Zweigleichgeschaltete Stochastik Bressert-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-05 15:57:37
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Übersicht

Die Dual Smoothed Stochastic Bressert Strategie wurde von William Blau entwickelt.

Die Strategie erzeugt Handelssignale durch Berechnung einer Reihe von doppelt glatten Stochastischen Indizes. Insbesondere berechnet sie zuerst den glatten Stochastischen Preisindex und wendet dann einen glatten Durchschnitt an diesen Stochastischen Index an, um den dual glatten Stochastischen Index zu erhalten. Wenn die Triggerlinie den doppelt glatten Stochastischen Index überschreitet, werden Kauf- oder Verkaufssignale generiert.

Grundsätze

Berechnung des glatten Stochastischen Index xPreCalc der Preise für den PDS-Zeitraum
Verwenden Sie einen exponentiellen gleitenden EMAlen-Durchschnitt auf xPreCalc, um xDSS zu erhalten, d. h. den dual smoothed stochastic index
Berechnen Sie die Triggerlinie xTrigger, die eine weitere EMA-Linie von xDSS ist
Erstellen von Handelssignalen:
- Gehen Sie lang, wenn xTrigger unter xDSS und unter der Überverkaufslinie liegt
- Gehen Sie kurz, wenn xTrigger über xDSS und über der Überkauflinie liegt
Zeichnen Sie die Kurven des doppelten glatten Stochastischen Index xDSS und der Triggerlinie xTrigger

Vorteile

Die Strategie kombiniert die Trend-Folge-Fähigkeit der gleitenden Durchschnitte und die Fähigkeit zur Überkauf-/Überverkaufserkennung stochastischer Indizes.

Doppelglättung filtert falsche Signale und verbessert die Stabilität
Trigger-Line erzeugt Handelssignale und vermeidet häufigen Handel
Anpassbare Parameter an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst
Intuitive Grafiken zur einfachen Erfassung und Validierung der Strategie

Risiken

Die doppelt glättete stochastische Bressert-Strategie birgt ebenfalls einige Risiken:

Weitere falsche Signale des Bressert-Indikators auf flüchtigen Märkten
Doppelglättung kann zu Signalverzögerungen und fehlenden Preiswendepunkten führen
Bei fehlerhaften Parameter-Einstellungen können Preisschwankungen nicht erkannt werden
Das Handelsrisiko besteht noch

Gegenmaßnahmen:

Optimierung der Parameter zur Verbesserung der Genauigkeit
Filtersignale mit anderen Indikatoren
Verwendung der Positionsgröße zur Absicherung von Risiken

Optimierung

Die Strategie kann auch in folgenden Aspekten optimiert werden:

Anpassung der Zyklusparameter des doppelten Glättungsindex zur Optimierung des Glättungseffekts
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle einzelner Verluste
Hinzufügen von Trendbeurteilungsindikatoren, um eine Umkehrung zu vermeiden
Verwenden Sie die Positionsgröße, um den Gewinnraum zu maximieren

Schlussfolgerung

Die Dual Smoothed Stochastic Bressert Strategy kombiniert die Vorteile von gleitenden Durchschnitten und stochastischen Indizes zur Identifizierung von Überkauf-/Überverkaufspunkten und zum Verfolgen von Trends.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/04/2017
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw. 
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="DSS Bressert (Double Smoothed Stochastic)", shorttitle="DSS Bressert")
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Overbought, color=green, linestyle=line)
hline(Oversold, color=red, linestyle=line)
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
//xDSS = stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos = iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
	     iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDSS, color=blue, title="DSS")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")

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