Momentum-basierte Breakout-EMA-Strategie

Überblick

Die Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, die durch die Erfassung von Veränderungen in der Preisdynamik, die Eintritt bei Durchbruch der Durchschnittslinie, mit dem Ziel, die Entwicklung der Aktienpreise zu fangen.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Strategie lautet:

Wenn der heutige Schlusskurs über dem gestrigen Höchstwert liegt und der gestrige Höchstwert die 5-Tage-EMA nicht berührt hat, wird ein Kauf eingeleitet. Dies ist ein Durchbruchsignal, das anzeigt, dass der Aktienpreis nach oben geht.

Setzen Sie den Stop-Loss nach dem Eintritt auf den niedrigsten Preis der vorherigen K-Linie und fahren Sie 100 Punkte weiter. Der Stop-Loss ist der Eintrittspreis multipliziert mit dem eingestellten Stop-Loss-Verhältnis ((Default 2)). Wenn der Preis weiter steigt, können Sie mit einem Tracking-Stop-Loss weitere Dollars sperren.

Das ist die grundlegende Transaktionslogik der Strategie.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Es ist besonders geeignet, wenn die Aktienkurse in eine Phase des beschleunigten Aufstiegs oder Abstiegs eintreten.

2. Die EMA-Süffler werden verwendet, um die Häufigkeit von Lageröffnungen während der Erschütterung zu vermeiden.

3. Das Durchbruchsignal ist eindeutig und es ist nicht leicht, einen falschen Durchbruch zu erzeugen.

4. Risikokontrolle ist vorhanden.

5. Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und zu optimieren.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Es besteht die Gefahr, die Wendepunkte zu verpassen. Es ist notwendig, die Trendindikatoren auf einer größeren Ebene zu beobachten und die Gesamtpositionen zu kontrollieren.

2. Es besteht die Gefahr einer falschen Durchbrechung, wenn ein Durchbruch verwendet wird. Dies erfordert eine kombinierte Verkehrsmassenanalyse, um das Durchbruchsignal zu verifizieren.

3. Unkorrekt eingestellte Stop-Loss-Punkte können zu breiten oder zu starren Stop-Loss-Punkten führen. Dies muss je nach Marktschwankungen und persönlichen Risikopräferenzen angepasst werden.

4. Wenn die Stop-Off-Punkte zu groß eingestellt sind, kann es sein, dass die Preise zurückfallen, so dass sie nicht vollständig erreicht werden können. Dies erfordert eine angemessene Nutzung der mobilen Stop-Off-Punkte, um die Gewinne zu sperren.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Punkten weiter optimiert werden:

1. Optimierungsparameter, wie z. B. MA-Zyklus, Stop-Loss-Margin usw., werden so eingestellt, dass sie besser an die verschiedenen Aktien und Marktumgebungen angepasst sind. Die Kombination von Parametern kann mit Schritt-Optimierung und genetischen Algorithmen getestet werden.

2. Erhöhung der Transaktionsmenge Überprüfung. Die Transaktionsmenge kann die Wirksamkeit des Durchbruchs signalisieren. Die Transaktionsmenge kann eingestellt werden, um den Eintrittssignal zu filtern.

3. Erhöhung der Beurteilung von Großtrends. Sicherstellen, dass nur bei Übereinstimmung mit den großen Trends umgekehrt wird. Zum Beispiel nur bei Abwärtsbewegungen eine Short-Hand-Strategie.

4. Setzen Sie einen dynamischen Tracking-Stopp. Wenn der Preis das Ziel erreicht, wird eine mobile Stop-Line verwendet, um die Gewinne zu sperren, anstatt einen festen Stop-Line einzurichten. Dies ermöglicht die maximale Sperrung der Trendgewinne.

5. Durch die Einführung von Algorithmen für maschinelles Lernen, die ein neuronales Netzwerk oder einen Zufallswald nutzen, um Kauf- und Verkaufssignale zu ermitteln, können die Stabilität und die Erfolgsrate der Strategie erheblich verbessert werden.

Zusammenfassen

Die Strategie erfasst die Entwicklung der Aktienpreise durch die Erfassung von Preisdynamik, kombiniert mit EMA-Filter und Stop-Loss-Methoden. Dieses einfache Durchbruchssystem bietet einige Vorteile und Raum für Verbesserungen. Wir können die Strategie durch Optimierung der Parameter, Erhöhung der Hilfsindikatoren und Anpassung der Stop-Loss-Methode verbessern.