Verbesserte RSI-Breakout-Strategie mit Stop Loss und Take Profit

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-04 15:27:50
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Übersicht

Die verbesserte RSI-Breakout-Strategie ist eine Trendfolgestrategie, die den Indikator Relative Strength Index (RSI) verwendet, um Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.

Wenn der RSI über 70 (überkauftes Niveau) geht, geht die Strategie lang. Wenn der RSI unter 30 (überverkauftes Niveau) geht, geht die Strategie kurz. Dies ermöglicht es, starke Trends nach oben und unten zu fahren. Stop-Loss- und Take-Profit-Orders werden dann verwendet, um Gewinne zu erzielen und Verluste auf bestehenden Positionen zu begrenzen.

Wie es funktioniert

Der Kernmechanismus beruht darauf, dass der RSI-Indikator sein Überkaufniveau (Standard 70) oder sein Überverkaufniveau (Standard 30) überschreitet, um Einträge auszulösen.

Wenn der RSI über 70 überschreitet, bedeutet dies, dass der Vermögenswert überkauft ist und sich rückgängig machen kann, so dass die Strategie eine Long-Position eröffnet.
Wenn der RSI unter 30 fällt, zeigt dies an, dass der Vermögenswert überverkauft ist und möglicherweise abprallt, so dass die Strategie eine Short-Position eröffnet.

Dies ermöglicht es der Strategie, von den durchschnittlichen Umkehrtrends aus extremen RSI-Levels zu profitieren.

Die wichtigste Verbesserung ist das zusätzliche Risikomanagement durch Stop-Loss- und Take-Profit-Orders.

Nach dem Eintritt in eine Position werden Stop-Loss- und Take-Profit-Orders zu festen Prozentsätzen vom Eintrittspreis entfernt platziert (Standardsatz 2% Stop-Loss, 10% Take-Profit).

Wenn sich eine Position günstig bewegt, schließt die Take-Profit-Limit-Order sie für einen Gewinn. Wenn sie sich negativ bewegt, schließt die Stop-Loss-Order sie für einen kleinen Verlust. Dies maximiert den Gewinn bei Gewinntrades und minimiert den Verlust bei Verlusttrades.

Vorteile

Fahrt starke Trends durch den Kauf von Dips und Verkauf von Rallyes
Die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Risikopositionswerte sind zu berücksichtigen.
Stop-Losses Verluste bei Geschäften minimieren, die in die falsche Richtung gehen
Einfaches Konzept, leicht zu verstehen und umzusetzen
Das zusätzliche Risikomanagement verschafft ihm einen Vorteil gegenüber den grundlegenden RSI-Strategien

Risiken

Whipsaws möglich, wenn der RSI mehrmals die Werte überschreitet
Stop-Loss-Platzierung kann optimiert werden
Die Gewinnspanne muss für eine bessere Leistung optimiert werden.
Wirkt am besten auf Trendmärkten, bandgebundene Performance schwächer

Verbesserungen

Einige Möglichkeiten, wie die Strategie weiter verbessert werden kann:

Hinzufügen zusätzlicher Filter vor dem Eintritts-Trigger, z. B. ein Preis-Ausbruch
Trail Stop-Loss-Levels, um mehr Gewinne bei Gewinntrades zu erzielen
Erweitern Sie die Gewinnziele für ein größeres Belohnungspotenzial
Optimierung der RSI-Level, Stop-Loss- und Take-Profit-Prozentsatz für jeden Markt
Anpassung an Volatilitätsbedingungen durch Verwendung von ATR für die Stop-Loss-Größe

Schlussfolgerung

Die verbesserte RSI-Breakout-Strategie vereint mehrere positive Elemente - die Verwendung des RSI zur Identifizierung potenzieller Wendepunkte, den Trend nach Einträgen in Richtung Dynamik, die asymmetrische Risiko-Belohnung von Take-Profits > Stop-Loss und die Risikominderung von Exit-Orders.

Durch die Kombination dieser Aspekte zielt es darauf ab, die Belohnung zu maximieren und gleichzeitig das Risiko für jeden Trade zu minimieren.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts

strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")

lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold

barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)

// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
    
setup_percent(percent) =>
    convert_percent_to_points(percent)

STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10

plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)

//STRATEGY
if (myrsi)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (myrsi2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))

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