Trendfolgestrategie basierend auf dem Doppel-EMA-Indikator

Überblick

Die Strategie ermittelt Trends durch Berechnung von EMAs aus zwei verschiedenen Perioden und vergleicht deren Größenverhältnisse, um Trends zu verfolgen. Wenn die Kurzperioden EMA überschreiten, wird die Strategie als Aufwärtstrend bewertet.

Strategieprinzip

Der Kern der Strategie ist der exponentielle Moving Average (EMA). Die EMA-Indikatoren filtern die Zufälligkeit der Trends ab und reagieren auf echte Trendänderungen. Die Strategie verwendet zwei verschiedene EMA-Parameter, ein kurzfristiges 34-Tage-EMA und ein langfristiges 89-Tage-EMA.

Wenn die kurzfristige EMA von unten durch die langfristige EMA geht, bedeutet dies, dass die kurzfristige Tendenz die langfristige Tendenz dominiert und der Preis in den Aufwärtskanal eintritt, was ein Mehrwertsignal für die Strategie ist. Wenn die kurzfristige EMA von oben nach unten durch die langfristige EMA geht, bedeutet dies, dass die kurzfristige Tendenz den langfristigen Trend umkehrt und der Preis in den Abwärtskanal eintritt, was ein Fehlsignal für die Strategie ist.

Nach dem Überschreiten des Leerstands hält die Strategie die Position, bis ein gegenteiliges Signal auftritt. Wenn beispielsweise nach dem Überschreiten ein Leerstandssignal mit einem kurzen EMA unter einem langen EMA auftritt, wird der Überschreiten des Leerstands ausgeglichen und gleichzeitig eine Leerstandsposition eröffnet. Auf diese Weise kann der Ausgang aus dem positiven Leerstand nach und nach erfolgen und die Rückwärtsbewegung zum Leerstand möglich sein, um den Trend maximal zu gewinnen.

Analyse der Stärken

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die EMA-Kreuzform vollständig genutzt wird, um Veränderungen der Markttrends zu beurteilen, und dass man mit größerer Genauigkeit kurzfristig handeln kann, um die Trends besser zu verfolgen. Insbesondere zeigt sich der Vorteil in folgenden Aspekten:

1. Der EMA-Werkzeug wird verwendet, um Veränderungen der Mainstream-Preistendenzen zu beurteilen. Ma ist besser als der Baseline-Werkzeug in Bezug auf Trends und zusätzliche Smoothing-Verarbeitung.

2. Mit einer doppelten EMA-Struktur wird ein Teil des Geräusches gefiltert, was das Signal stabiler und zuverlässiger macht.

3. Die EMA-Zyklusparameter sind anpassbar und können flexibel an die Merkmale der Marktlage angepasst werden, um ein genaueres Handelssignal zu erhalten.

4. In den meisten Fällen ist es möglich, dass die Gewinne aus der Vermögensübertragung aus der Vermögensübertragung aus der Vermögensübertragung zurückgehen.

5. Nutzen Sie die Trends, um zu profitieren, und wenn Sie profitieren, stoppen Sie rechtzeitig, um Verluste zu vermeiden.

Risikoanalyse

Die Risiken für diese Strategie sind vor allem folgende:

1. Obwohl die EMA den Lärm effektiv filtern und die Richtung der Trends bestimmen kann, kann es zu mehreren Verlustsignalen führen, die sich in einem wackligen Markt vermischen, was zu zu häufigen Geschäften führt und die Kosten und Risiken erhöht.

2. Die falsche Auswahl der EMA-Periodenparameter führt zu einer Verzögerung des Signals und verpasst die optimale Einstiegszeit.

3. Wenn man nicht weiß, wann der Trend umkehren wird, kann man in den Knast kommen, bevor er sich umdreht.

Gegen diese Risiken können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

1. In einem wackligen Markt sollte die Stop-Loss-Linie entsprechend gelockert, das Losing reduziert oder der Handel direkt übersprungen werden, bis ein klarer Trend festgestellt ist.

2. Optimierung der EMA-Zyklusparameter, um die optimale Kombination von Parametern zu finden. Einführung einer dynamischen Anpassung der EMA-Zyklus.

3. Hinzufügen von zusätzlichen Indikatoren, um Trends und Strukturwendepunkte zu beurteilen, um Blockaden zu vermeiden. Eine typische Kombination kann die Einführung von MACD, KDJ, MA usw. berücksichtigen.

Optimierungsrichtung

Die Strategie bietet Raum für weitere Optimierungen, insbesondere in folgenden Bereichen:

1. Optimieren Sie die EMA-Zyklen weiter, um die optimale Kombination von Parametern zu finden. Dynamische Zyklen, EMA-Anpassungen usw. können berücksichtigt werden.

2. Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, wie beispielsweise Moving Stop, Timing Stop und Volatility Stop, um das Risiko eines einzelnen Handels zu kontrollieren.

3. Hinzufügen von zusätzlichen Indikatoren, um die Struktur der Trends zu beurteilen, um Risiken zu vermeiden. Typisch sind die Einführung von MACD, KDJ, MA usw.

4. Die Parameter der Strategie werden anhand der strukturellen Schwankungen auf der Grossperiodenstufe angepasst. Konkret handelt es sich um die Trending-Mehrparameterkombination und die Range-Mehrparameterkombination.

5. In Kombination mit der Positionsverwaltung wird die Positionsgröße dynamisch an die Kapitalnutzungs- und Ertragsrate angepasst.

Zusammenfassen

Die Kernidee der Strategie ist einfach und klar. Die Strategie hat die Vorteile, Trends zu beurteilen, Positionen zu halten und Trends zu nutzen. Es gibt jedoch auch Probleme mit der Auswahl des Auswahlzyklus und der Erfassung von Wendepunkten. Diese Probleme geben der Strategie eine Richtung für die weitere Optimierung.