Aktienstrategie mit doppelt geglättetem gleitenden Durchschnittsoszillator
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie verwendet die doppelte Gleitmittel-Oscillator-Indikatoren, um die Kauf- und Verkaufspunkte von Aktien zu beurteilen. Der doppelte Gleitmittel-Oscillator-Index besteht aus einem doppelten Index-Moving-Average mit zwei verschiedenen Parametern und misst den Überkauf durch die Berechnung der Dynamik der Preisänderung.
Strategieprinzip
Der zentrale Indikator für diese Strategie ist der TSI. Der Indikator wird wie folgt berechnet:
Berechnung der Preisänderung pc=close-preclose
Bei der doppelten Indikator-Gleichbehandlung des PC wird der Indikator-Durchschnitt der langen Periode mit 12 Tagen und der kurzen Periode mit 9 Tagen berechnet.
Gleiche Doppelindex-Gleichbehandlung für die absoluten Werte der arraypc und erhält double_smoothed_abs_pc
Der endgültige TSI-Index = 100*(double_smoothed_pc/double_smoothed_abs_pc)
Durch die Berechnung der Beziehung zwischen dem TSI-Wert und seinem Signal-Linien-tsi_signal wird die Überkauf-Überverkaufszone beurteilt, um zu kaufen und zu verkaufen.
Kaufsignal: Der TSI-Wert wird durch seine Signallinie gekreuzt, um zu zeigen, dass sich der Aktienpreis umgekehrt hat und in die Überverkaufszone eingetreten ist, um zu kaufen.
Verkaufssignal: Der Kurs unter dem TSI-Wert, der die Umkehrung des Kurses und das Ende der Überverkaufszone signalisiert, soll verkauft werden.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Verwendung von doppelten Gleitmittelindikatoren die periodischen Merkmale in den Aktienpreisen erkennt. Die gleichzeitige Verwendung von zwei langen und kurzen Perioden in einem doppelten Gleitmittelindikator ermöglicht eine empfindlichere und präzisere Erfassung der Preisentwicklung und hat einen stärkeren Vorteil gegenüber einer einzelnen Gleitmittel bei der Bestimmung von Kauf- und Verkaufspunkten.
Außerdem wird der TSI-Index anstelle von anderen gängigen technischen Indikatoren verwendet, weil der TSI-Index mehr auf die Dynamik von Preisveränderungen achtet. Dies ermöglicht eine genauere Beurteilung von Überkauf-Überverkauf und somit eine bessere Auswahl von Kauf- und Verkaufsknoten.
Risikoanalyse
Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass die doppelte Gleitmittellinie selbst sehr sensibel ist für Preisänderungen und bei Schwankungen der Aktienkurse leicht falsche Signale erzeugt. Darüber hinaus ist der TSI-Index nach wie vor relativ subjektiv, um überkaufte und überverkaufte Bereiche zu beurteilen, und eine unsachgemäße Einstellung der Parameter kann die Genauigkeit der Beurteilung beeinträchtigen.
Um diese Risiken zu kontrollieren, empfiehlt es sich, die Parameter angemessen zu optimieren und die Länge der langen und kurzen Durchschnittslinie anzupassen. Gleichzeitig ist es notwendig, die Positionen zu optimieren und Risikokontrollen für unvorhergesehene Ereignisse einzurichten.
Optimierungsrichtung
Die Optimierung dieser Strategie konzentriert sich auf zwei Bereiche:
Parameteroptimierung. Die optimale Kombination von Parametern für die Länge der mittleren und der Signalleitung kann durch mehr Rückmessungen getestet werden, um die Empfindlichkeit des Indikators zu erhöhen.
Einrichtung von Filterindikatoren, z. B. in Kombination mit anderen Indikatoren wie Brinband, KDJ, um Kauf- und Verkaufssignale zu verifizieren und falsche Positionen zu vermeiden. Oder Einrichtung von Filtern für die Transaktionsmenge, die nur bei erhöhten Transaktionsmengen eröffnet werden.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie. Einrichtung von beweglichen Stop-Losses und Zeit-Stop-Losses, um einzelne Verluste zu kontrollieren. Gleichzeitig können Sie den Handel nach den Umständen des Großplatzes aussetzen, um systemisches Risiko zu kontrollieren.
Optimierung der Positionsverwaltung. Einrichtung einer dynamisch angepassten Positionsgröße und -proportion, um die Risikobereitschaft für jeden Handel je nach Marktbedingungen zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Berechnungsmethode des Doppel-Gleichgewichts-Linien-Oscillator-Index und kombiniert die Analyse der Preisdynamik in zwei langen und kurzen Zyklen, um Überkauf-Überverkaufszonen zu beurteilen und zu entscheiden, wann zu kaufen oder zu verkaufen. Im Vergleich zu einer einzigen Durchschnittseite hat sie die Vorteile, dass die Urteile genauer und scharfer sind. Natürlich müssen die Parameter noch entsprechend optimiert werden, ergänzt durch andere Indikatoren, um Signale zu filtern, um die Stabilität und Profitabilität der Strategie zu verbessern.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shankardey7310
//@version=5
strategy("TSI STOCKS", shorttitle="TSI", overlay=true)
initialCapital = input(10000, title="Initial Capital")
riskPercent = input(1, title="Risk Percentage") / 100
longLength = input(12, title="Long Length")
shortLength = input(9, title="Short Length")
signalLength = input(12, title="Signal Length")
price = close
pc = ta.change(price)
double_smooth(src, long, short) =>
first_smooth = ta.ema(src, long)
ta.ema(first_smooth, short)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, longLength, shortLength)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(math.abs(pc), longLength, shortLength)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_signal = ta.ema(tsi_value, signalLength)
riskAmount = (initialCapital * riskPercent) / close
if (tsi_value > tsi_signal and tsi_value[1] <= tsi_signal[1])
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (tsi_value < tsi_signal and tsi_value[1] >= tsi_signal[1])
strategy.close("Long")
plot(tsi_value, title="True Strength Index", color=#2962FF)
plot(tsi_signal, title="Signal", color=#E91E63)
hline(0, title="Zero", color=#787B86)