Trendfolgende gleitende Durchschnittsstrategie

Überblick

Eine Trend-Tracking-Moving-Average-Strategie ist eine Trend-Following-Strategie, die auf der Identifizierung der Richtung eines langfristigen Moving-Averages basiert und in Kombination mit dem Filtern der durchschnittlichen realen Schwankungs-Range für Fehltrends verwendet. Die Strategie verwendet einen Index-Moving-Average, um die Richtung des Trends zu bestimmen, und verwendet dann die durchschnittliche realen Schwankungs-Range, um festzustellen, ob ein Falschbruch erkannt wurde.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert auf folgenden Prinzipien:

1. Der Index bewegt sich durchschnittlich, um die Richtung der Gesamttrend zu bestimmen. Die Dauerlänge setzt die 200-K-Linien-Default ein.
2. Berechnen Sie den mittleren realen Bereich der letzten 10 K-Linien.
3. Wenn der Schlusskurs oberhalb des Moving Averages + des Durchschnitts der realen Schwankungsbreite liegt, wird er als Aufwärtstrend bezeichnet.
4. Wenn der Schlusskurs unterhalb des Moving Averages liegt, wird er als Abwärtstrend beurteilt.
5. In einem Aufwärtstrend, mehr; in einem Abwärtstrend, weniger.
6. Die Standard-Strategie ist ein Stop-Line mit einem Moving Average. Alternativ kann ein Stop-Line mit einem Moving Average invertiert mit einer durchschnittlichen realen Bandbreite eingesetzt werden.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Verwendung von Moving Averages zur Beurteilung von Trends filtert kurzfristige Marktgeräusche.
2. Durch die Erhöhung der durchschnittlichen realen Schwankungsbreite als Filterbedingung kann vermieden werden, dass in einem wackligen Umfeld ein Handelssignal erzeugt wird, wodurch unnötige Verluste verringert werden.
3. Eine Stop-Line in der Nähe des Moving Averages oder seiner Umkehrung kann schnell gestoppt werden, um die maximale Rücknahme zu verringern.
4. Einfache Parameter-Einstellung, leicht zu verstehen und zu optimieren.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige potenzielle Risiken:

1. In einem linearen System gibt es oft einen gewissen Rückschlag, wenn ein Trend umgekehrt wird.
2. Die Parameter-Einstellungen für die Moving Averages und die realistischen Durchschnittsschwankungen haben einen großen Einfluss auf die Strategie. Wenn die Parameter falsch eingestellt werden, werden Handelschancen verpasst oder unnötige Verluste erhöht.
3. Die Strategie selbst berücksichtigt nicht die Beziehung zwischen Aktienpreis und Handelsvolumen.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Verschiedene Arten von Moving Averages werden getestet, um die am besten geeigneten Moving Average-Parameter für bestimmte Aktien oder Sorten zu finden.
2. Optimierung der Periodizität der Moving Average-Parameter, um sie besser an die Eigenschaften der gehandelten Aktie oder Sorte anzupassen.
3. Optimieren Sie die Parameter für die durchschnittlich realen Schwankungsbereiche und suchen Sie nach der optimalen Kombination von Parametern, um die Schwingungen zu filtern und die Tendenz nicht zu verlieren.
4. Es ist wichtig, die Regeln für die Beurteilung der Transaktionsmenge zu erhöhen, um zu verhindern, dass ein erfolgloser Durchbruch auftritt.
5. Verschiedene Methoden zur Verringerung des Schadens werden getestet und verglichen, um die optimale Lösung zu ermitteln.

Zusammenfassen

Die Trend-Tracking-Moving-Average-Strategie ist insgesamt eine sehr einfache und praktische Trendstrategie. Sie hat gleichzeitig eine gute Risikokontrolle. Obwohl die Strategie nicht viele Faktoren berücksichtigt, müssen die Parameter und die Stop-Loss-Methoden sorgfältig getestet und optimiert werden, ist sie insgesamt eine effektive Strategie, die leicht zu erlernen und anzupassen ist.