Langfristige Trendstrategie basierend auf ATR, EOM und VORTEX

Überblick

Die Strategie ist eine Long-Line-Trend-Strategie für die Aktien- und Kryptowährungsmärkte. Sie kombiniert die drei Indikatoren ATR, EOM und VORTEX, um die Richtung des Trends zu erkennen.

Strategieprinzip

• Der ATR wird verwendet, um die Volatilität des Marktes zu messen. Hier berechnen wir den ATR für 10 Zyklen und dann den ATR durch eine 5-Zyklen-EMA ausgleichen. Wenn der aktuelle ATR höher ist als der EMAATR, gehört er zu einem Stiermarkt, der sich in einer Hochvolatilität befindet. Im Gegensatz dazu gehört er zu einem Bärenmarkt.

• EOM gehört zu den Quantitätspreisindikatoren. Hier berechnen wir den EOM für 10 Zyklen. Wenn der EOM positiv ist, bedeutet dies, dass sich der Markt derzeit in einer Quantitätserhöhung befindet, und gehört zu einem Bullenmarkt.

• VORTEX steht für den Fließindex, der zur Bestimmung der Richtung der langen Trendlinie verwendet wird. Wir berechnen die absoluten Werte der fast 10-Zyklus-Preisschwankungen und erhalten VMP und VMM. Mit der ATR-Summung als einheitlicher Divisor werden VIP und VIM berechnet. Der Durchschnitt von 1 und höher ist ein Stiermarkt, kleiner als 1 ist ein Bärmarkt.

Zusammenfassend wird die Strategie durch die ATR und die EMAATR, die kurzfristige Volatilität beurteilen, die EOM, die Quantitätsmerkmale beurteilen und die VORTEX, die die langfristige Tendenz beurteilen, kombiniert, um die Richtung zu bestimmen, in der am Ende nur mehr getan wird.

Analyse der Stärken

• Die Strategie kombiniert drei Kategorien von Indikatoren zur Identifizierung der Richtung von Trends, darunter die Rate-Klasse, die Metric-Klasse und die Trend-Klasse, um eine umfassende, stärkere Signalfassung zu ermöglichen.

• ATR und VORTEX verfügen über eine Reihe von Glatteigenschaften, die den Schwingungsgeräusch effektiv filtern und falsche Mehrkopfsignale vermeiden können.

• Das Risiko von Verlusten durch Kurzstrecken-Anpassungen kann minimiert werden, wenn man nur mehr arbeitet und nicht weniger.

• Als Trend-Tracking-Strategie konzentriert es sich auf die Erfassung von Gelegenheiten in der mittleren und langen Richtung, um die Vorteile der wichtigsten Trends zu nutzen.

Risikoanalyse

• Die Rücklaufdaten sind unzureichend, die Festplattenleistung muss noch überprüft werden, und die Parameter-Einstellungen müssen weiter optimiert werden.

• Es ist nicht möglich, nach Gewinnchancen zu suchen, die sich aus einer Umkehrung oder einer Erschütterung ergeben, und die Gewinngrenze ist begrenzt.

• Eine reine Trendstrategie, keine wirksame Kontrolle des Positionsrisikos, ein gewisses Risiko der Kapitalverriegelung.

• Es gibt keine Ausfallrisiken, es gibt kein Hedging-Risiko, es gibt relativ viel Spielraum für Verluste.

Optimierungsrichtung

• Die Stabilität verschiedener ATR- und VORTEX-Zyklusparameter wird getestet.

• Versuchen Sie, Stop-Loss-Mechanismen einzuführen, wie z. B. Bewegungs-Stop, Zeit-Stop, um Einzelschäden zu kontrollieren.

• Die Position ist auf Basis des ATR-Wertes festgelegt, um das Risiko bei hoher Volatilität zu verringern.

• In Kombination mit der Umkehrung des Eintrittszeitpunkts vermeidet man unnötige Geldlockungen.

Zusammenfassen

Die Strategie gehört zu den langen Trend-Tracking-Strategie, durch ATR, EOM und VORTEX drei großen Indikatoren Trendrichtung Bestätigung nach dem Einstieg, nur zu viel und nicht zu wenig, in der Hoffnung, die überschüssige Erträge der Haupttrend zu fangen. Es hat die Vorteile von starken Urteilskomplexität, Signal klarer, aber auch die mangelnde Daten, schwache Risikokontrolle. In Zukunft kann die Einführung von Stop-Loss, optimierte Parameter-Einstellung, Positionsmanagement und so weiter verbessert und optimiert werden.