Dynamische CCI-Ausbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die dynamische CCI-Break-Strategie ist eine Short-Line-Handelsstrategie, die den CCI-Indikator verwendet, um Übersell-Überkaufe zu identifizieren. Sie kombiniert den CCI-Indikator mit dem WMA-Durchschnitt, um zu handeln, wenn der CCI-Indikator aus der Übersell-Region zurückspringt, und zu verlieren, wenn der CCI-Indikator aus der Überkaufregion zurückkehrt.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt den CCI-Indikator, um Überkauf-Überverkauf in den Märkten zu beurteilen. Der CCI-Indikator kann außergewöhnliche Preisverhältnisse effektiv erkennen. Wenn der CCI-Indikator unter 100 liegt, wird er als Marktüberverkauf angesehen; wenn er über 100 liegt, wird der Markt überkauft.
Gleichzeitig wird die Strategie in Kombination mit der WMA-Mittellinie verwendet, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Mehr Signale sind nur dann wirksam, wenn der Schlusskurs über dem WMA-Mittelwert liegt.
Nach dem Eintritt steuert die Strategie die Risiken durch die Verwendung von Stop-Loss-Methoden. Es gibt drei Optionen zum Stop-Loss: Fixed-Strategy-Stop, Stop-Loss für Preisschwankungen und ATR-Stop. Wenn der Preis zu hoch ist, wird der Ausgang von Stop-Loss gestoppt.
Analyse der Stärken
Die Strategie hat folgende Vorteile:
- Der CCI-Indikator identifiziert Chancen für eine Umkehrung und kann so überverkaufte und überkaufte Chancen rechtzeitig erfassen.
- Es ist wichtig, dass man sich in Richtung der Gleichgewichtung bewegt, um nicht gegen den Trend zu handeln.
- Es gibt eine Vielzahl von Optionen, die den Markt anpassen können.
- Die Strategie-Signale sind einfach, klar und leicht umzusetzen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
- Der CCI-Wert ist leicht zu Falschsignale und kann nicht vollständig vermieden werden.
- Eine falsche Stop-Loss-Methode kann zu einer übermäßigen Stop-Loss führen.
- Es ist nicht möglich, Trends zu erkennen, was zu unnötigen Transaktionen führt, wenn es zu Schwankungen kommt.
- Es ist unmöglich, den Gesamtmarkt zu beurteilen, und es ist möglich, umgekehrt zu handeln.
Die wichtigsten Optimierungsmöglichkeiten für diese Risiken sind:
- In Kombination mit anderen Indikatoren filtert CCI-Indikatorsignale.
- Optimierung der Standortdämpfung nach Rückmessung.
- Es ist wichtig, die Trend-Indikatoren zu erhöhen, um eine Erschütterung zu vermeiden.
- Beurteilen Sie die großen Unterstützungs- und Druckstellen und entscheiden Sie, in welche Richtung Sie handeln sollen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann vor allem in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der CC-Indikatorparameter: Anpassung der Periodizität der CCI-Indikatoren, Optimierung der Indikatorparameter.
Optimierung der Stop-Loss-Methode: Versuche verschiedene Stop-Loss-Methoden, um die optimale Stop-Loss-Methode zu wählen.
Filteroptimierung: Zusammensetzung von MACD, RSI und anderen Indikatoren zur Erstellung eines mehrfachen Filtersystems zur Verringerung von Falschsignalen.
Optimierung der Trendbeurteilung: Hinzufügen von Trendbeurteilungsindikatoren wie beispielsweise Moving Averages, um Rückwärtsoperationen zu vermeiden
Automatische Stop-Optimierung: Einrichtung einer dynamischen Stop-Methode, mit der die Strategie automatisch nach den Marktschwankungen stoppt.
Zusammenfassen
Die dynamische CCI-Break-Strategie insgesamt ist eine sehr praktische Short-Line-Handelsstrategie. Sie nutzt die CCI-Indikatoren, um Überkauf und Überverkauf zu bestimmen, und unterstützt die Richtung der Gleichgewichtsentscheidung. Die Risikokontrolle verwendet die Stop-Loss-Methode.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// ---From the "Bitcoin Trading Strategies" book, by David Hanson---
// After testing, works better with an ATR stop instead of the Strategy Stop. This paramater
// can be changed from the strategy Inputs panel.
// "CCI Scalping Strategy
// Recommended Timeframe: 5 minutes
// Indicators: 20 Period CCI, 20 WMA
// Long when: Price closes above 20 WMA and CCI is below -100, enter when CCI crosses above -100.
// Stop: Above 20 WMA"
//@version=4
strategy("CCI Scalping Strat",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
i_Stop = input(0, step=.05, title="Strategy Stop Mult")*.01
i_CCI=input(16, title="CCI Length")
i_WMA=input(5, title="WMA Length")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(10, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(1.5, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
//CCI
CCI=cci(close, i_CCI)
//WMA
WMA=wma(close, i_WMA)
//Stops
LongStop=valuewhen(bought, WMA, 0)*(1-i_Stop)
ShortStop=valuewhen(bought, WMA, 0)*(1+i_Stop)
StratTP=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongStop)*i_TPRRR
StratSTP=strategy.position_avg_price - (ShortStop - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
BUY = (close > WMA) and crossover(CCI , -100)
SELL = (close < WMA) and crossunder(CCI , 100)
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(WMA)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? SL : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? SSL : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)