Kombinierte Handelsstrategie basierend auf Bollinger Bands, Moving Average und MACD
ChaoZhang
Strategieübersicht
Die Strategie kombiniert die drei Indikatoren Brin-Band, Moving Average und MACD, um ein vollständiges Handelssystem zu bilden.
Bezeichnung und Prinzipien der Strategie
Die Strategie ist bekannt als “Ring-Triangle-Ringing-Trend-Tracking-Strategie”. Die Bezeichnung hebt hervor, dass sie drei technische Indikatoren verwendet, um die Richtung von Trends und den Markteintritt von Rings zu bestimmen.
Die Grundlogik des Handels lautet:
Beurteilung der Richtung des Trends. Vergleichen Sie die Null-Achse der Brin-Band-Mittelbahn, des EMA und des MACD, um zu beurteilen, ob sich der Markt derzeit in einer mehrköpfigen Phase oder einer leeren Phase befindet.
Die Strategie richtet sich nach der Frage, ob der EMA-Moving Average den Brin-Mediorhythmus durchbricht und ob die MACD-Säulen positiv (oder negativ) auf die Signallinie zum Durchbruch ausgerichtet sind.
Set Stop Stop Loss. Nach dem Betreten des Spielfelds werden die Fixstop- und Stop Loss-Positionen vorgegeben.
Strategische Stärkenanalyse
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass drei verschiedene Arten von technischen Indikatoren verwendet werden, um die Entscheidungen gleichzeitig zu orientieren. Dies ermöglicht es, die Marktentwicklung genauer zu beurteilen und einige Umkehrmöglichkeiten zu nutzen.
Zunächst einmal kann die Brin-Band-Orbitlinie die Haupttrendrichtung der gegenwärtigen Phase deutlich widerspiegeln. Die Rolle der EMA-Gleichlinie ist es, die Trendbewegung zu verfolgen. Ihr Vergleich und ihre Kombination können die aktuelle Situation von Mehrköpfen und Leerköpfen genauer beurteilen.
Zweitens ist der Brin-Band an sich sehr inklusiv. Auch in der Nähe der mittleren Umlaufbahn spiegelt sich ein bestimmter Druckstützpunkt wider, so dass ein Durchbruch der EMA-Linie einen bestimmten Signalwert hat.
Außerdem zeigt die Einbeziehung von MACD eine Verdauung von Luftenergie. Die Größe der absoluten Werte repräsentiert die hohe oder kalte Stimmung der Massen und weist auf eine mögliche Umkehr hin.
Die Strategie sieht eine Stop-Loss-Bedingung vor, die die Risiken und Gewinne eines einzelnen Handels kontrolliert und somit die Stabilität der Gesamtheit gewährleistet.
Strategische Risikoanalyse
Obwohl die Strategie mehrere Analyse-Tools verwendet, bestehen die folgenden Hauptrisiken:
Die Brin-Band-Parameter sind nicht korrekt eingestellt, und die Mittelbahnlinie spiegelt die Haupttrends nicht eindeutig wider.
Die Einheitslinie sendet mehrere Signale, aber die MACD ist nicht eindeutig korrigiert, und die Luftwaffe könnte sich ausweiten.
Der Stop-Loss-Bereich ist zu groß eingestellt, sodass ein einziger Verlust größer werden kann.
Die wichtigsten Lösungsvorschläge sind:
Anpassung der Brin-Band-Parameter, um sicherzustellen, dass die Mittelbahnlinie die Haupttrends effektiv widerspiegelt.
Die Einführung von mehr technischen Indikatoren zur Beurteilung von Luftenergie.
Beurteilung der Handelsgeschichte und Optimierung der Stop-Loss-Parameter.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
Einführung von mehr Indikatoren zur Trendbeurteilung. Hilfsberechnungen wie KDJ, ATR und andere, um die Richtigkeit der Beurteilung zu verbessern.
Auf der operativen Ebene werden detailliertere Stop-Methoden eingerichtet, z. B. Bewegungsstop, Vergrößerung des Stop-Ratios nach dem Durchbruch neuer Höhen (<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Beurteilung der Leistungsfähigkeit der verschiedenen Sorten. Anpassung der Parameter an die spezifischen Gegebenheiten.
Die Ergebnisse wurden getestet und die Rückmeldungen für verschiedene Zeitrahmen und Märkte bewertet. Die Parameter wurden entsprechend angepasst.
Die Erweiterung der Algorithmen zur automatischen Optimierung der Parameter und die dynamische Aktualisierung der Strategie-Regeln.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die drei wichtigsten technischen Indikatoren Brin-Band, Moving Average und MACD gleichzeitig. Sie beurteilt Trends klar, ist einigermaßen inklusiv und kann auch einige Umkehrmöglichkeiten nutzen. Durch die Einführung von mehr Hilfsmitteln zur Beurteilung und Optimierung von Stop-Loss-Strategien wird eine stabilere Handelsperformance erwartet.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true, shorttitle="Comb Strat", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Precio de beneficio y Stop Loss
takeProfitTicks = 87636
stopLossTicks = 53350
// Bollinger Bands + EMA
length_bb = input(150, title="BB Length")
src_bb = input(close, title="BB Source")
mult = input(2.0, title="BB StdDev")
basis = ta.sma(src_bb, length_bb)
dev = mult * ta.stdev(src_bb, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
len_ema = input(34, title="EMA Length")
src_ema = input(close, title="EMA Source")
out_ema = ta.ema(src_ema, len_ema)
typeMA = input("SMA", title="Method")
smoothingLength = input(5, title="Length")
var float smoothingLine = na
if (typeMA == "SMA")
smoothingLine := ta.sma(out_ema, smoothingLength)
else if (typeMA == "EMA")
smoothingLine := ta.ema(out_ema, smoothingLength)
// MACD
fast_length = input(title="Fast Length", defval=9)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=17)
src_macd = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval=1, maxval=50, defval=9)
sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
fast_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, fast_length) : ta.ema(src_macd, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? ta.sma(src_macd, slow_length) : ta.ema(src_macd, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
// Condiciones de compra y venta
longCondition = (out_ema > basis) and (macd > signal) and (signal > 0)
shortCondition = (out_ema < basis) and (macd < signal) and (signal < 0)
// Variables de estado
var bool longExecuted = na
var bool shortExecuted = na
// Estrategia
if (longCondition and not longExecuted)
strategy.entry("Long", strategy.long)
longExecuted := true
shortExecuted := na
if (shortCondition and not shortExecuted)
strategy.entry("Short", strategy.short)
shortExecuted := true
longExecuted := na
// Take Profit y Stop Loss para Compras y Ventas Cortas
strategy.exit("Take Profit/Close Long", from_entry="Long", profit=takeProfitTicks, loss=stopLossTicks)
strategy.exit("Take Profit/Close Short", from_entry="Short", profit=takeProfitTicks, loss=stopLossTicks)
// Cierre de posiciones cuando la dirección cambia
if ((out_ema < basis) and (macd < signal))
strategy.close("Long")
longExecuted := na
if ((out_ema > basis) and (macd > signal))
strategy.close("Short")
shortExecuted := na
// Plots
plot(basis, "BB Basis", color=#FF6D00)
plot(upper, "BB Upper", color=color.new(#2962FF, 0.5))
plot(lower, "BB Lower", color=color.new(#2962FF, 0.5))
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, linewidth=2)
hline(0, "Zero Line", color=color.new(#787B86, 50))
plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? color.green : color.red) : (hist[1] < hist ? color.red : color.green)))
plot(macd, title="MACD", color=color.blue)
plot(signal, title="Signal", color=color.orange)