Doppelt geglättete stochastische Breiser-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Double Smoothed Stochastic Bressert Strategy ist eine quantitative Handelsstrategie, die von William Blau entwickelt wurde. Sie versucht, die Moving-Average-Methode mit dem Prinzip des Oszillators zu verbinden.
Die Strategie erzeugt ein Handelssignal durch die Berechnung einer Reihe von doppelglatten Zufallsindikatoren. Konkret berechnet sie zuerst einen doppelglatten Zufallsindikator für den Preis und wendet dann einen glatten Mittelwert erneut auf diesen Zufallsindikator an, um einen doppelglatten Zufallsindikator zu erhalten.
Strategieprinzip
- PDS-Perioden-Schleifzufallsindex xPreCalc für die Berechnung der Preise
- Der Index-Moving-Average für die xPreCalc-Anwendung mit der Länge EMAlen erhält xDSS, also die doppelglatte Zufallsindex-Reihe
- Berechnung der Triggerlinie xTrigger, die eine weitere EMA-Gewinnlinie für xDSS ist
- Erzeugung von Handelssignalen:
- Wenn xTrigger unter xDSS und unter der Überverkaufslinie ist, machen Sie mehr
- Wenn der xTrigger über xDSS und über der Überkauflinie liegt, ist der Kauf frei
- Kurven für die doppelglatte Zufallsindex xDSS und die Triggerlinie xTrigger
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die Trend-Following-Fähigkeit eines Moving Averages mit der Fähigkeit, Überkauf-Überverkauf-Identifizierung von Zufallsindizes zu erkennen. Die Hauptvorteile sind:
- Doppel-Glas-Filter für falsche Signale, erhöht Stabilität
- Triggerlinien erzeugen Handelssignale und vermeiden häufige Transaktionen
- Anpassbare Parameter für unterschiedliche Marktumgebungen
- Grafiken sind intuitiv, leicht zu erfassen und Strategien zu überprüfen
Risikoanalyse
Die Doppelschleifen-Random-Index-Strategie von Bresser birgt auch einige Risiken:
- Der Bresser zeigt mehr Falschsignale bei niedrigen Schwankungen.
- Doppel-Gleichung kann zu Signalverzögerungen führen und den Preiswendepunkt verpassen
- Die falsche Einstellung der Parameter kann den Trendzentrum nicht erkennen
- Die Risiken von Trading-Gambling bestehen weiter
Gegenmaßnahmen:
- Optimierung der Parameter zur Verbesserung der Identifikationsgenauigkeit
- Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren
- Erhöhung der Risiken durch Positionsmanagement
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Anpassung der Zyklusparameter der doppelten Gleitwerte zur Optimierung der Gleitwirkung
- Ein zusätzlicher Stop-Loss-Mechanismus, um einzelne Verluste zu kontrollieren
- Es ist wichtig, dass die Trends nicht rückgängig gemacht werden.
- Der Markt ist in der Lage, die Gewinne zu maximieren, indem er die Positionsverwaltung kombiniert.
Zusammenfassen
Die Dual-Slipping-Random-Index-Bresser-Strategie kombiniert die Vorzüge von Moving Averages und Random Indices und ist in der Lage, Überkauf-Überverkaufspunkte zu erkennen und Trends zu folgen. Durch die Dual-Slipping- und Triggerlinie-Einstellung können Geräuschsignale effektiv gefiltert werden. Es muss jedoch auf Parameteroptimierung und Risikokontrolle geachtet werden, um einen stabilen Ertrag in der Realität zu erzielen.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2017
// Double Smoothed Stochastics (DSS) is designed by William Blaw.
// It attempts to combine moving average methods with oscillator principles.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="DSS Bressert (Double Smoothed Stochastic)", shorttitle="DSS Bressert")
PDS = input(10, minval=1)
EMAlen = input(9, minval=1)
TriggerLen = input(5, minval=1)
Overbought = input(80, minval=1)
Oversold = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Overbought, color=green, linestyle=line)
hline(Oversold, color=red, linestyle=line)
xPreCalc = ema(stoch(close, high, low, PDS), EMAlen)
xDSS = ema(stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS), EMAlen)
//xDSS = stoch(xPreCalc, xPreCalc, xPreCalc, PDS)
xTrigger = ema(xDSS, TriggerLen)
pos = iff(xTrigger < xDSS and xTrigger < Oversold, -1,
iff(xTrigger > xDSS and xTrigger > Overbought, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xDSS, color=blue, title="DSS")
plot(xTrigger, color=red, title="Trigger")