Überblick

Die V-basierte Umkehr-SMA-Strategie bildet die VI+- und VI-Kurve, indem sie die absolute Differenz zwischen dem 14-Tage-Höchstwert und dem Vortags-Höchstwert und dem 14-Tage-Höchstwert und dem Vortags-Höchstwert berechnet und anschließend den 14-Tage-Simple Moving Average berechnet.

Strategieprinzip

Die zentralen Indikatoren der Strategie sind VI+ und VI−. VI+ entspricht der Mehrkopfkraft, VI− der Leerkopfkraft. Die Berechnungsformel lautet:

            
            
            
VMP = SUM(ABS(HIGH - LOW[1]),14)
VMM = SUM(ABS(LOW - HIGH[1]),14)  
STR = SUM(ATR(1),14)
VI+ = VMP/STR  
VI- = VMM/STR

Um die Erschütterungen der Kurve zu entfernen, wurden jeweils 14-Tage-Simple Moving Averages für VI+ und VI- berechnet, die SMA ((VI+) und SMA ((VI-) ≠ ergeben, wenn ein Mehrkopfsignal erzeugt wird, wenn SMA ((VI+) durch SMA ((VI-) getragen wird; wenn ein Leerkopfsignal erzeugt wird, wenn SMA ((VI-) durch SMA ((VI+) getragen wird.

Darüber hinaus wird die Strategie in Kombination mit den Aufwärts- und Abwärtszuständen von VI+ und VI- verwendet, um Trends zu beurteilen und so zu filtern, indem sie nur mehr macht, wenn der Trend nach unten geht, und leer ist, wenn der Trend nach oben geht.

Analyse der Stärken

Die Strategie kombiniert Trend-Status und Gold-Fork-Death-Fork-VI-Indikator, um die False-Signal-Filterung zu verbessern und die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Im Vergleich zu einfachen Moving-Average-Strategien ist das Durchbruchsignal zuverlässiger.

Risikoanalyse

Es gibt zwei große Risiken bei dieser Strategie:

1. Der VI-Indikator erzeugt in bestimmten Perioden falsche Signale. Die Kombination von Trendfilterung und Stop-Loss ist erforderlich, um das Risiko zu kontrollieren.

2. Markte mit hohen Transaktionsgebühren und Slip-Point-Kosten sind für diese Strategie nicht geeignet und reduzieren den Gewinnspielraum erheblich.

Optimierungsrichtung

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Optimierung der Periodiparameter für den Indikator VI, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.

2. Mit Hilfe von maschinellen Lernmethoden werden fehlerhafte Signale automatisch erkannt und die Signalqualität verbessert.

3. Die Optimierung der Ausstiegsmechanismen in Kombination mit Stop-Loss- und Geldmanagement, um die Verluste bei einzelnen Transaktionen zu kontrollieren.

4. Optimierung der Handelsvarianten und Auswahl von Märkten mit niedrigeren Handelskosten.

Zusammenfassen

Die SMA-Strategie, die auf V-Rückkehrindikatoren basiert, ist eine zuverlässige Trendverfolgungsstrategie, die den Zeitpunkt für den Kauf und Verkauf durch die Berechnung von VI+ und VI-Indikatoren in Verbindung mit der Trendsituation bestimmen kann. Die Strategie hat den Vorteil, dass sie eine gute Signalqualität hat und Geräusche effektiv filtert.