Breakout-Trading-Strategie basierend auf dem Super-Trend-Kanal
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der Entwicklung von Supertrend-Channel-Indikatoren. Sie beurteilt die Markttrends in Kombination mit der Preisentwicklung und der Richtung der Supertrend-Channel und gibt ein Handelssignal aus, wenn sich die Richtung des Kanals ändert.
Wenn der Preis den Supertrend-Kanal durchbricht, kauft er zu viel; wenn der Preis den Supertrend-Kanal unterbricht, verkauft er zu wenig. Gleichzeitig verfügt es über einen Trend-Tracking-Stopp-Mechanismus.
Strategieprinzip
Der Supertrendkanal besteht aus einer Auf- und Abfahrt. Innerhalb des Kanals befindet sich der Ausgleichsbereich, außerhalb des Kanals befindet sich der Trendbereich. Er verwendet die durchschnittliche reale Schwankungsbreite, die mit einer Multiplikation multipliziert wird, um die Breite des Kanals zu bestimmen.
Wenn der Preis von unten auf die Strecke kommt, gibt es ein Kaufsignal. Das bedeutet, dass ein neuer Aufwärtstrend eingeleitet wird. Wenn der Preis von oben auf die Strecke kommt, gibt es ein Verkaufsignal.
Die Strategie verwendet Supertrend-Kanal-Indikatoren, um die Richtung des Haupttrends zu bestimmen. Es gibt ein Handelssignal, wenn die Richtung des Kanals umgedreht wird, d.h. wenn der Preis die Kanalbahn durchbricht.
Analyse der Stärken
Es ist eine einfache und intuitive Durchbruchstrategie, die folgende Vorteile hat:
Der Supertrend-Kanal wird verwendet, um die Haupttrends zu bestimmen, um zu vermeiden, dass sich die iB-Geräusche verdienen.
Der Preis ist der Preis, der für die Anbieter der Kanäle bestimmt wird.
Ein klares Stop-Loss-System, das die Risiken wirksam kontrolliert.
Die Stop-Loss-Methode ist eine Trend-Tracking-Stop-Loss-Methode, mit der die Gewinne maximiert werden können.
Risiko und Verbesserung
Die Strategie birgt auch einige Risiken, darunter:
Die Supertrend-Kanalparameter sind falsch eingestellt und können zu falschen Signalen führen.
Ein Durchbruchsignal kann ein kurzfristiges Umkehrsignal sein, das zu Verlusten führt.
Die Stop-Loss-Methode ist nur ein Trend-Tracking-Stop, der zu früh gestoppt werden kann.
Die entsprechenden Verbesserungsmaßnahmen umfassen:
Daten aus verschiedenen Märkten zu testen und Parameter zu optimieren.
In Kombination mit anderen Indikatoren filtert das Signal.
In Verbindung mit der Preisstruktur wird die Zuverlässigkeit des Durchbruchs signalisiert.
Erhöhung der Hintergrundschäden zur weiteren Risikokontrolle.
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt eine eher einfache und intuitive Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt den Supertrend-Kanal, um die Richtung des Trends klar zu bestimmen, und erzeugt ein Signal, wenn sich der Kanal umdreht. Dann wird der Trend-Tracking-Stop-Loss verwendet, um die Gewinne zu sichern.
Der Supertrend-Kanal ist im Vergleich zu anderen Indikatoren besser auf Preisschwankungen eingestellt. Die Strategie bietet jedoch auch einen gewissen Gewinnspielraum und kann optimiert werden, um die Stabilität weiter zu verbessern, z. B. durch Signalfilterung und Stop-Loss-Methoden.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Supertrend TEST Strategy", overlay = true, format=format.price, precision=2)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
src = input(hlc3, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=4.7)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
tp=close
sl=close
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green )
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Лонг", text="Лонг", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white )
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red )
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Шорт", text="Шорт", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white )
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
if (strategy.position_size > 0)
tp:=tp[1]
sl:=up
strategy.exit("Long_TP/SL","Long",limit=tp, stop=sl)
if (strategy.position_size < 0)
tp:=tp[1]
sl:=dn
strategy.exit("Short_TP/SL","Short",limit=tp, stop=sl)
if buySignal
tp:=close+(close-up)*0.382
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))
if sellSignal
tp:=close-(dn-close)*0.382
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=tp, comment=tostring(round(tp)))