Quantitative Handelsstrategie basierend auf 5-Tage-Durchschnittsband und GBS-Kauf- und Verkaufspunkten
Erstellungsdatum:
2024-02-05 10:50:35
zuletzt geändert:
2024-02-05 10:50:35
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Überblick
Diese Strategie verwendet zusammen mit dem 5-Tage-Moving-Average-Band und den GBS-Kauf- und Verkaufspunkten, um die Richtung des Trends zu erkennen und ein Handelssignal zu senden. Die Moving-Average-Band wird verwendet, um die Richtung des Trends und die Widerstandsfähigkeit der Großstütze zu bestimmen, und die GBS-Kauf- und Verkaufspunkte werden verwendet, um den genauen Zeitpunkt des Eintritts zu finden, wenn die Richtung des Trends kombiniert wird.
Strategieprinzip
- Berechnen Sie einen einfachen Moving-Average aus 5-Tage-Hoch- und -Low-Preisen und erhalten Sie einen 5-Tage-Moving-Average-Streifen
- Wenn die Kurse am Ende die Moving Average Band brechen, wird ein Trendwechsel beurteilt.
- Wenn der Trend als aufwärts beurteilt wird, werden mehrere Operationen durchgeführt, um die Kaufbedingungen des GBS zu erfüllen. Wenn der Trend als abwärts beurteilt wird, werden die Kaufbedingungen des GBS erfüllt.
- Setzen Sie einen Stop-Loss-Stopp-Ausgang, der über einen bestimmten Prozentsatz hinausgeht.
Strategische Vorteile
- Der Moving Average ist ein sehr präziser Indikator für große Trends.
- GBS-Punkte mit höherer Gewinnquote
- Risikokontrolle mit Stop-Loss-Mechanismen und begrenzte Verluste
Strategische Risiken und Lösungen
- In einem wackligen Umfeld kann es zu mehreren falschen Durchbrüchen kommen, die zu Handelsfehlern führen.
- Die Lösung: Die Bandbreite des Moving Average wird entsprechend erweitert, um sicherzustellen, dass nur Trends ausgeführt werden.
- Ein einzelner Indikator ist von einem höheren Risiko abhängig
- Lösung: Hinzufügen von Validationen anderer Indicatoren, wie MACD, RSI, etc., um zu vermeiden, dass ein Umkehrsignal verpasst wird
- Risiko der Datengerechtigkeit
- Lösung: Erweiterung des Rückmeldungszeitraums, Erhöhung des Rückmeldungskontrasts zwischen verschiedenen Sorten und Parametern
Richtung der Strategieoptimierung
- Hinzufügen von Parameteroptimierungen und Suche nach optimalen Parameterkombinationen
- Hinzufügen von Verifizierungssignalen für andere Indicators
- Entwicklung eines adaptiven Moving Average-Mechanismus
- Anpassung der Stop-Loss-Marge an die Marktinformationen
- Die Automatisierung von Strategien durch die Zugabe von Machine-Learning-Algorithmen
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Verwendung von Moving Average Bands und GBS-Kauf- und Verkaufspunkten, um unter der Voraussetzung, dass die Richtung des Trends klar ist, mit hoher Sicherheit zu handeln. Sie kann den Lärm des Markts in Erschütterung filtern und nach dem Gewinn in der mittleren Kurzlinie rechtzeitig stoppen. Die Strategie ist einfach zu bedienen, ist sehr effizient und kann stabile Erträge für quantitative Händler generieren.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("5MABAND + GBS Buy & Sell Strategy", overlay=true)
// Command 1 - 5MABAND Calculation
length = input(5, title="Number of Candles for Average")
avgHigh = ta.sma(high, length)
avgLow = ta.sma(low, length)
// Plotting 5MABAND Bands
plot(avgHigh, color=color.green, title="5MABAND High Line", linewidth=1)
plot(avgLow, color=color.red, title="5MABAND Low Line", linewidth=1)
// Command 2 - GBS concept Buy Entry
gbsBuyCondition = close > open and high - close < close - open and open - low < close - open and close - open > close[1] - open[1] and close - open > close[2] - open[2] and close - open > close[3] - open[3] and close[1] < avgHigh and close[2] < avgHigh and close[3] < avgHigh and open[1] < avgHigh and open[2] < avgHigh and open[3] < avgHigh
// Command 3 - GBS Concept Sell Entry
gbsSellCondition = open - close > open[1] - close[1] and open - close > open[2] - close[2] and open - close > open[3] - close[3] and open[1] > avgLow and open[2] > avgLow and open[3] > avgLow and open - close > open - low and open - close > high - open
// Command 6 - 5MABAND Exit Trigger
exitTriggerCandle_5MABAND_Buy = low < avgLow
exitTriggerCandle_5MABAND_Sell = high > avgHigh
// Exit Signals for 5MABAND
exitBuySignal_5MABAND = close < avgLow
exitSellSignal_5MABAND = close > avgHigh
// Execute Buy and Sell Orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = gbsBuyCondition)
strategy.close("Buy", when = exitBuySignal_5MABAND)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when = gbsSellCondition)
strategy.close("Sell", when = exitSellSignal_5MABAND)
// Exit Buy and Sell Orders for 5MABAND
strategy.close("Buy", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Buy)
strategy.close("Sell", when = exitTriggerCandle_5MABAND_Sell)