Trailing-Stop-Loss-Strategie basierend auf SMA und ATR
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine langfristige Handelsstrategie, die auf einem einfachen Moving Average (SMA) und einer durchschnittlichen realen Volatilität (ATR) basiert. Sie kombiniert die Vorteile von Trend-Tracking und Risikomanagement, um Rücktritte zu kontrollieren und Gewinne zu maximieren.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die SMA 200, um die Richtung des großen Trends zu bestimmen, und verwendet die ATR, um eine Stop-Loss-Linie einzurichten, um einen dynamischen Stop-Loss zu realisieren. Insbesondere ist das Kaufsignal ein Brech der Schließung der SMA 200 plus ATR 14 Tage, der Brech bedeutet, dass sie sich derzeit im Aufwärtstrend befindet. Das Verlustsignal ist ein Brech der Schließung der SMA 200 minus ATR 14 Tage, der Brech bedeutet, dass der Aufwärtstrend gebrochen wurde.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die Vorteile der beiden Indikatoren SMA und ATR. Die SMA 200 filtert Marktlärm und lockt die langfristige Hauptrichtung, während die 14-Tage-ATR eine Stop-Line auf Basis der Volatilität der letzten zwei Wochen festlegen kann, um die Wirkung eines dynamischen Tracking-Stops zu erzielen. Dies ermöglicht einen anhaltenden Gewinn in einem Trend, während auch eine Rückziehung effektiv kontrolliert wird.
Hohe Gewinn- und Verlustquoten. Folgen Sie den Trends und kontrollieren Sie die Risiken, um die Verluste zu verhindern, wodurch eine hohe Gewinn- und Verlustquote erreicht wird.
Rückzug steuerbar. ATR-Dynamik-Tracking reduziert die Auswirkungen von Unfällen und wirksam steuert den Rückzug.
Die Parameter sind einfach. Nur zwei Parameter werden verwendet, um ein Gleichgewicht zwischen Risiko und Nutzen zu erzielen und eine Überoptimierung zu vermeiden.
Risikoanalyse
Es gibt einige Risiken bei dieser Strategie, die zu beachten sind. Die Hauptrisiken sind:
Trendwechselrisiken. Die Strategie selbst kann keine Trendwechsel beurteilen, und eine plötzliche Umkehrung kann zu einem größeren Verlust führen.
SMA-Verzögerungsrisiken. Die SMA hat eine gewisse Verzögerung und kann keine Trendänderungen sofort reflektieren.
ATR-Parameter-Einstellungsrisiken. Zu große oder zu kleine ATR-Parameter beeinflussen die Strategie-Performance.
Entsprechende Lösungen:
- In Kombination mit anderen Indikatoren beurteilt man Trends, wie z.B. MACD.
- Verschiedene Kombinationen von Parametern werden getestet, um die optimale Balance zu finden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:
Verschiedene Kombinationen von SMA- und ATR-Parametern werden getestet, um die besten Parameter zu finden.
Hinzu kommen weitere technische Indikatoren wie MACD.
Optimierung von Stop-Loss-Mechanismen, wie z. B. Change-Stop, Move-Stop usw.
In Verbindung mit den fundamentalen Indikatoren der Aktien sollten Sie vermeiden, Aktien zu kaufen, bei denen es keine Aussicht auf eine Erhöhung gibt.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert die Methoden des Trend-Trackings und des dynamischen Risikomanagements und ermöglicht die Optimierung von Stop-Loss- und Stop-Stopps während des Halts von Longlines. Sie ist gekennzeichnet durch eine hohe Verlustquote, einen kontrollierbaren Rückzug und eine ausgewogene Gewinne-Risiken-Balance. Es gibt jedoch auch ein gewisses Trendumkehrrisiko und Schwierigkeiten bei der Optimierung der Parameter.
/*backtest
start: 2023-01-30 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA+ATR Strategie", overlay=true)
// Benutzer-Inputs für SMA, ATR und die Anzeigeoption
smaLength = input(200, title="SMA Länge")
atrLength = input(14, title="ATR Länge")
showSMAandATR = input(true, title="Zeige SMA und ATR-Bänder")
// Berechnung von SMA und ATR
sma = ta.sma(close, smaLength)
atr = ta.atr(atrLength)
// Kauf- und Verkaufslogik basierend auf SMA und ATR
buyCondition = close > sma + atr
sellCondition = close < sma - atr
// Variable zum Speichern des Eintrittspreises
var float entryPrice = na
// Kauf- und Verkaufssignale
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entryPrice := close // Speichere den Eintrittspreis
if (sellCondition)
// Nur wenn ein Kauf stattgefunden hat
if not na(entryPrice)
// Berechne die Performance seit dem Kaufsignal
performanceSinceBuy = ((close - entryPrice) / entryPrice) * 100
// Anzeigen der Performance
// Wähle die Box-Farbe basierend auf dem Vorzeichen der Performance
plColor = performanceSinceBuy >= 0 ? color.green : color.red
// Anzeigen der Performance in der entsprechenden Farbe
plBox = "P/L: " + str.tostring(performanceSinceBuy, "#.##") + "%"
label.new(bar_index, high, text=plBox, color=plColor, textcolor=color.white, style=label.style_label_center, yloc=yloc.price)
// Schließe den Trade und setze den Eintrittspreis zurück
strategy.close("Buy")
entryPrice := na
// Optionale Anzeige von SMA und ATR-Band
plot(showSMAandATR ? sma : na, color=color.blue, title="SMA 200")
plot(showSMAandATR ? sma + atr : na, color=color.green, title="SMA 200 + ATR")
plot(showSMAandATR ? sma - atr : na, color=color.red, title="SMA 200 - ATR")