Doppelter gleitender Durchschnitt – Golden Cross Trend Tracking-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die DEMA- und TEMA-Strategie verwendet die DEMA- und TEMA-Strategie, um die Gesamtentwicklung des Marktes zu bestimmen und ein Handelssignal zu senden. Die Strategie kombiniert Trendindikatoren und Breakout-Signale, um die mittleren und langen Trends zu verfolgen und die Signale in der Anfangsphase des Trends zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Kernindikatoren der Strategie sind ein DEMA mit einer Länge von 200 und zwei TEMA mit einer Länge von 9 und 50. Das DEMA dient als Indikator für die Beurteilung der Gesamttrends, die Kreuzung der beiden TEMA als Indikator für die Erzeugung von Kauf- und Verkaufssignalen.
Wenn ein kurzfristiger 9-Zyklus-TEMA die 50-Zyklus-TEMA überschreitet, wird ein Kaufsignal erzeugt, das den Beginn eines kurzfristigen Aufwärtstrends anzeigt. Wenn ein kurzfristiger 9-Zyklus-TEMA die 50-Zyklus-TEMA überschreitet, wird ein Verkaufssignal erzeugt, das den Beginn eines kurzfristigen Abwärtstrends anzeigt.
Die Strategie erhöht die DEMA-Indikator-Urteilsfähigkeit, um falsche Durchbrüche zu filtern. Die TEMA-Kreuzungssignale sind nur dann wirksam, wenn der Preis höher ist als der DEMA, so dass die Signale zu Beginn des Trends erfasst werden können.
Analyse der Stärken
Diese Strategie kombiniert die Vorteile von Gleichlinien-Trend- und Gleichlinien-Kreuz-Signalen und berücksichtigt sowohl kurzfristige als auch mittelfristige Informationen in zwei Zeitdimensionen und beurteilt gleichzeitig zwei verschiedene Arten von Technischen Kennzeichensignal, wodurch die Signalzuverlässigkeit erhöht und die Geräusche und Falschsignale reduziert werden.
Die Einbeziehung des DEMA-Kennzeichens als Filter bei der Beurteilung der Effektivität des Signals verhindert unnötige Positionen, die durch das Signal bei der Berechnung und ohne offensichtliche Trends verursacht werden. Dies verringert das Risiko von Verlusten erheblich.
Risikoanalyse
Da die Strategie mit einem relativ stabilen Parameter-Setting getestet wurde, hat sie sich langfristig gut entwickelt, aber unter bestimmten Marktbedingungen gibt es immer noch einige Risiken:
Bei starken Marktschwankungen kann das Linear-Cross-Signal verzögert werden und kann die Preisänderungen nicht rechtzeitig widerspiegeln. Hierbei werden die besten Einstiegsmomente oder Stop-Loss-Punkte verpasst.
Wenn der Trend umgekehrt wird, kann es aufgrund der langen DEMA-Indikator-Einstellung möglicherweise nicht möglich sein, das Signal rechtzeitig zu ändern. Dies führt zu einer Vergrößerung der Verluste.
Die Strategie ist besser geeignet, um mittel- und langen Linien zu handeln, da sie auf mittleren Linien und Trends basiert. Bei kurzen Linien besteht die Gefahr, dass die Gewinne nicht ausreichen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
Optimierung der Parameter von DEMA und TEMA, um sie besser für verschiedene Sorten und Marktumgebungen anzupassen. Es können mehr Kombinationen getestet werden, um die optimalen Parameter zu finden.
Hinzufügen von Filtern und Bestätigungsmechanismen, die aus anderen Indikatoren bestehen, wie z. B. Handelsvolumen, Schwankungen, um die Signalqualität weiter zu verbessern.
Erhöhung des Stop-Loss-Mechanismus, der den Verlust verringert, wenn der Preis die DEMA durchbricht.
Optimierung der Stop-Loss- und Stop-Through-Punkt-Einstellungen, um sie besser an die durchschnittliche Schwankungsbreite des Marktes anzupassen.
Zusammenfassen
Die Doppel-Equilibrium-Gold-Kreuz-Trend-Tracking-Strategie berücksichtigt die Trendentscheidung und die Kreuzung von Signalen in mehreren Zeitdimensionen, erhöht die Filterbedingungen bei der Beurteilung der Signalwirksamkeit, kann die mittlere und lange Linie effektiv verfolgen, Chancen zeitnah erfassen und ineffiziente Transaktionen vermeiden. Die Strategie ist stabiler, geeignet für verschiedene Marktumgebungen und ist eine quantitative Strategie, die es wert ist, langfristig zu halten. Die Stabilität und Profitabilität der Strategie können durch Parameter- und Moduloptimierung in Zukunft weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Trading", shorttitle="DEMA+TEMA", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
risk_percentage = input(1, title="Porcentaje de Riesgo (%)") / 100
stop_loss_pips = input(30, title="Stop Loss (pips)")
take_profit_pips = input(90, title="Take Profit (pips)")
length_DEMA = input(200, title="Longitud DEMA")
length_TEMA_9 = input(9, title="Longitud TEMA 9")
length_TEMA_50 = input(50, title="Longitud TEMA 50")
// Indicadores
dema = ta.ema(close, length_DEMA)
tema_9 = ta.ema(close, length_TEMA_9)
tema_50 = ta.ema(close, length_TEMA_50)
tema_9_50_cross_up = ta.crossover(tema_9, tema_50)
tema_9_50_cross_down = ta.crossunder(tema_9, tema_50)
// Riesgo y gestión de operaciones
risk_per_trade = strategy.equity * risk_percentage
stop_loss = close - stop_loss_pips * syminfo.mintick
take_profit = close + take_profit_pips * syminfo.mintick
// Condiciones de entrada
long_condition = close > dema and tema_9_50_cross_up
short_condition = close > dema and tema_9_50_cross_down
// Estrategia de Trading
if (long_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss, profit=take_profit)
if (short_condition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss, profit=take_profit)
// Líneas de visualización
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(dema, color=color.blue, title="DEMA")
plot(tema_9, color=color.green, title="TEMA 9")
plot(tema_50, color=color.red, title="TEMA 50")
// Triángulos
plotshape(tema_9_50_cross_up, color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(tema_9_50_cross_down, color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)