kombination nutzt die Bollinger Bands, um die Resistenz zu bestimmen. Der RSI beurteilt Überkaufe und Überverkäufe und signalisiert die Wendepunkte. Sie kann die Wendepunkte des Marktes effektiv ausrichten und ist eine typische Wendehandelsstrategie.