Relative Strength Index Langfristige Quant-Strategie

Übersicht

Diese Strategie wird Relative Strength Index Long-term Quant Strategy genannt, abgekürzt als RSI Long-term Strategy. Durch die Berechnung des gleitenden Durchschnitts der Anstiegs- und Fallbereiche innerhalb eines bestimmten Zeitraums wird der RSI-Technische Indikator konstruiert und Überkauf- und Überverkaufslinien eingestellt, um den Zeitpunkt des Marktes zu beurteilen. Wenn der RSI niedriger als die festgelegte Überverkaufslinien ist, werden lange Positionen schrittweise im langfristigen Hold aufgebaut.

Strategieprinzip

Der Kernindikator dieser Strategie ist der Relative Strength Index (RSI). Der RSI-Indikator vergleicht den durchschnittlichen Anstieg und Abfall über einen Zeitraum, um festzustellen, ob der aktuelle Wertpapierpreis überschätzt oder unterschätzt ist.

RSI = 100 - 100 / (1 + UP / DOWN)

Der Index schwankt zwischen 0 und 100 Intervallen. Über 70 ist die Überkaufzone und unter 30 die Überverkaufszone.

Diese Strategie setzt den RSI-Parameter Length=14 zur Berechnung des RSI basierend auf den 14-Tage-Schlusskurs. Und setzt die überverkaufte Linie Rsvalue=40, dh der RSI unter 40 wird als überverkauft bezeichnet. Wenn der RSI des Tages unter 40 liegt, wird das Kauffenster geöffnet, und Positionen werden schrittweise im Überverkaufsgebiet aufgebaut, und die endgültige Schließzeit wird so festgelegt, dass sie nach Überschreitung der Schließzeit ausverkauft wird.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie ist, dass durch die Verwendung des RSI-Indikators, um den Zeitpunkt des Marktes zu bestimmen, die Erfassung der niedrigen Preise realisiert wird. Wenn der RSI unter 40 liegt, ist es ein Überverkaufszustand, was bedeutet, dass der vorherige Rückgang zu groß war und es eine Chance auf einen Aufschwung gibt. Zu diesem Zeitpunkt bauen Sie nach und nach eine Position auf, um eine bessere Kosten zu erhalten. Wenn der RSI über 70 liegt, befindet er sich in einem Überkaufszustand, was bedeutet, dass der Markt möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht hat und Positionen reduziert werden könnten.

Darüber hinaus verfolgt die Strategie einen schrittweisen Ansatz zur Positionsbildung, um das Risiko eines einzigen Eingangs zu verringern.

Risikoanalyse

Diese Strategie stützt sich hauptsächlich auf den technischen Indikator RSI, der eine gewisse Verzögerung aufweist. Besonders wenn der Markt plötzlich ändert, kann der RSI möglicherweise nicht rechtzeitig reagieren. Zu diesem Zeitpunkt kann es zu begrenzten Gewinnen oder erhöhten Verlusten kommen, wenn man dem RSI-Indikator blind folgt, um eine Position aufzubauen.

Darüber hinaus liefert die Strategie probabilistische Handelssignale. Selbst wenn der RSI unter 40 liegt, bedeutet dies nicht, dass es 100% Chancen auf einen Rebound gibt. Es besteht auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis nach dem Aufbau einer Position ein neues Tief erreicht. Zu diesem Zeitpunkt ist eine gute Stop-Loss-Strategie erforderlich, um maximale Verluste zu kontrollieren.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Einzelne Aktien sind leichter von bestimmten Ereignissen betroffen, während Portfolios individuelle Aktienrisiken diversifizieren können.

2. Fügen Sie eine Stop-Loss-Strategie hinzu, um Risiken weiter zu kontrollieren.

3. Optimieren Sie die Strategie zur Positionsbildung. Verwenden Sie zum Beispiel den zeitgewichteten Durchschnittspreis für die schrittweise Positionsbildung im Überintervall anstelle der vollständigen Positionsbildung.

4. Kombination mit anderen Indikatoren zur Filterung von Signalen, wie beispielsweise Momentumindikatoren, gleitenden Durchschnitten usw., um zu vermeiden, dass der RSI blind folgen wird.

Zusammenfassung

Diese Strategie bestimmt die überkauften und überverkauften Bereiche, indem sie den RSI-Indikator konstruiert, allmählich lange Positionen im überverkauften Bereich etabliert und die endgültige Schließzeit festlegt, um eine langfristige Haltung zu erzielen. Im Vergleich zum kurzfristigen Handel ist diese Strategie als langfristiges quantitatives Anlagetool geeigneter. Ihre Vorteile liegen in der Erfassung niedriger Preise und der Steuerung der Kosten, während die Risiken in der Indikatorverzögerung und Signalfehlleitung liegen. In Zukunft kann sie in vielerlei Hinsicht wie Portfolioptimierung, Stop-Loss-Strategien, Positionsoptimierung verbessert werden.