Strategie zur Trendfolgeregelung mit mehreren gleitenden Durchschnitten
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist eine typische Trend-Follow-Strategie. Sie verwendet mehrere Gruppen von beweglichen Durchschnitten für verschiedene Perioden, um die Markttrends zu beurteilen. Sie tritt ein, wenn sich ein Trend etabliert, und geht aus, wenn sich ein kurzfristiger Trend umkehrt.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet vier Gruppen von Moving Averages: die 9-Tage-Linie, die 21-Tage-Linie, die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie. Sie repräsentieren jeweils verschiedene Zeitdimensionen.
Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt von unten nach unten überschreitet, wird der Kurs als aufwärtstrend angesehen; wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt von oben nach unten den langfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet, wird der Kurs als abwärtstrend angesehen.
Die Strategie bezieht sich auf die 9-Tage-Linie und beurteilt die Anordnung von mehreren anderen Moving Averages, um die Richtung des Gesamttrends zu bestimmen. Die spezifische Logik ist:
Mehrköpfige Einstiegsbedingungen: Schlusskurs > 9-Tage-Linie und 9-Tage-Linie > 21-Tage-Linie und 21-Tage-Linie > 50-Tage-Linie und 50-Tage-Linie > 200-Tage-Linie
Eintrittsvoraussetzungen: Schlusskurs < 9-Tage-Linie und 9-Tage-Linie < 21-Tage-Linie und 21-Tage-Linie < 50-Tage-Linie und 50-Tage-Linie < 200-Tage-Linie
Die Relation zwischen dem Endepreis und der 9-Tage-Linie wird als kurzfristiger Trend beurteilt, die Relation zwischen der 9-Tage-Linie und der 21-Tage-Linie als kurzfristiger Trend beurteilt, die Relation zwischen der 21-Tage-Linie und der 50-Tage-Linie als mittlerer Trend beurteilt und die Relation zwischen der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie als langfristiger Trend beurteilt. Der Trend wird nur dann beurteilt, wenn die Beziehungen zwischen den vier Gruppen von Moving Averages übereinstimmen.
Ausgangskonditionen: Der Schlusskurs fällt unter den 21-tägigen gleitenden Durchschnitt und gleicht alle Mehroptionen aus; der Schlusskurs bricht den 21-tägigen gleitenden Durchschnitt und gleicht alle leeren Optionen aus.
Strategische Vorteile
Die Verwendung von mehreren Gruppen von beweglichen Durchschnitten, um Trends zu bestimmen, kann den Marktrauschen von nicht-mainstream-Trends effektiv filtern und mittlere und längere Trends erfassen.
Die Eintrittsbedingungen sind strikt, und es sind mehrere Zeitdimensionen erforderlich, um die Trends zu beurteilen und eine kurzfristige Anpassung zu vermeiden.
Die Risiken werden zeitnah eingedämmt und effektiv kontrolliert.
Risiken und Lösungen
Bei langfristiger Querrechnung kann es zu einer hohen Anzahl von falschen Signalen kommen, was das Handelsrisiko erhöht. Sie können die Anzahl der Zyklen des beweglichen Durchschnitts anpassen, indem Sie die Parameter optimieren und die teilweise Geräusche filtern.
In extremen Situationen treten Moving Averages häufig als Dead Forks oder Yellow Forks auf. In diesem Fall ist es notwendig, die tatsächlichen Trends in Kombination mit anderen Faktoren zu bestimmen. Indikatoren wie der RSI, der MACD und andere können zur Bestätigung verwendet werden, um zu vermeiden, dass die großen Trends verpasst werden.
Optimierungsrichtung
Parameteroptimierung. Verschiedene Parameterkombinationen können getestet werden, um die optimale Parameter zu finden. Zum Beispiel die Anzahl der Perioden des beweglichen Durchschnitts anzupassen, die Stop-Loss-Bedingungen hinzuzufügen oder anzupassen.
Erhöhung der Qualitätsfilterung. Zum Beispiel bei der Einfahrt zu beurteilen, ob der Verkehrsvolumen vergrößert wird, um eine unzureichende Kapazität zu vermeiden. Oder zu beurteilen, ob die Schwankungen vergrößert werden, um eine Erschütterung zu vermeiden.
Hinzufügen von anderen technischen Indikatoren, um falsche Signale in extremen Handelsszenarien zu vermeiden. Es kann in Betracht gezogen werden, Indikatoren wie RSI, MACD und andere zu berücksichtigen.
Zusammenfassen
Die Strategie insgesamt ist eine typische und praktische Trend-Follow-Strategie. Sie verwendet mehrere Gruppen von beweglichen Durchschnitten, um Trends zu beurteilen. Die Einstiegsbedingungen sind streng und können die mittleren Longline-Trends effektiv sperren.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shayak1
//@version=5
strategy('Super SR', overlay=true)
r = input.int(14,"rsi-length",1,100)
rsi = ta.rsi(close,r)
len1 = 9
len2 = 21
len3 = 50
len4 = 200
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema3 = ta.ema(close, len3)
ema4 = ta.ema(close, len4)
plot(ema1,color= color.green)
plot(ema2,color= color.yellow)
plot(ema3,color= color.orange)
plot(ema4,color= color.red)
// *** entries
Long1 = close > ema1
Long2 = ema1 > ema2
Long3 = ema2 > ema3
Long4 = ema3 > ema4
buy_condition = Long1 and Long2 and Long3 and Long4 and strategy.position_size == 0
if (buy_condition and strategy.position_size <= 1)
strategy.entry("B", strategy.long)
Short1 = close < ema1
Short2 = ema1< ema2
Short3 = ema2< ema3
Short4 = ema3< ema4
sell_condition = Short1 and Short2 and Short3 and Short4 and strategy.position_size == 0
//if (sell_condition)
// strategy.entry("S", strategy.short)
// trailing SL
//Long_sl = min(strategy.position_avg_price * 0.95, strategy.pos
//EXIT CONDITIONS
exit_long = ta.crossunder(close, ema2)
exit_short = ta.crossover(close, ema2)
if(exit_long)
strategy.close("B", "LE", qty_percent=100)
if(exit_short)
strategy.close("S", "SE", qty_percent=100)
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//INSERT SECTION
//This section is where users will be required to insert the indicators they
//would like to use for their NNFX Strategy.
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//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 1
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//INSERT - CONFIRMATION INDICATOR 2
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//INSERT - VOLUME INDICATOR
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//INSERT - BASELINE INDICATOR
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//INSERT - EXIT INDICATOR
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//INSERT - CONTINUATION TRADES INDICATOR
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//COMPLETED SECTION
//This section has been optimised to work with the above indicators the user
//has inserted above. The user does not require to change any code below and
//is completed and optimised for the full NNFX strategy. Users may wish to
//customise this section of code if they wish to alter the NNFX strategy.
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//COMPLETE - BACKTEST DATE RANGE
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// start_day = input.int(1,"start day",1,31)
// start_month = input.int(1,"start month",1,12)
// start_year = input.int(1,"start year",2010,2023)
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//COMPLETE - CURRENCY CONVERSION
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//COMPLETE - ATR MONEY MANAGEMENT
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C1
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - C2
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Vol
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Bl
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//COMPLETE - USER INPUT CONDITIONS - Exit
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//COMPLETE - CONTINUATION TRADES
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//COMPLETE - ONE CANDLE RULE
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//COMPLETE - BRIDGE TOO FAR
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//COMPLETE - BASELINE AND ATR RULE
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//COMPLETE - ENTRY CONDITIONS
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//COMPLETE - ENTRY ORDERS
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//COMPLETE - TAKE PROFIT AND STOP LOSS CONDITIONS
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//COMPLETE - EXIT ORDERS
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//COMPLETE - CLOSE ORDERS
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