Quantitative Handelsstrategie basierend auf RSI und Bollinger Bands

Überblick

In diesem Artikel wird eine quantitative Handelsstrategie, die auf den RSI und den Bollinger Bands basiert, eingehend analysiert. Die Strategie nutzt die Vorteile des RSI, um Überkäufe und Überverkäufe zu identifizieren, und die Bollinger Bands, um die Preisabweichung zu bestimmen, um die Wendepunkte zu bestimmen, an denen sich die Marktentwicklung genauer abzeichnet.

Strategieprinzip

1. RSI-Prinzipien

Der RSI ist ein technischer Indikator für die Schwäche eines Aktienpreises, der durch Berechnung der Größe der Veränderung des Aktienpreises über einen bestimmten Zeitraum gemessen wird. Sein Wertbereich liegt zwischen 0 und 100. Wenn der RSI größer als 70 ist, ist es eine Überkaufzone, wenn er kleiner als 30 ist, ist es eine Überverkaufszone.

1. Brin-Band-Prinzipien

Der Brin-Band besteht aus der mittleren, oberen und unteren Bahn. Die mittlere Bahn ist ein n-Tage-Moving Average, die obere Bahn ist die n-Tage-Standarddifferenz der mittleren Bahn + k-mal, die untere Bahn ist die n-Tage-Standarddifferenz der mittleren Bahn - k-mal. Wenn der Kurs nahe der oberen Bahn oder der unteren Bahn liegt, ist dies ein Signal für eine verstärkte regionalen Schwankung in der Nähe der mittleren Achse, die eine mögliche Umkehr voraussagt.

1. Strategie aufbauen

Diese Strategie kombiniert die RSI-Anzeige, um zu bestimmen, wann überkauft und überverkauft wird, und die Bollinger Band, um die Preisschwankungen zu bestimmen. Während die RSI-Anzeige in die Überkauf- oder Überverkaufszone eintritt, erzeugt die Preiskontakt-Bollinger-Band ein Handelssignal, um die Wendepunkte der Preisentwicklung zu erfassen.

Analyse der Stärken

1. Nutzen Sie die RSI-Indikatoren, um die Vorteile von Überkaufen und Überverkaufen zu beurteilen, und legen Sie angemessene Überkauf- und Überverkauf-Schwellenwerte fest, um falsche Signale zu vermeiden.

2. Der Brin-Band ist ein Instrument, mit dem man die Preisschwankungen und die Dispersionen des RSI erkennen kann, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.

3. Der RSI und die Blinklink-Band bestätigen sich gegenseitig, dass ein Dual-Index-Filter die Wahrscheinlichkeit von Fehlhandlungen reduziert.

4. Es ist möglich, dass die Preise in der Lage sind, Wendepunkte zu erkennen, die zu einem Preisrückgang führen können.

Risikoanalyse

1. Es ist möglich, dass ein falsches Signal in den technischen Indikatoren nicht vollständig vermieden wird.

2. Die RSI- und Bollinger Bands-Parameter sind falsch eingestellt, was zu verpassten oder unnötigen Handelsmöglichkeiten führen kann.

3. Es ist immer noch möglich, dass die Risiken bei starken Schwankungen des Geschäfts ausfallen.

4. Die Parameter müssen entsprechend an die verschiedenen Sorten und Marktbedingungen angepasst werden.

Optimierungsrichtung

1. Test und Optimierung des RSI und der Brin-Band-Parameter, um optimale Parameter zu finden.

2. Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und strenge Kontrolle der Einzelschäden.

3. In Kombination mit anderen Kennzahlen wie KDJ, MACD usw. wird die Verifizierung durchgeführt, um die Stabilität zu verbessern.

4. Hinzugefügt wurde ein Modul zur automatischen Parameteranpassung, um die Dynamik der Strategieparameter an die aktuelle Marktumgebung anzupassen.

Zusammenfassen

Quantitative Handelsstrategien basierend auf RSI und Brin-Band, die durch die Bestätigung und Kombination von zwei technischen Indikatoren die Wendepunkte des Preistrends effektiv bestimmen können. Die Strategie ist einfach, praktisch, einfach zu implementieren, hat hohe Genauigkeit, häufige Transaktionen und ist leicht zu optimieren.