Basierend auf der Trendumkehrstrategie

Überblick

Eine Trendverfolgungsstrategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, bei der der Moving Average als Marktfilter eingesetzt wird, um Positionen zu erstellen, wenn ein Umkehrsignal in den Aktienkursen auftritt, um einen niedrigen Kauf zu erzielen, einen hohen Verkauf zu erzielen und den Trend nach der Umkehr des Aktienpreises zu verfolgen, um einen Überschuss zu erzielen.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Strategie ist: Eintritt von Positionen, wenn der Schlusskurs unter dem Tief von vor N Tagen liegt; Ausgleich von Positionen, wenn der Schlusskurs über dem Hoch von vor N Tagen liegt. Gleichzeitig wird der 200-Tage-Simple Moving Average als Marktfilter verwendet, um Positionen nur zu erstellen, wenn der Preis über dem 200-Tage-Moving Average liegt.

Die Strategie basiert auf der Theorie des Preiswechsels, dass der Trend der Aktienpreise wiederholt Höhen und Tiefen aufweist. Wenn der Preis die Tiefen, die vor N Tagen gebildet wurden, überschreitet, ist es an der Zeit, eine Mehrpositionsposition aufzubauen. Wenn der Preis die Höhen vor N Tagen überschreitet, ist es an der Zeit, die Position zu beenden.

Die Strategie umfasst folgende Kernmodule:

1. Marktfilter

Die Verwendung eines 200-Tage-Simplen Moving Averages als Indikator für die Marktentwicklung. Positionen sind nur dann erlaubt, wenn der Aktienkurs über 200 liegt. Dies verhindert die Einrichtung von Short-Positionen in einem Bullenmarkt oder der Einrichtung von Mehrpositionen in einem Bärenmarkt.

1. Umkehrsignalentscheidung

Beurteilungslogik: Schlusskurs < der niedrigste Kurs vor N Tagen

Der Schlusskurs liegt unter dem Tiefstwert von N Tagen zuvor (default 5 Tage) und zeigt einen Absturz, der ein Kaufsignal auslöst.

1. Stoppsignal beurteilt

Urteilslogik: Abschlusspreis > Höchstpreis vor N Tagen

Der Schlusskurs ist höher als der Höchstwert von N Tage zuvor (die Standardzeit beträgt 5 Tage), was bedeutet, dass die Aktienumkehr beendet ist und ein Stoppsignal ausgelöst wird.

1. 5% Stop Loss

Ein Stop-Loss von 5% ab dem Startpreis ist notwendig, um zu hohe Verluste zu vermeiden.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Mit der Theorie der Kursumkehr kann man Positionen in der Anfangsphase der Kursumkehr aufbauen und die Folgetrends verfolgen.
2. In Kombination mit dem Moving Average als Marktfilter verhindern Sie unpassende Über- oder Kaufpositionen und verringern Sie die Gefahr einer Gefangenschaft.
3. Die Umkehrsignale werden anhand von Höchst- und Tiefpreisen von vor N Tagen beurteilt. Die Parameter sind flexibel und lassen sich entsprechend dem Markt an N anpassen.
4. Ein Stop-Loss-Margin von 5% ermöglicht ein schnelles Stop-Loss und verhindert, dass ein einzelner Verlust zu groß wird.
5. Es wurde ein Überschuss erzielt, der durch die Umkehrung der Aktienkurse verursacht wurde.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Die Umkehrsignale für die Aktienkurse können ein falscher Durchbruch sein, der keine echte Trendwende auslösen kann, was zu Verlusten führt.
2. Die N-Tage-Parameter sind falsch eingestellt, was dazu führen kann, dass die tatsächliche Umkehrzeit verpasst wird oder dass der Schaden vorzeitig eingestellt wird.
3. Die Stop-Loss-Marge ist zu hoch, und ein einzelner Verlust kann zu hoch sein; die Stop-Loss-Marge ist zu niedrig, und es kann zu früh sein.
4. Diese Strategie ist besser geeignet für Aktienindizes und einzelne Aktien, die bereits einen Aufwärtstrend aufweisen, als für den Rubberball-Handel mit dem gesamten Aktienpool.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimierung der Parameter für Moving Averages und Prüfung der Wirksamkeit verschiedener Tageswertparameter.
2. N-Parameter, die zur Anpassung des Umkehrsignals bestimmt werden, werden getestet, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
3. Optimierung der Stop-Loss-Margin-Parameter und Ausgleich von Stop-Loss und Haltedauer.
4. Filter wie Dynamometer wurden hinzugefügt, um die Zuverlässigkeit der Handelssignale zu gewährleisten.
5. Die Optimierung der Rückmeldung erfolgt durch die Einrichtung von unabhängigen Parameterkombinationen für verschiedene Handelsarten.

Zusammenfassen

Die Umkehr-Tracking-Strategie kombiniert mit einem Moving Average-Indikator, der nach der Feststellung des Marktumfelds durch die Umkehrtheorie zum Kaufzeitpunkt auswählt. Der Stop-Stop-Loss-Mechanismus kontrolliert das Risiko, um einen niedrigen Kauf zu erzielen und einen Überschuss zu erzielen. Die Strategie kann durch Optimierung der Parameter, Hinzufügen von Hilfsfiltern usw. verbessert werden, um bessere Gewinne in Trends zu erzielen.