Quantitative Strategie zum doppelten Vertrauenspreisschock
ChaoZhang
Überblick
Die Hauptidee dieser Strategie ist es, zwei verschiedene Arten von Strategien zu kombinieren, nämlich 123 Umkehrstrategien und absolute Preisbewegungen, um ein synthetisches Signal zu erhalten. Insbesondere, wenn beide Strategien mehrere Signale senden, ist das endgültige Strategie-Signal 1 (… mehrere); wenn beide Strategien ein Abbruchsignal senden, ist das endgültige Strategie-Signal -1 (… Abbruch); wenn die Signale der beiden Strategien nicht übereinstimmen, ist das endgültige Signal 0 (… keine Aktion).
Strategieprinzip
Zunächst einmal ist die 123-Umkehr-Strategie folgendermaßen ausgelegt: Wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge unter dem Schlusskurs des Vortages liegt und der Zufallsindikator unterhalb der Überkauflinie liegt, wird ein Plus getätigt; wenn der Schlusskurs zwei Tage in Folge über dem Schlusskurs des Vortages liegt und der Zufallsindikator über der Überverkauflinie liegt, wird ein Minus getätigt.
Zweitens zeigt der absolute Preisfluktuationsindikator die Differenz zwischen den beiden Index-Moving Averages. Wenn der schnelle Moving Average höher ist als der langsame Moving Average, ist dies positiv und zeigt einen Aufwärtstrend an. Wenn er dagegen negativ ist, ist dies ein Abwärtstrend.
Schließlich kombiniert die Strategie die Signale der beiden Unterstrategien, d.h. wenn beide ein stimmiges Signal senden, wird auf dieses Signal reagiert; andernfalls wird nicht gehandelt.
Analyse der Stärken
Diese Strategie berücksichtigt sowohl kurzfristige Umkehrsignale als auch mittelfristige Preistrends und ist in der Lage, Wendepunkte zu erkennen. Im Vergleich zur Verwendung von 123 Umkehrungen oder APO-Indikatoren allein kann diese Strategie die Reliabilität der Signale erheblich verbessern und die Entstehung von falschen Signalen reduzieren.
Darüber hinaus verwendet die Strategie mehrere technische Indikatoren, um die Marktentwicklung in ihrer Gesamtheit zu beurteilen, anstatt sich nur auf einen Indikator zu verlassen. Dies kann verhindern, dass ein Indikator ausfällt, der zu einem Gesamtfehler führt.
Risikoanalyse
Die größte Gefahr besteht darin, dass die 123 Umkehrstrategie und der APO-Indikator widersprüchliche Signale erzeugen. In diesem Fall muss der Betreiber auf der Grundlage seiner eigenen Erfahrung entscheiden, welches Signal zuverlässiger ist. Bei einer Abweichung kann es zu verpassten Handelschancen oder Verlusten kommen.
Darüber hinaus kann ein Signal für eine Strategie fehlerhaft sein, wenn sich die Marktlage so stark ändert, dass kurzfristige Umkehrsignale und mittellange Trendsignale gleichzeitig ausfallen. Der Betreiber muss sich auf die Auswirkungen bedeutender politischer und wirtschaftlicher Ereignisse auf die Marktlage konzentrieren und kann die Strategie bei Bedarf aussetzen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Parameter der Optimierung der Unterstrategie, um die Unterstrategie-Signale zuverlässiger zu machen. Zum Beispiel die Anpassung der Periodizität der Moving Average-Parameter.
Zusätzliche Hilfsindikatoren werden hinzugefügt, um eine Abstimmungsmechanismus zu bilden. Wenn mehrere Indikatoren ein einheitliches Signal senden, ist das Signal zuverlässiger.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie. Wenn die Preisentwicklung nicht mit den Erwartungen der technischen Indikatoren übereinstimmt, kann eine rechtzeitige Stop-Loss-Strategie verhindern, dass die Verluste weiter ausgedehnt werden.
Optimieren Sie die Position für die Eröffnung und den Stopp. In Verbindung mit historischen Rückmeldedaten legen Sie die geeigneteren Werte fest.
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt mehrere technische Indikatoren, um die Situation zu beurteilen, um das Risiko einer Abhängigkeit von einem einzelnen Indikator zu vermeiden und die Genauigkeit der Signalbeurteilung zu verbessern. Die Strategie bietet auch eine gewisse Optimierungsmöglichkeit, die der Anleger anpassen kann, um die Parameter an seine Bedürfnisse anzupassen.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 22/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Absolute Price Oscillator displays the difference between two exponential
// moving averages of a security's price and is expressed as an absolute value.
// How this indicator works
// APO crossing above zero is considered bullish, while crossing below zero is bearish.
// A positive indicator value indicates an upward movement, while negative readings
// signal a downward trend.
// Divergences form when a new high or low in price is not confirmed by the Absolute Price
// Oscillator (APO). A bullish divergence forms when price make a lower low, but the APO
// forms a higher low. This indicates less downward momentum that could foreshadow a bullish
// reversal. A bearish divergence forms when price makes a higher high, but the APO forms a
// lower high. This shows less upward momentum that could foreshadow a bearish reversal.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA) =>
xPrice = close
xShortEMA = ema(xPrice, LengthShortEMA)
xLongEMA = ema(xPrice, LengthLongEMA)
xAPO = xShortEMA - xLongEMA
pos = 0.0
pos := iff(xAPO > 0, 1,
iff(xAPO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Absolute Price Oscillator (APO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthShortEMA = input(10, minval=1)
LengthLongEMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAbsolutePriceOscillator = AbsolutePriceOscillator(LengthShortEMA, LengthLongEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAbsolutePriceOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posAbsolutePriceOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )