Quantitative Strategie basierend auf Kamachira-Pivot und Bollinger-Bändern
Erstellungsdatum:
2024-02-05 14:23:59
zuletzt geändert:
2024-02-05 14:23:59
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ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie berechnet zunächst die Kamajla-Achse auf Basis der Höchst-, Mindest- und Schlusspreise des vorangegangenen Handelstages. Die Preise werden dann in Kombination mit dem Bollinger Bands-Index gefiltert, um ein Handelssignal zu erzeugen, wenn der Preis die Achse durchbricht.
Strategieprinzip
- Berechnung des Höchst- und des Tiefstpreises sowie des Schlusskurses des Vortages
- Berechnen Sie die Kamchatka-Achse mit den Oberspuren H4, H3, H2 und H1 und den Unterspuren L1, L2, L3 und L4 nach der Formel
- Berechnung der 20-Tage-Bügel auf und ab
- Wenn die Preise hochgehen, machen Sie mehr, wenn sie abfallen, machen Sie weniger.
- Der Stop-Loss-Punkt befindet sich in der Nähe des Brin-Bandes auf oder unter der Bahn
Analyse der Stärken
- Die Kamachila-Achse enthält mehrere wichtige Resistenzstützpunkte, um die Zuverlässigkeit der Handelssignale zu erhöhen
- In Kombination mit dem Brin-Band-Indikator kann ein falscher Durchbruch effektiv gefiltert werden.
- Mehrfache Portfolios, Flexibilität beim Handel
Risikoanalyse
- Die falsche Einstellung der Brin-Band-Indikatorparameter kann zu Fehlsignalen führen.
- Die KAMACHILA-Schwerpunkte sind abhängig von den Preisen des vorangegangenen Handelstages und können durch Übernachtungen beeinflusst werden.
- Mehrköpfe-Operationen sind mit Verlustrisiken verbunden
Optimierungsrichtung
- Optimierung von Brin-Band-Parametern, um die beste Kombination zu finden
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtert er falsche Durchbruchsignale
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie und Verringerung der Einzelschäden
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Komplexität der Kamaschira-Achse und der Brin-Band-Indikatoren, um Handelssignale zu erzeugen, wenn der Preis die kritische Resistenz-Unterstützung durchbricht. Die Ertragsrate und Stabilität der Strategie können durch Parameteroptimierung und Signalfilterung verbessert werden.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 12/05/2020
// Camarilla pivot point formula is the refined form of existing classic pivot point formula.
// The Camarilla method was developed by Nick Stott who was a very successful bond trader.
// What makes it better is the use of Fibonacci numbers in calculation of levels.
//
// Camarilla equations are used to calculate intraday support and resistance levels using
// the previous days volatility spread. Camarilla equations take previous day’s high, low and
// close as input and generates 8 levels of intraday support and resistance based on pivot points.
// There are 4 levels above pivot point and 4 levels below pivot points. The most important levels
// are L3 L4 and H3 H4. H3 and L3 are the levels to go against the trend with stop loss around H4 or L4 .
// While L4 and H4 are considered as breakout levels when these levels are breached its time to
// trade with the trend.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Camarilla Pivot Points V2 Backtest", shorttitle="CPP V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
width = input(1, minval=1)
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
H4 = (0.55*(xHigh-xLow)) + xClose
H3 = (0.275*(xHigh-xLow)) + xClose
H2 = (0.183*(xHigh-xLow)) + xClose
H1 = (0.0916*(xHigh-xLow)) + xClose
L1 = xClose - (0.0916*(xHigh-xLow))
L2 = xClose - (0.183*(xHigh-xLow))
L3 = xClose - (0.275*(xHigh-xLow))
L4 = xClose - (0.55*(xHigh-xLow))
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", H1,
iff(BuyFrom == "S2", H2,
iff(BuyFrom == "S3", H3,
iff(BuyFrom == "S4", H4,0))))
B = iff(SellFrom == "R1", L1,
iff(SellFrom == "R2", L2,
iff(SellFrom == "R3", L3,
iff(SellFrom == "R4", L4,0))))
pos := iff(close > B, 1,
iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )