Langfristige quantitative Strategie basierend auf RSI

Überblick

Diese Strategie wird als “Relative Strength Index Long Line Quantitative Strategy” bezeichnet. Die Strategie baut die RSI-Technik auf, indem sie den Moving Average der Preisanstiege und -rückgänge in einer bestimmten Periode berechnet, und setzt eine Überkauf-Überverkauf-Linie, um zu beurteilen, wann die Situation ist.

Strategieprinzip

Der RSI-Indikator beurteilt, ob der aktuelle Wertpapierpreis über- oder unterbewertet ist, indem er den durchschnittlichen Anstieg und den durchschnittlichen Rückgang über einen bestimmten Zeitraum vergleicht. Die Berechnungsformel lautet:

RSI = 100 - 100 / (1 + UP / DOWN)

UP ist die durchschnittliche Höhe des Anstiegs der Schließungspreise in den letzten n Tagen; DOWN ist die durchschnittliche Höhe des Rückgangs der Schließungspreise in den letzten n Tagen. Der Indikator schwankt zwischen 0 und 100, über 70 ist die Überkaufzone und unter 30 ist die Überverkaufszone.

Die Strategie setzt den RSI-Parameter Length = 14 und berechnet den RSI anhand des 14-tägigen Schlusskurses. Und setzt den Überverkaufsschnitt Rsvalue = 40, d.h. der RSI ist unter 40 und wird als Überverkauf eingestuft. Wenn der RSI unter 40 ist, öffnet man das Kauffenster und nimmt eine schrittweise Positionsstrategie ein.

Analyse der Stärken

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass der RSI-Indikator den Zeitpunkt des Marktes beurteilt und die niedrigen Preise erfasst. Wenn der RSI unter 40 liegt, ist es ein Überverkauf, was bedeutet, dass die Vorzeit zu hoch ist, und es gibt eine Rebound-Gelegenheit, bei der es möglich ist, Positionen schrittweise aufzubauen und bessere Kosten zu erzielen.

Die Strategie, Positionen schrittweise aufzubauen, verringert die Risiken, die mit einem einzigen Einstieg verbunden sind. Die Aufbaufenster sind die Höchstpositionen und die Endplatzierungszeiten sind die niedrigsten Positionen, wodurch eine langfristige Investition erreicht wird.

Risikoanalyse

Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem RSI, einem technischen Indikator, der eine gewisse Verzögerung aufweist. Der RSI kann vor allem bei plötzlichen Marktveränderungen nicht reagieren. Wenn der RSI-Indikator blind verfolgt wird, kann der Gewinn begrenzt oder die Verluste erhöht werden.

Außerdem gibt die Strategie ein probabilistic Handelssignal. Selbst wenn der RSI unter 40 liegt, bedeutet dies nicht, dass eine 100%ige Chance auf eine Rebound besteht. Es besteht auch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass der Preis nach dem Positionseröffnen erneut innovativ wird.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Eine Kombination von mehreren Aktien, die in einem Portfolio gehandelt werden. Ein einzelner Aktien ist anfällig für bestimmte Ereignisse, während eine Kombination das Risiko der einzelnen Aktien verteilt.

2. Ein Stop-Loss-Strategien, um das Risiko weiter zu kontrollieren. Wie ein Tracking-Stop, ein Stop-Exit, wenn der Preis weiter sinkt.

3. Optimierte Lagerstrategie, wie z. B. die schrittweise Erstellung von Lagerstätten anstelle eines vollständigen Lagerstätten anhand von Zeitgewichteten Durchschnittspreisen in den Überverkaufszonen.

4. In Kombination mit anderen Indikatoren filtern Sie die Signale, um zu vermeiden, dass der RSI blind gefolgt wird.

Zusammenfassen

Die Strategie ist besser geeignet, als eine langfristige Quantifizierungs-Investment-Instrument im Vergleich zu Short-Line-Handel. Der Vorteil liegt in der niedrigen Preise zu erfassen und Kosten zu kontrollieren, während die Risiken in der Indikator Lagerung und Signal Irreführung. In der Zukunft kann durch Kombination Optimierung, Stop-Loss-Strategie zu bauen, Optimierung der Position und mehrere Möglichkeiten verbessert werden.