Camarilla Pivot Points Strategie auf der Grundlage von Bollinger Bands

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-05 14:23:59
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Übersicht

Diese Strategie berechnet zunächst die Camarilla-Pivotpunkte anhand des höchsten Preises, des niedrigsten Preises und des Schlusskurses des vorherigen Handelstages. Sie filtert dann den Preis mit dem Bollinger Bands-Indikator, um Handelssignale zu erzeugen, wenn der Preis die Pivotpunkte durchbricht.

Strategie Logik

Berechnung des höchsten Preises, des niedrigsten Preises und des Schlusskurses des vorherigen Handelstages
Berechnen Sie die Camarilla-Pivotlinien einschließlich der oberen Schienen H4, H3, H2, H1 und der unteren Schienen L1, L2, L3, L4 nach den Formeln
Berechnung der 20-tägigen Bollinger-Bänder
Gehen Sie lang, wenn der Preis über das untere Band bricht, gehen Sie kurz, wenn der Preis unter das obere Band bricht
Einrichtung eines Stop-Loss bei Bollinger-Bändern oberem oder unterem Band

Analyse der Vorteile

Camarilla-Pivot-Linien enthalten mehrere wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um die Zuverlässigkeit der Handelssignale zu erhöhen
Kombination mit Bollinger Bands filtert falsche Ausbrüche effektiv
Mehrfache Parameterkombinationen machen den Handel flexibel

Risikoanalyse

Falsche Einstellungen der Bollinger Bands-Parameter können zu falschen Handelssignalen führen
Camarilla-Pivotpunkte basieren auf dem Preis des vorherigen Handelstages und können durch Overnight-Gaps beeinflusst werden
Sowohl lange als auch kurze Positionen beinhalten Verlustrisiken

Optimierungsrichtlinien

Optimieren Sie die Bollinger-Band-Parameter, um die beste Kombination zu finden
Hinzufügen anderer Indikatoren zum Filtern falscher Ausbruchssignale
Steigerung der Stop-Loss-Strategien zur Verringerung von Einzelverlusten

Zusammenfassung

Diese Strategie kombiniert Camarilla-Pivot-Linien und Bollinger-Bänder und erzeugt Handelssignale, wenn der Preis die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus durchbricht. Die Rentabilität und Stabilität der Strategie kann durch Parameteroptimierung und Signalfilterung verbessert werden. Insgesamt hat diese Strategie eine klare Handelslogik und eine hohe Funktionsfähigkeit, die eine Live-Handelsüberprüfung wert ist.

/*backtest
start: 2024-01-28 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
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//  Copyright by HPotter v1.0 12/05/2020
// Camarilla pivot point formula is the refined form of existing classic pivot point formula. 
// The Camarilla method was developed by Nick Stott who was a very successful bond trader. 
// What makes it better is the use of Fibonacci numbers in calculation of levels.
//
// Camarilla equations are used to calculate intraday support and resistance levels using 
// the previous days volatility spread. Camarilla equations take previous day’s high, low and 
// close as input and generates 8 levels of intraday support and resistance based on pivot points. 
// There are 4 levels above pivot point and 4 levels below pivot points. The most important levels 
// are L3 L4 and H3 H4. H3 and L3 are the levels to go against the trend with stop loss around H4 or L4 . 
// While L4 and H4 are considered as breakout levels when these levels are breached its time to 
// trade with the trend.
//
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
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strategy(title="Camarilla Pivot Points V2 Backtest", shorttitle="CPP V2", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
width = input(1, minval=1)
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
H4 = (0.55*(xHigh-xLow)) + xClose
H3 = (0.275*(xHigh-xLow)) + xClose
H2 = (0.183*(xHigh-xLow)) + xClose
H1 = (0.0916*(xHigh-xLow)) + xClose
L1 = xClose - (0.0916*(xHigh-xLow))
L2 = xClose - (0.183*(xHigh-xLow))
L3 = xClose - (0.275*(xHigh-xLow))
L4 = xClose - (0.55*(xHigh-xLow))
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", H1, 
      iff(BuyFrom == "S2", H2,
       iff(BuyFrom == "S3", H3,
         iff(BuyFrom == "S4", H4,0))))
B = iff(SellFrom == "R1", L1, 
      iff(SellFrom == "R2", L2,
       iff(SellFrom == "R3", L3,
         iff(SellFrom == "R4", L4,0))))
pos := iff(close > B, 1,
       iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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