SAR-basierte Momentum-Reversal-Tracking-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Dieser Artikel beschreibt eine Dynamik-Umkehr-Tracking-Strategie, die auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Die Strategie nutzt den Parabolic SAR-Indikator, um potenzielle Trendumkehrungen in den Nifty-Futures-Märkten zu identifizieren und automatisierte Trend-Tracking-Transaktionen zu ermöglichen.
Die Strategie ist hauptsächlich für Händler geeignet, die eine systematische Handelsmethode bevorzugen. Sie liefert klare Ein- und Ausstiegssignale. Durch die Erfassung von Markttrends hilft die Strategie, die finanziellen Ziele der Händler zu erreichen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die Parabolic SAR-Anzeige, um die Richtung des Preistrends zu bestimmen. In einem bullish Trend bewegt sich der SAR-Wert unterhalb des Preisbruchs und steigt allmählich mit dem Auftreten neuer Höchststände; in einem bearish Trend bewegt sich der SAR-Wert über dem Preisbruch und steigt allmählich mit dem Auftreten neuer Tiefststände.
Wenn der SAR-Wert einen Auf- oder Abbruch des Preises signalisiert, wird eine potenzielle Trendwende angezeigt, und die Strategie wird entsprechend shorting oder overdoing, um die neue Trendrichtung zu erfassen.
Konkret folgt die Strategie nach der ersten Berechnung des aktuellen SAR-Wertes und des Beschleunigungsfaktors einer kontinuierlichen Nachverfolgung der neuen Höhen und Tiefen und der entsprechenden Anpassung des SAR-Wertes. Auf der bestätigten K-Linie wird unter dem SAR-Wert ein Shorting durchgeführt, wenn es sich um einen bullishen Trend handelt, und ein Plus über dem SAR-Wert, wenn es sich um einen bearishen Trend handelt.
Strategische Stärkenanalyse
- Der klassische Indikator Parabolic SAR wird verwendet, um eine Marktumkehr zu erfassen.
- Bereitstellung von klaren und systematischen Markteintritts- und Marktaustrittssignalen
- Das ist eine sehr interessante Methode, um Trends zu verfolgen und zusätzliche Preisbewegungen zu erhalten.
- Automatisierte Handelssysteme ohne menschliche Entscheidungen
Risikoanalyse
- SAR-Werte sind nicht 100%ig zuverlässig und können Fehlsignale verursachen
- Umkehrungsschwäche kann zu Verlust führen
- Einfluss der Vertragslaufzeit auf die Strategie
- Die Auswirkungen der Transaktionskosten auf die strategische Profitabilität müssen berücksichtigt werden
Richtung der Strategieoptimierung
- Optimierung der SAR-Indikatorparameter (Schrittlänge, Anfangswert, Maximalwert usw.)
- In Kombination mit anderen Umkehrsignalindikatoren (wie RSI, MACD usw.)
- Erhöhung der Konditionslogik ((Transaktionsvolumen usw.)) Filterfehlersignale
- Erwägen Sie die Anpassung des festen Stop-Losses an den Tracking-Stop-Loss
- Erwägen Sie die automatische Anpassung der Positionsgröße
Zusammenfassen
Die Strategie bietet ein Trading-System, das die automatische Erfassung von Markttrends mit Hilfe der Parabolic SAR-Indikatoren ermöglicht. Sie bietet klare Signale für die Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten für die Handelsentscheidung und hilft dabei, Trends zu verfolgen. Gleichzeitig müssen jedoch auch die Fehlersignale der Indikatoren und das Risiko eines Stopps berücksichtigt werden.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Positional Parabolic SAR Strategy", overlay=true)
initial = input(0.02)
step = input(0.02)
cap = input(0.2)
var bool isUptrend = na
var float Extremum = na
var float SARValue = na
var float Accelerator = initial
var float futureSAR = na
if bar_index > 0
isNewTrendBar = false
SARValue := futureSAR
if bar_index == 1
float pastSAR = na
float pastExtremum = na
previousLow = low[1]
previousHigh = high[1]
currentClose = close
pastClose = close[1]
if currentClose > pastClose
isUptrend := true
Extremum := high
pastSAR := previousLow
pastExtremum := high
else
isUptrend := false
Extremum := low
pastSAR := previousHigh
pastExtremum := low
isNewTrendBar := true
SARValue := pastSAR + initial * (pastExtremum - pastSAR)
if isUptrend
if SARValue > low
isNewTrendBar := true
isUptrend := false
SARValue := math.max(Extremum, high)
Extremum := low
Accelerator := initial
else
if SARValue < high
isNewTrendBar := true
isUptrend := true
SARValue := math.min(Extremum, low)
Extremum := high
Accelerator := initial
if not isNewTrendBar
if isUptrend
if high > Extremum
Extremum := high
Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
else
if low < Extremum
Extremum := low
Accelerator := math.min(Accelerator + step, cap)
if isUptrend
SARValue := math.min(SARValue, low[1])
if bar_index > 1
SARValue := math.min(SARValue, low[2])
else
SARValue := math.max(SARValue, high[1])
if bar_index > 1
SARValue := math.max(SARValue, high[2])
futureSAR := SARValue + Accelerator * (Extremum - SARValue)
if barstate.isconfirmed
if isUptrend
strategy.entry("ShortEntry", strategy.short, stop=futureSAR, comment="ShortEntry")
strategy.cancel("LongEntry")
else
strategy.entry("LongEntry", strategy.long, stop=futureSAR, comment="LongEntry")
strategy.cancel("ShortEntry")
plot(SARValue, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.white)
plot(futureSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.red)