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Strategie zur Quantifizierung des Volatilitätsindex der Gewinnsätze

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-05 13:54:34
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Übersicht

Diese Strategie verwendet technische Indikator-Rating-Methoden, um dynamisch die Ein- und Ausstiegszeit zu wählen, indem sie mit gleitenden Durchschnitten verglichen wird.

Strategieprinzip

Diese Strategie kombiniert mehrere technische Indikatoren in Echtzeit, um den Markttakt zu bewerten.

  1. Berechnen Sie verschiedene gleitende Durchschnitte, einschließlich SMA, EMA, Hull MA und VWMA. Vergleichen Sie mit dem aktuellen Preis, um das Long/Short-Level zu bestimmen.
  2. Berechnen Sie eine Reihe von Oszillatoren, einschließlich RSI, CCI, MACD, Williams %R, Stochastics usw. Beurteilen Sie den Unterschied zwischen dem Long/Short-Status des Oszillators und dem Long/Short-Rating.
  3. Die Methode der Bewertung technischer Indikatoren konsolidiert zwei Aspekte, um ein endgültiges Handelssignal zu erzeugen.
  4. Nach dem Endsignal kann die Strategie lang oder kurz gehen. Auch setzt Stop-Loss und Take-Profit-Exit-Logik.

Der Vorteil der Strategie besteht darin, dass Rating-Methoden im Vergleich zu einem einzelnen Indikator die Marktstiming besser bestimmen können, wodurch eine größere Zuverlässigkeit erreicht wird.

Analyse der Vorteile

  1. Durch die Kombination mehrerer technischer Indikatoren sind Ratingsysteme umfassender und zuverlässiger bei der Beurteilung des Markttempos
  2. Annahme dynamischer Stop-Loss- und Take-Profits, hilft, das Verlustrisiko einzudämmen
  3. Anpassungsfähige Bewertungskomponenten ermöglichen maßgeschneiderte Operationen
  4. Unterstützt sowohl Long- als auch Short-Positionen, passt sich an mehr Marktumgebungen an
  5. Kann wählen, ob bestimmte Handelsrichtung aktiviert werden soll, reduziert unnötige Trades

Risikoanalyse

  1. Die Bewertungsmethoden selbst sind etwas subjektiv
  2. Einige Oszillatoren sind bei neuen Höchst-/Tiefwerten nicht genau
  3. Notwendigkeit der Bewertung der Gewichtskonfiguration technischer Indikatoren in Ratingsystemen
  4. Massive Indikatoren erhöhen die Rechenbelastung, können die Effizienz beeinträchtigen
  5. Achten Sie auf langfristige Gewinne und Verluste, vermeiden Sie Überhandelungen

Die Hauptlösung besteht darin, die Indikatorgewichte auf der Grundlage historischer Daten-Backtests zu optimieren.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann aus folgenden Aspekten optimiert werden:

  1. Bewertung der Gültigkeit der Indikatoren, Optimierung der Auswahl der Bewertungsmethoden
  2. Einstellung der Gewichte und Signalstärke
  3. Optimierung der Stop-Loss- und Take-Profit-Parameter für eine bessere Risikokontrolle
  4. Festlegung optimaler Parameter für verschiedene Produkte
  5. Erhöhung der ML zur Unterstützung der Bewertung des Kennzeichnungssignals

Durch die Optimierung der Parameter kann sich die Strategie besser an mehr Produkte mit höherer Rendite anpassen.

Zusammenfassung

Die Strategie kombiniert technische Indikator-Rating-Methoden zur Bestimmung des Markttimings für Long/Short. Zu den Vorteilen gehören Anpassungsfähigkeit, dynamische SL/TP, Positionsrichtung aktiviert/deaktiviert. Die Risiken stammen hauptsächlich aus Rating-Subjektivität und ungültigen Indikatoren. Der Zukunftsoptimierungsraum liegt in der Parameterwahl und Effizienzverbesserung. Insgesamt passt die Strategie Anlegern mit hohen Anforderungen an das Markttimingsurteil.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Ratings", shorttitle="Ratings", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_value = 0.1, overlay=true)

//Settings
useLong = input(true, title = "Long")
useShort = input(true, title = "Short")
res = input("", title="Indicator Timeframe", type=input.resolution)
ratingSignal = input(defval = "All", title = "Rating is based on", options = ["MAs", "Oscillators", "All"])
startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2000 00:00 +0000"), title = "Start Time", type = input.time, inline = "time1")
finalTime = input(defval = timestamp("31 Dec 2099 23:59 +0000"), title = "Final Time", type = input.time, inline = "time1")
trueTime = true

// Awesome Oscillator
AO() => 
    sma(hl2, 5) - sma(hl2, 34)
// Stochastic RSI
StochRSI() =>
    rsi1 = rsi(close, 14)
    K = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, 14), 3)
    D = sma(K, 3)
    [K, D]
// Ultimate Oscillator
tl() => close[1] < low ? close[1]: low
uo(ShortLen, MiddlLen, LongLen) =>
    Value1 = sum(tr, ShortLen)
    Value2 = sum(tr, MiddlLen)
    Value3 = sum(tr, LongLen)
    Value4 = sum(close - tl(), ShortLen)
    Value5 = sum(close - tl(), MiddlLen)
    Value6 = sum(close - tl(), LongLen)
    float UO = na
    if Value1 != 0 and Value2 != 0 and Value3 != 0
        var0 = LongLen / ShortLen
        var1 = LongLen / MiddlLen
        Value7 = (Value4 / Value1) * (var0)
        Value8 = (Value5 / Value2) * (var1)
        Value9 = (Value6 / Value3)
        UO := (Value7 + Value8 + Value9) / (var0 + var1 + 1)
    UO
// Ichimoku Cloud
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
ichimoku_cloud() =>
    conversionLine = donchian(9)
    baseLine = donchian(26)
    leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
    leadLine2 = donchian(52)
    [conversionLine, baseLine, leadLine1, leadLine2]
    
calcRatingMA(ma, src) => na(ma) or na(src) ? na : (ma == src ? 0 : ( ma < src ? 1 : -1 ))
calcRating(buy, sell) => buy ? 1 : ( sell ? -1 : 0 )
calcRatingAll() =>
    //============== MA =================
    SMA10 = sma(close, 10)
    SMA20 = sma(close, 20)
    SMA30 = sma(close, 30)
    SMA50 = sma(close, 50)
    SMA100 = sma(close, 100)
    SMA200 = sma(close, 200)
    
    EMA10 = ema(close, 10)
    EMA20 = ema(close, 20)
    EMA30 = ema(close, 30)
    EMA50 = ema(close, 50)
    EMA100 = ema(close, 100)
    EMA200 = ema(close, 200)
    
    HullMA9 = hma(close, 9)
    
    // Volume Weighted Moving Average (VWMA)
    VWMA = vwma(close, 20)
    
    [IC_CLine, IC_BLine, IC_Lead1, IC_Lead2] = ichimoku_cloud()
    
    // ======= Other =============
    // Relative Strength Index, RSI
    RSI = rsi(close,14)
    
    // Stochastic
    lengthStoch = 14
    smoothKStoch = 3
    smoothDStoch = 3
    kStoch = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothKStoch)
    dStoch = sma(kStoch, smoothDStoch)
    
    // Commodity Channel Index, CCI
    CCI = cci(close, 20)
    
    // Average Directional Index
    float adxValue = na, float adxPlus = na, float adxMinus = na
    [P, M, V] = dmi(14, 14)
    adxValue := V
    adxPlus := P
    adxMinus := M
    // Awesome Oscillator
    ao = AO()
    
    // Momentum
    Mom = mom(close, 10)
    // Moving Average Convergence/Divergence, MACD
    [macdMACD, signalMACD, _] = macd(close, 12, 26, 9)
    // Stochastic RSI
    [Stoch_RSI_K, Stoch_RSI_D] = StochRSI()
    // Williams Percent Range
    WR = wpr(14)
    
    // Bull / Bear Power
    BullPower = high - ema(close, 13)
    BearPower = low - ema(close, 13)
    // Ultimate Oscillator
    UO = uo(7,14,28)
    if not na(UO)
        UO := UO * 100
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    
    PriceAvg = ema(close, 50)
    DownTrend = close < PriceAvg
    UpTrend = close > PriceAvg
    // calculate trading recommendation based on SMA/EMA
    float ratingMA = 0
    float ratingMAC = 0
    
    if not na(SMA10)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA10, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(SMA20)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA20, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(SMA30)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA30, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(SMA50)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA50, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(SMA100)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA100, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(SMA200)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(SMA200, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA10)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA10, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA20)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA20, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA30)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA30, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA50)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA50, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA100)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA100, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    if not na(EMA200)
        ratingMA := ratingMA + calcRatingMA(EMA200, close)
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    
    if not na(HullMA9)
        ratingHullMA9 = calcRatingMA(HullMA9, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingHullMA9
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    
    if not na(VWMA)
        ratingVWMA = calcRatingMA(VWMA, close)
        ratingMA := ratingMA + ratingVWMA
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    
    float ratingIC = na
    if not (na(IC_Lead1) or na(IC_Lead2) or na(close) or na(close[1]) or na(IC_BLine) or na(IC_CLine))
        ratingIC := calcRating(
         IC_Lead1 > IC_Lead2 and close > IC_Lead1 and close < IC_BLine and close[1] < IC_CLine and close > IC_CLine,
         IC_Lead2 > IC_Lead1 and close < IC_Lead2 and close > IC_BLine and close[1] > IC_CLine and close < IC_CLine)
    if not na(ratingIC)
        ratingMA := ratingMA + ratingIC
        ratingMAC := ratingMAC + 1
    
    ratingMA := ratingMAC > 0 ? ratingMA / ratingMAC : na
    
    float ratingOther = 0
    float ratingOtherC = 0
    
    ratingRSI = RSI
    if not(na(ratingRSI) or na(ratingRSI[1]))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingRSI < 30 and ratingRSI[1] < ratingRSI, ratingRSI > 70 and ratingRSI[1] > ratingRSI)
    
    if not(na(kStoch) or na(dStoch) or na(kStoch[1]) or na(dStoch[1]))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(kStoch < 20 and dStoch < 20 and kStoch > dStoch and kStoch[1] < dStoch[1], kStoch > 80 and dStoch > 80 and kStoch < dStoch and kStoch[1] > dStoch[1])
    
    ratingCCI = CCI
    if not(na(ratingCCI) or na(ratingCCI[1]))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(ratingCCI < -100 and ratingCCI > ratingCCI[1], ratingCCI > 100 and ratingCCI < ratingCCI[1])
    
    if not(na(adxValue) or na(adxPlus[1]) or na(adxMinus[1]) or na(adxPlus) or na(adxMinus))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(adxValue > 20 and adxPlus[1] < adxMinus[1] and adxPlus > adxMinus, adxValue > 20 and adxPlus[1] > adxMinus[1] and adxPlus < adxMinus)
    
    if not(na(ao) or na(ao[1]))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(crossover(ao,0) or (ao > 0 and ao[1] > 0 and ao > ao[1] and ao[2] > ao[1]), crossunder(ao,0) or (ao < 0 and ao[1] < 0 and ao < ao[1] and ao[2] < ao[1]))
    
    if not(na(Mom) or na(Mom[1]))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(Mom > Mom[1], Mom < Mom[1])
    
    if not(na(macdMACD) or na(signalMACD))
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + calcRating(macdMACD > signalMACD, macdMACD < signalMACD)
    
    float ratingStoch_RSI = na
    if not(na(DownTrend) or na(UpTrend) or na(Stoch_RSI_K) or na(Stoch_RSI_D) or na(Stoch_RSI_K[1]) or na(Stoch_RSI_D[1]))
        ratingStoch_RSI := calcRating(
         DownTrend and Stoch_RSI_K < 20 and Stoch_RSI_D < 20 and Stoch_RSI_K > Stoch_RSI_D and Stoch_RSI_K[1] < Stoch_RSI_D[1],
         UpTrend and Stoch_RSI_K > 80 and Stoch_RSI_D > 80 and Stoch_RSI_K < Stoch_RSI_D and Stoch_RSI_K[1] > Stoch_RSI_D[1])
    if not na(ratingStoch_RSI)
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + ratingStoch_RSI
    
    float ratingWR = na
    if not(na(WR) or na(WR[1]))
        ratingWR := calcRating(WR < -80 and WR > WR[1], WR > -20 and WR < WR[1])
    if not na(ratingWR)
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + ratingWR
    
    float ratingBBPower = na
    if not(na(UpTrend) or na(DownTrend) or na(BearPower) or na(BearPower[1]) or na(BullPower) or na(BullPower[1]))
        ratingBBPower := calcRating(
         UpTrend and BearPower < 0 and BearPower > BearPower[1],
         DownTrend and BullPower > 0 and BullPower < BullPower[1])
    if not na(ratingBBPower)
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + ratingBBPower
    
    float ratingUO = na
    if not(na(UO))
        ratingUO := calcRating(UO > 70, UO < 30)
    if not na(ratingUO)
        ratingOtherC := ratingOtherC + 1
        ratingOther := ratingOther + ratingUO
    
    ratingOther := ratingOtherC > 0 ? ratingOther / ratingOtherC : na
    
    float ratingTotal = 0
    float ratingTotalC = 0
    if not na(ratingMA)
        ratingTotal := ratingTotal + ratingMA
        ratingTotalC := ratingTotalC + 1
    if not na(ratingOther)
        ratingTotal := ratingTotal + ratingOther
        ratingTotalC := ratingTotalC + 1
    ratingTotal := ratingTotalC > 0 ? ratingTotal / ratingTotalC : na
    
    [ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]
[ratingTotal, ratingOther, ratingMA, ratingOtherC, ratingMAC]  = security(syminfo.tickerid, res, calcRatingAll())
StrongBound = 0.5
WeakBound = 0.1
getSignal(ratingTotal, ratingOther, ratingMA) =>
    float _res = ratingTotal
    if ratingSignal == "MAs"
        _res := ratingMA
    if ratingSignal == "Oscillators"
        _res := ratingOther
    _res
tradeSignal = getSignal(ratingTotal, ratingOther, ratingMA)

dynSLpoints(factor) => factor * atr(14) / syminfo.mintick

//Trading
lotLong = useLong and trueTime ? na : 0
lotShort = useShort and trueTime ? na : 0
strategy.entry("long", strategy.long, lotLong, when = tradeSignal > StrongBound)
strategy.entry("short", strategy.short, lotShort, when = tradeSignal < -StrongBound)
strategy.exit("sl/tp", loss = dynSLpoints(3), trail_points = dynSLpoints(5), trail_offset = dynSLpoints(2))

//Cancel all
if time > finalTime
    strategy.close_all()
    strategy.cancel("long")
    strategy.cancel("short")
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