Trendfolgestrategie basierend auf Preiskanal und gleitendem Durchschnitt
Erstellungsdatum:
2024-02-06 09:46:23
zuletzt geändert:
2024-02-06 09:46:23
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ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ermöglicht die Identifizierung und Verfolgung von Trends durch die Erstellung eines Preiskanals, der die Entfernung der Preise von der Mittellinie berechnet und dann mit einem Gleichgewicht-Filtersignal kombiniert wird. Die Strategie erzeugt ein Handelssignal, wenn der Preis den Kanal durchbricht.
Strategieprinzip
- Erstellen eines Preiskanals
- Berechnung der Höchst- und Tiefstpreise der letzten len-Zyklen
- Die mittlere Linie ist der Durchschnitt der höchsten und niedrigsten Preise
- Abstand ist die absolute Abweichung zwischen dem Preis und der Mittellinie
- Glatte Distanz auf und ab der Schiene
- Beurteilung der Trends
- Wenn der Preis unterhalb der Unterbahn liegt, wird dies als Abwärtstrend definiert.
- Wenn die Preise höher als die Oberbahn sind, wird dies als Anstieg definiert
- Erzeugung von Handelssignalen
- Bei einem Anstieg unterhalb des Eröffnungspreises oder bei einem Absturz auf der Strecke
- Bei Abwärtstrend ist der Preis höher als der Börsengehalt oder bei Auf- und Abbruch von der Bahn.
Analyse der Stärken
- Das ist eine sehr gute Idee.
- Um den Ausfall von Transaktionen in der Schwingungszone zu vermeiden, wird ein Breakout-Signal verwendet.
- Anpassbare Parameter für verschiedene Sorten
Risikoanalyse
- Der US-Bundesstaat hat die US-Bundesstaatliche Währung (BWF) als die wichtigste Währung der Welt angesehen.
- Die falsche Einstellung der Parameter könnte eine Trendwende verpassen
- Auf die Häufigkeit der Transaktionen achten, um zu viel zu verhindern
Optimierungsrichtung
- Filtersignale in Kombination mit anderen Indikatoren
- Dynamische Anpassung der Price Channel-Parameter
- Eintritt in die Stop-Loss-Regelung und Optimierung der Kapitalverwaltung
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt robust und kann die mittleren und langen Trends effektiv verfolgen, während die Kombination von Trendbrechern Handelssignale erzeugt. Durch Parameteroptimierung und Signalfilterung kann die Strategie weiter verbessert werden, um sie für mehr Sorten und Marktumgebungen geeignet zu machen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Strategy v1.1", shorttitle = "NoroBands str 1.1", overlay=true)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
color = input(true, "Color")
needbb = input(true, defval = false, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = false, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//dist
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
//Trend
trend = close < ld and high < hd ? -1 : close > hd and low > ld ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 90)
//Signals
up = trend == 1 and ((close < open or color == false) or close < hd) ? 1 : 0
dn = trend == -1 and ((close > open or color == false) or close > ld) ? 1 : 0
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)