Leistungsstarke quantitative Handelsstrategie basierend auf EMA und RSI

Überblick

Die Strategie, die als “Gold Cross Rule” bezeichnet wird, ist eine quantitative Handelsstrategie, die sowohl den Index Moving Average (EMA) als auch den relativ starken Index (RSI) kombiniert. Die Hauptidee ist es, in Gebieten mit hoher Nachfrage zu kaufen und in Gebieten mit hoher Versorgung zu verkaufen, um die Richtung des allgemeinen Trends anhand der EMA zu bestimmen und die überkauften und überverkauften Gebiete anhand des RSI zu bestimmen.

Strategieprinzip

Die Strategie berechnet zuerst die 50-Tage-EMA und den 14-Tage-RSI. Dann werden die Bollinger Bands für die Hochnachfrage- und Hochversorgungszonen festgelegt. Es gibt ein Kaufsignal, wenn der Preis über der 50-Tage-EMA liegt und der RSI über 55 liegt. Es gibt ein Verkaufsignal, wenn der Preis unter der 50-Tage-EMA liegt und der RSI unter 45 liegt.

Insbesondere, wenn der Schlusskurs über der 50-Tage-EMA liegt und in der hohen Nachfragezone ist, gibt es ein Kaufsignal; wenn der Schlusskurs unter der 50-Tage-EMA liegt und in der hohen Versorgungszone ist, gibt es ein Verkaufssignal. So kann der EMA verwendet werden, um die Tendenz zu beurteilen, der RSI wird verwendet, um die Überkauf-Überverkaufszone zu beurteilen und in den Extremzonen den taktischen Handel umzukehren, um eine höhere Gewinnrate zu erzielen.

Analyse der Stärken

Die Strategie kombiniert EMA und RSI Doppelindikatoren, um Markttrends und Überkauf-Überverkauf-Bereiche zu beurteilen. Die EMA gleicht den Preis, beurteilt den großen Trend und der RSI beurteilt den Raum für lokale Anpassungen. Beide ergänzen sich und vermeiden falsche Signale.

Die Strategie umfasst außerdem die Konzepte der Hochnachfrage- und Hochversorgungszone und nutzt die Überkauf-Überverkaufszone, die in den Brin-Bändern eingerichtet ist. Dadurch wird der Großteil des Rauschs herausgefiltert und nur in den äußersten Zonen eingesetzt, wodurch die Strategie die Gewinnrate erhöht.

Insgesamt wird die Strategie aus mehreren Kennzahlen und Konzepten zusammengestellt, die die Vorteile verschiedener Instrumente nutzen, die Angriffsschwellen formen und ein starkes Value-Option- und Timing-System bilden, das eine höhere Gewinnrate ermöglicht.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie liegt in der Brin-Band-Einstellung. Wenn die Hochnachfrage- und die Hochversorgungszonen zu groß oder zu klein eingestellt werden, führt dies zu häufigen Verlusten der Strategie. Tuning-Parameter müssen nach verschiedenen Aktienmerkmalen und Marktbedingungen festgelegt werden.

Ein weiteres potenzielles Risiko besteht darin, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die EMA und der RSI gleichzeitig falsche Signale senden, wenn es zu einem langfristigen Hoch- oder Tiefstand kommt. In diesem Fall muss ein manueller Eingriff durchgeführt werden, um die Strategie zu beenden und große Verluste zu vermeiden.

Optimierungsrichtung

Erstens kann die Strategie Maschinelle-Lern-Algorithmen einführen, die eine dynamische Optimierung der Parameter ermöglichen. Beispielsweise kann die Brin-Band-Ober-Untergrenze mit Hilfe von Reinforcement Learning angepasst werden, oder Parameter für EMA und RSI mit LSTM optimiert werden.

Zweitens kann die Strategie in Kombination mit Text-Sammel- und Natural-Language-Processing-Technologien zur Erfassung von Marktemotionsindikatoren verwendet werden, um Handelsentscheidungen zu unterstützen. Bei extremen Marktemotionen kann eine manuelle Interventionsstrategie eingesetzt werden, um Risiken effektiv zu umgehen.

Drittens kann diese Strategie mit der Aktienoptionsstrategie kombiniert werden. Zuerst werden die Ziele mit Wachstumspotenzial durch Methoden wie Deep Learning ausgewählt.

Zusammenfassen

Insgesamt ist die Strategie mit einer geeigneten Kombination von Kennzahlen, deutlichen Vorteilen und einer effektiven Risikokontrolle ausgestattet. Die Optimierung durch die Einführung von Technologien wie Machine Learning und Textanalyse wird die Strategiewirksamkeit weiter verbessern und ein Vorbild für eine neue Generation von Quantitative Strategien sein.