Dynamische Bollinger-Bänder-Zeitbereichsauswahlstrategie


Erstellungsdatum: 2024-02-05 16:04:40 zuletzt geändert: 2024-02-05 16:04:40
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Dynamische Bollinger-Bänder-Zeitbereichsauswahlstrategie

Überblick

Diese Strategie basiert auf Brin-Band-Indikatoren, die eine dynamische Brin-Band-Trading-Strategie ermöglichen, in der historische Zeiträume ausgewählt werden können. Die Strategie erlaubt dem Benutzer, die Anfangs- und Endzeit der Rückmessung zu wählen, wodurch dynamische Brin-Band-Strategie-Rückmessungen und -Vergleiche in verschiedenen Zeiträumen ermöglicht werden.

Bezeichnung der Strategie

Der Name enthält die beiden Schlüsselwörter “dynamische Brin-Band-Zeitbereichswahl” und “dynamische Brin-Band-Zeitbereichswahl” und fasst die Hauptfunktionen der Strategie genau zusammen.

Strategieprinzip

Das Kernprinzip dieser Strategie besteht darin, ein Handelssignal auf Basis der dynamischen Auf- und Abwärtsbewegung der Bollinger-Band-Indikatoren zu erzeugen. Die Bollinger-Band-Mitte ist ein n-Tage-Simple Moving Average, wobei die Auf- und Abwärtslinie eine n-Tage-Standarddifferenz von m-fache der mittleren Umlauflinie addiert und abgezogen werden.

Eine weitere zentrale Funktion der Strategie ist die Möglichkeit, den Retrospektivbereich der Strategie auszuwählen. Die Strategie bietet Eingabeparameter für die Auswahl der Start- und Endzeit der Retrospektive in mehreren Dimensionen wie Monat, Tag, Jahr, Stunde, Sekunde usw. Dies ermöglicht dem Benutzer, verschiedene historische Zeiträume zu wählen, um die Wirksamkeit der Strategie zu erfassen und zu überprüfen, was eine umfassendere und dynamischere Strategieanalyse ermöglicht.

Die Strategie konvertiert die gewählten Start- und Endzeitpunkte in die Form eines Zeitfensters mit der Funktion timestamp () und setzt dann die Zeitfenster der Strategie mit den Bedingungen time>=start und time<=finish ein. So wird die dynamische Funktion zur Auswahl des Zeitraums realisiert.

Strategische Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht in der perfekten Kombination von dynamischen Brin-Band-Strategien mit einer beliebigen Zeitspanne. Dies ermöglicht dem Benutzer eine flexiblere und umfassendere Rückverfolgung und Validierung von Strategien. Die spezifischen Vorteile sind:

  1. Die Implementierung einer dynamischen Brin-Band-Strategie, die Trendwende-Signale bei fallenden Märkten erfasst, eignet sich für den Trendhandel.

  2. Unterstützung für die Rückverfolgung in beliebigen historischen Zeiträumen, um die Strategie in verschiedenen Marktumgebungen zu analysieren und die Dynamik der Strategie zu optimieren.

  3. In Kombination mit der Anpassungsfähigkeit der Brin-Band-Indikatoren kann die Strategie die Parameter automatisch an die Veränderungen der breiteren Marktumgebung anpassen.

  4. Es bietet die Optimierung von langfristigen und kurzfristigen Parametern, die dem Benutzer die Optimierung von Parametern nach seinen Bedürfnissen ermöglichen, um die Strategie besser an die tatsächlichen Situationen anzupassen.

  5. Es ist möglich, eine bestimmte Uhrzeit und Minute für die Rückmessung zu wählen, die eine höhere Genauigkeit bietet und eine detailliertere strategische Analyse ermöglicht.

  6. Die Benutzererfahrung ist gut.

Strategisches Risiko

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht in der Unsicherheit, dass die Brin-Band-Indikatoren eine Trendwende beurteilen. Die spezifischen Risiken sind:

  1. Der Blinker selbst ist nicht perfekt in der Beurteilung von Marktbewegungen und kann falsche Signale erzeugen.

  2. Die falsche Auswahl der Brin-Band-Parameter kann zu einer schlechten Strategie oder sogar zu einem Verlust führen.

  3. Die Möglichkeit, dass der Indikator unter speziellen Marktbedingungen ausfällt.

  4. Die falsche Wahl des Zeitrahmens könnte einige wichtige Marktbedingungen übersehen haben.

Diese Risiken können durch folgende Maßnahmen kontrolliert und verbessert werden:

  1. Optimierung der Brin-Band-Parameter und Anpassung der Orbital-Periode an verschiedene Sorten und Zeiten.

  2. In Kombination mit anderen Indikatoren, wie beispielsweise der beweglichen Durchschnittslinie, wird eine Bestätigung durchgeführt, um Fehlsignale zu reduzieren.

  3. Es ist wichtig, mehr Zeiträume zu testen, um die Stabilität der Strategie zu beurteilen.

  4. Setzen Sie einen Stop-Loss-Punkt und kontrollieren Sie Ihre Einzelschäden.

Richtung der Strategieoptimierung

Die Strategie enthält auch einige wichtige Optimierungsmöglichkeiten:

  1. Dynamische Optimierung von Brink’s Band-Parametern in Kombination mit Machine Learning-Algorithmen.

  2. Erhöhung der Stabilität der Parameter-Einstellungen durch die umfassende Beurteilung der Stabilität der Parameter-Einstellungen auf Basis von Funktionen wie Durchbruchspur.

  3. Erweiterte Funktionen wie mobile Stop-Loss und Tracking-Stop-Loss, um Gewinne zu sichern und Risiken zu reduzieren.

  4. Optimierung der Einstiegslogik, zusätzliche Bedingungen wie die Bestätigung von Sprungvolumen.

  5. In Kombination mit Strategien wie Aktienindex-Futures-Arbitrage erweitern Sie den Anwendungsbereich der Strategie.

  6. Erweiterung der Funktionen für die automatische Ausführung von Transaktionen und Optimierung des Übergangs von der Rückmeldung zur Festplatte.

Durch diese Optimierungen kann die Wirksamkeit der Strategie im Einsatz und ihre stabile Profitabilität erheblich verbessert werden.

Zusammenfassen

Die Strategie realisiert erfolgreich die organische Kombination der Brin-Band-Strategie mit der Auswahl eines beliebigen historischen Zeitraums. Diese hohe Flexibilität und dynamische Rückmeldungsanalyse ermöglicht es dem Benutzer, die Strategieparameter umfassend und präzise in unterschiedlichen Marktumgebungen anzupassen und zu optimieren. Die visuellen Handlungen, die zur Verfügung gestellt werden, verbessern die Benutzererfahrung erheblich.

Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("BB Range", shorttitle = "BB Range", overlay=true, max_bars_back=200)

// Revision:        1
// Author:          @allanster 

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 7, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 20, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
FromHour  = input(defval = 17, title = "From Hour", minval = 00)
FromMinute  = input(defval = 00, title = "From Minute", minval = 00)

ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
ToHour  = input(defval = 23, title = "To Hour", minval = 00)
ToMinute  = input(defval = 59, title = "To Minute", minval = 00)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, FromHour, FromMinute)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, ToHour, ToMinute)        // backtest finish window
window()  => true
source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

upper_stop = upper * 1.05
lower_stop = lower * 0.95

buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)

if (crossover(source, lower))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower_stop, when = window(), oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, upper))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper_stop, when=window(), oca_name="BollingerBands",comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")