Strategie zur Rückkehrverfolgung

Übersicht

Die Reversal Tracking-Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, die gleitende Durchschnitte als Marktfilter kombiniert. Sie setzt Positionen ein, wenn Preisumkehrsignale auftreten, um niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen und den Trend nach Preisumkehrungen zu verfolgen, um überschüssige Renditen zu erzielen.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, lange Positionen zu erstellen, wenn der Schlusspegel niedriger als der niedrige Wert vor N Tagen ist; lange Positionen zu schließen, wenn der Schlusspegel höher als der hohe Wert vor N Tagen ist.

Diese Strategie basiert auf der Preisumkehrtheorie, die davon ausgeht, dass Trends in den Aktienkursen wiederholt Höhen und Tiefen zeigen werden. Wenn die Preise unter das vor N Tagen gebildete Tief fallen, ist es Zeit, Long-Positionen zu etablieren; wenn die Preise über das vor N Tagen gebildete Hoch fallen, zeigt dies an, dass der Umkehr-Aufwärtstrend beendet ist und es Zeit ist, Gewinne zu machen.

Die Kernmodule dieser Strategie sind insbesondere:

1. Marktfilter

   Verwenden Sie den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt, um Markttrends zu beurteilen. Erlauben Sie nur, Positionen zu erstellen, wenn die Aktienkurse über der 200-Tage-Linie liegen. Dies vermeidet die Errichtung von Short-Positionen in einem Bullenmarkt oder die Errichtung von Long-Positionen in einem Bärenmarkt.

2. Beurteilung des Umkehrsignals

   Logik: Schließen < Niedrigster Preis vor N Tagen

   Wenn der Schlusskurs niedriger als der niedrigste Preis vor N Tagen ist (Standstillstand 5 Tage), zeigt dies eine Preisverteilung nach unten an und löst ein Kaufsignal aus.

3. Nehmen Sie die Profit Signal Beurteilung

   Logik: Schließen > Höchster Preis vor N Tagen

   Wenn der Schlusskurs höher ist als der höchste Preis vor N Tagen (Default 5 Tage), zeigt dies an, dass die Umkehrung des Aufwärtstrends beendet ist und löst ein Take-Profit-Signal aus.

4. 5% Stop Loss

   Stellen Sie eine Stop-Loss-Linie von 5% ab dem Einstiegspreis ein, um übermäßige Verluste zu vermeiden.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

1. Die Annahme der Preisumkehrtheorie ermöglicht es, Positionen zu Beginn von Preisumkehrungen zu ermitteln und nachfolgende Trends zu verfolgen.
2. Die Kombination von gleitenden Durchschnitten als Marktfilter verhindert die Festlegung unangemessener Long- oder Shortpositionen und verringert das Risiko, in falschen Positionen gefangen zu bleiben.
3. Die Verwendung der höchsten und niedrigsten Preise vor N Tagen zur Bestimmung der Umkehrsignale liefert flexible Parameter, die anhand der Marktbedingungen angepasst werden können.
4. Der Stop Loss von 5% kann Verluste schnell reduzieren und übermäßige Verluste pro Handel vermeiden.
5. Erreichen von niedrigem Kauf und hohem Verkauf, indem überschüssige Renditen aus Preisumkehrtrends verfolgt werden.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Bei Preisumkehrsignalen kann es sich um falsche Ausbrüche handeln, die keine echten Trendumkehrungen auslösen können und somit zu Verlusten führen.
2. Bei unangemessenen Einstellungen der N-Tage-Parameter können reale Umkehrpunkte verfehlt oder vorzeitige Stop-Losses ausgelöst werden.
3. Wenn der Stop-Loss-Prozentsatz zu hoch ist, können Einzelhandelsverluste zu groß sein; sind sie zu klein, können Stop-Losses vorzeitig ausgelöst werden.
4. Diese Strategie eignet sich besser für Indizes und einige Aufwärtstrend-Aktien und ist nicht ideal für den mittleren Umkehrhandel im gesamten Aktienuniversum.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

1. Optimieren Sie gleitende Durchschnittsparameter, um die Auswirkungen verschiedener Tagesdaten zu testen.
2. Prüfung mit Anpassung des N-Parameters für die Bewertung des Umkehrsignals, um optimale Parameterkombinationen zu finden.
3. Optimieren Sie den Stop-Loss-Prozentsatz, um die Balance zwischen Stop-Loss und Haltzeit zu erreichen.
4. Hinzufügen von Momentumindikatoren und anderen Filtern, um zuverlässigere Handelssignale zu gewährleisten.
5. Für verschiedene Handelsprodukte unabhängige Parameterkombinationen festlegen und über Backtesting optimieren.

Zusammenfassung

Die Umkehrverfolgungsstrategie kombiniert gleitende Durchschnittsindikatoren, um Marktbedingungen zu bestimmen, und nutzt die Umkehrtheorie, um den Einstiegszeitpunkt auszuwählen. Die Risikokontrollmechanismen von Take Profit und Stop Loss zielen auf überschüssige Renditen ab, indem sie niedrig kaufen und hoch verkaufen. Die Strategie kann durch Parameteroptimierung, Hinzufügen von Hilfsfiltern usw. verbessert werden.