Handelsstrategie für die Dynamische Neigungstrendlinie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-06 11:51:14
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Übersicht

Die Kernidee dieser Strategie besteht darin, die dynamische Neigung zu verwenden, um die Kurstrendrichtung zu bestimmen und Handelssignale in Kombination mit dem Breakout-Urteil zu generieren.

Strategieprinzip

Die wichtigsten Schritte dieser Strategie sind:

Beurteilen Sie höchsten und niedrigsten Preis: Verfolgen Sie die höchsten und niedrigsten Preise über einen bestimmten Zyklus (z. B. 20 Baren), um festzustellen, ob ein neues Höchst- oder Tiefwert erreicht wurde.
Berechnung der dynamischen Steigung: Die Stangenzahl wird aufgezeichnet, wenn ein neuer Höchst- oder Tiefwert erreicht wird, und die dynamische Steigung vom neuen Höchst-/Tiefpunkt zum Höchst-/Tiefpunkt nach einem bestimmten Zyklus (z. B. 9 Stangen) berechnet.
Graphische Trendlinien: Graphische aufsteigende und absteigende Trendlinien, die auf dynamischen Steigungen basieren.
Trendlinien verlängern und aktualisieren: Wenn der Preis durch Trendlinien bricht, verlängern und aktualisieren Sie Trendlinien.
Handelssignale: Lange und kurze Signale werden anhand von Preisbreaks gegenüber Trendlinien bestimmt.

Vorteile der Strategie

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

Dynamische Bestimmung der Trendrichtung für Flexibilität als Reaktion auf Marktveränderungen.
Vermögenswerte für die Erfassung von Daten, die für die Erfassung von Daten erforderlich sind.
Klare Durchbruchshandelssignale, die einfach umzusetzen sind.
Anpassbare Parameter für eine hohe Anpassungsfähigkeit.
Eine saubere Codestruktur, die leicht zu verstehen und weiterzuentwickeln ist.

Risiken und Lösungen

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Häufige Longs und Shorts, wenn der Trend im Bereich liegt.
- Ändern Sie die Parameter oder fügen Sie Filter ein.
Stopp-Loss-Risiken, wenn sich der Markt heftig bewegt.
Begrenzter Optimierungsraum und Gewinnpotenzial, geeignet für den kurzfristigen Handel.

Optimierungsrichtlinien

Zu den Bereichen zur Optimierung der Strategie gehören:

Mehr technische Indikatoren als Filtersignale hinzufügen.
Optimieren Sie die Parameterkombinationen für die besten Parameter.
Versuchen Sie, Stop-Loss-Strategien zu verbessern, um Risiken zu senken.
Hinzufügen von Funktionen zur automatischen Anpassung des Einstiegspreisbereichs.
Versuchen Sie es mit anderen Strategien zu kombinieren, um mehr Möglichkeiten zu entdecken.

Zusammenfassung

Insgesamt handelt es sich um eine effiziente kurzfristige Strategie, die auf der Verwendung dynamischer Steigung zur Bestimmung von Trends und Handelsbreakouts basiert. Sie hat genaue Urteile, kontrollierbare Risiken und eignet sich zur Erfassung kurzfristiger Chancen auf dem Markt. Weitere Optimierungen der Parameter und das Hinzufügen von Filtern können die Gewinnrate und die Rentabilität verbessern.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-01-19 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pune3tghai

//Originally posted by matsu_bitmex

//tried adding alerts on plots and cleared the chart for a cleaner view.
//Publishing the script in hope of getting it improved by someone else.

//Added strategy code for easier calculations

//Needs work on TP and SL part.

//P.S - THE ORIGINAL CODE IS MUCH BETTER BUT I have tried to be more usable and understandable.

//@version=4
strategy("TrendLines with Alerts", overlay=true)     //study("TrendLines with Alerts", overlay=true)
//update

length1 = input(20)
check = input(9)
//length2 = input(200)


u=0.0
u := u[1]

l=0.0
l := l[1]

y=0.0
y := y[1]

yl=0.0
yl := yl[1]

angle = 0.0
angle := angle[1]

anglel = 0.0
anglel := anglel[1]

if (highest(length1) == high[check] and highest(length1) == highest(length1)[check] and barssince(barstate.isfirst) > check)
    u := high[check]

    
if (lowest(length1) == low[check] and lowest(length1) == lowest(length1)[check] and barssince(barstate.isfirst) > check)
    l := low[check]
    

    
p = round(barssince(u == high[check]))

pl = round(barssince(l == low[check]))

if p == 0 and barssince(barstate.isfirst) > check
    y := high[abs(p[1]+1+check)]
    
if pl == 0 and barssince(barstate.isfirst) > check
    yl := low[abs(pl[1]+1+check)]    
    

if p == 0
    angle := (u-y)/p[1]

if pl == 0
    anglel := (l-yl)/pl[1]

uppertrend = u+ (p * angle)

lowertrend = l+ (pl * anglel)

extendup = if barssince(barstate.isfirst) > check
    uppertrend[check] + angle[check] * check*2

extenddown = if barssince(barstate.isfirst) > check
    lowertrend[check] + anglel[check] * check*2




//plot(l[offset]-u,color=red)
//plot(u[offset]-l,color = green )
plot(lowertrend, color = color.green, transp=30,offset = -check)
plot(extenddown, color = color.green, transp=100)
plot(uppertrend, color = color.red, transp=30, offset = -check)
plot(extendup, color = color.red, transp=100)
//plot(l[offset], color = red)

l1 = lowertrend
l2 = extenddown
u1 = uppertrend
u2 = extendup



l2sell = crossunder(high, l2)
u2buy = crossover(low, u2)
buy1 = (low<=lowertrend) and open>lowertrend and high>lowertrend and close>lowertrend
buy2 = (low<=extenddown) and open>extenddown and high>extenddown and close>extenddown
buy = buy1 or buy2 or u2buy
plotshape(series=buy, title="Buy", style=shape.triangleup, size=size.tiny, color=color.lime, location=location.belowbar)
sell1 = (high>=uppertrend) and open<uppertrend and low<uppertrend and close<uppertrend
sell2 = (high>=extendup) and open<extendup and low<extendup and close<extendup
sell = sell1 or sell2 or l2sell
plotshape(series=sell, title="Sell", style=shape.triangledown, size=size.tiny, color=color.red, location=location.abovebar)

longCond = buy
shortCond = sell

tp = input(0.2, title="Take Profit")

tpbuyval = valuewhen(buy, close, 1) + (tp/100)*(valuewhen(buy, close, 1))
tpsellval = valuewhen(sell, close, 1) - (tp/100)*(valuewhen(sell, close, 1))


sl = input(0.2, title="Stop Loss")
slbuyval = valuewhen(buy, close, 0) - (sl/100)*(valuewhen(buy, close, 0))
slsellval = valuewhen(sell, close, 0) + (sl/100)*(valuewhen(sell, close, 0))
// === STRATEGY ===
tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"])

// stop loss
slPoints = input(defval=0, title="Initial Stop Loss Points (zero to disable)", minval=0)
tpPoints = input(defval=0, title="Initial Target Profit Points (zero for disable)", minval=0)

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>//

testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year", minval=1980)
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month", minval=1, maxval=12)
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year", minval=1980)
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month", minval=1, maxval=12)
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day", minval=1, maxval=31)
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

testPeriod() =>
    time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false

//<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<//

//
//set up exit parameters
TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na
SL = slPoints > 0 ? slPoints : na

// Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions
if testPeriod() and tradeType != "NONE"
    strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond == true and tradeType != "SHORT")
    strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != "LONG")
    strategy.close("long", when=shortCond == true and tradeType == "LONG")
    strategy.close("short", when=longCond == true and tradeType == "SHORT")
    strategy.exit("XL", from_entry="long", profit=tpbuyval, loss=slbuyval)
    strategy.exit("XS", from_entry="short", profit=tpsellval, loss=slsellval)

// === /STRATEGY ===
//EOF


////ALERT SYNTEX
//alertcondition(longCond, title="Long", message="Killer Market")
//alertcondition(shortCond, title="Short", message="Poopy Market")

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