Backtesting-Strategie für die zukünftige Preisverlängerungslinie
ChaoZhang
Überblick
Die Hauptidee der Strategie ist es, die Richtung der zukünftigen Preise zu bestimmen, indem man eine Extensionslinie für die zukünftigen Preise zeichnet und die Beziehung zwischen dem aktuellen Preis und dieser Linie kombiniert. Wenn der Preis höher oder niedriger als die Extensionslinie ist, kann man entsprechend über- oder untergehen.
Strategieprinzip
Die Futures Lines of Demarcation (FLD) sind die mittleren, höchsten oder niedrigsten Preise innerhalb eines bestimmten Zeitraums in der Zukunft. Die Strategie nutzt die FLD, um die zukünftige Preisentwicklung zu bestimmen.
- Berechnen Sie die Periode der Verschiebung von FLD, also den zukünftigen Preis von Price, basierend auf der Dauer des Zyklus.
- Vergleichen Sie den aktuellen Schlusspreis mit dem Preis nach der FLD-Verlagerungsperiode.
- Wenn der Close-Preis unter dem FLD-Zukunftspreis liegt, wird dies als bullish bezeichnet.
- Wenn der Schlusskurs höher ist als der FLD-Zukunftspreis, wird dies als Bewertungssignal verstanden.
- Die Bewertungen werden von der Börse anhand von Positions- und Bewertungssignalen durchgeführt.
Analyse der Stärken
Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:
- Die Verwendung von FLDs zur Bestimmung zukünftiger Preisbewegungen ist mit hoher Genauigkeit möglich.
- Anpassbare Zyklusparameter für verschiedene Marktumgebungen.
- Die Mittel-, Höchst- oder Mindestpreise können als FLD-Drawing-Quellen ausgewählt werden.
Risikoanalyse
Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:
- Die FLD selbst kann fehlschlagen, was zu verpassten Chancen oder falschen Signalen führt. Diese können in Verbindung mit anderen Indikatoren beurteilt werden.
- Die falsche Einstellung der Zyklusparameter kann zu einer Überzahl von Fehlsignalen führen. Die Zykluslänge muss optimiert werden.
- Ein unvorhergesehenes Ereignis führt zu starken Preisschwankungen, wobei die FLD-Prognose fehlschlägt.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann optimiert werden durch:
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtert das Signal, um die Strategie-Genauigkeit zu verbessern.
- Optimieren Sie die Periodiparameter, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
- Erhöhung der Stop-Loss-Stopp-Mechanismen zur Kontrolle von Einzelschäden und Gewinnen.
- Nach Rückmeldung wurde die Regel für mehr Freilassung angepasst, um Fehlsignale zu reduzieren.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie, die die zukünftige Kursbewegung des Preises durch den Vergleich der Preis mit der zukünftigen Preisverlängerung nach der Verlagerung beurteilt. Die Logik ist insgesamt klar und leicht zu verstehen, die Implementierung ist weniger riskant. Durch die Optimierung der Parameter und die Kombination von Indikatoren können bessere Strategieeffekte erzielt werden.
/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 15/02/2017
// An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the
// price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the
// wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be
// plotted for each cycle:
// An FLD based on the median price.
// An FLD based on the high price.
// An FLD based on the low price.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FLD's - Future Lines of Demarcation", overlay=true)
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", defval=hl2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
FLD = src
pos = iff(FLD[Period] < close , 1,
iff(FLD[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(FLD, title="FLD", style=line, linewidth=1, color=black, offset = Period)