Golden Forest 1-Minuten-Durchbruchsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Goldforst 1-Minuten-Breakout-Strategie ist eine Short-Line-Quantitative-Trading-Strategie, die darauf abzielt, die Preis-Breakout-Signale innerhalb eines 1-Minuten-Zeitrahmens zu erfassen und schnelle Gewinne zu erzielen. Die Strategie kombiniert mehrere Indikatoren wie die Gleichgewicht, ATR, RSI und andere, um ein Handelssignal zu erzeugen, um eine höhere Verlustquote in kurzer Zeit zu erzielen.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgenden Faktoren, um Handelssignale zu erzeugen:
- ATR-Indikator - berechnet die durchschnittliche reale Bandbreite der Preise und dient zur Festlegung eines Preiskanals;
- Mittellinien-Indikator - berechnet die schnelle EMA und die langsame EMA, um ein Goldfork-Death-Fork-Signal zu bilden;
- RSI-Indikator - Berechnung des RSI, um überkaufte und überverkaufte Bereiche zu bestimmen;
- Die Beziehung zwischen Preis und Kanal - ein Handelssignal, das ausgegeben wird, wenn der Preis den Up-Down-Kanal durchbricht.
Die Strategie berechnet die N-Zyklus-Durchschnittswerte des ATR, sowie die schnellen EMAs, die langsamen EMAs und die langsamen RSI. In Verbindung mit dem Preisbruch des ATR-Kanals, der Bildung des EMAs und der Erreichung des RSI über den Überkauf-Überverkauf-Level, werden die drei Bedingungen für ein Kauf- oder Verkaufssignal ausgesprochen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Es ist wichtig, dass man die Kurzfristige Entwicklung der Preise erfasst.
- Das ist eine schnelle Reaktion, die für Hochfrequenzgeschäfte geeignet ist.
- Die Filterung erfolgt über mehrere Indikatoren und ist zuverlässig.
- parametric, der Benutzer kann die Parameter selbst optimieren.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
- Die Kurzstrecken-Transaktionen sind riskant und erfordern strenge Stop-Losses.
- Eine falsche Optimierung der Parameter kann zu einer Überpassung führen.
- Es ist zu häufig und zu teuer, um zu handeln.
Um das Risiko zu kontrollieren, sollten Sie eine Stop-Loss-Strategie anwenden, während Sie die Parameter optimieren, um Rückprüfungen zu machen und Überübereinstimmungen zu vermeiden. Darüber hinaus sollten Sie die Handelsfrequenz anpassen und die Handelskosten kontrollieren.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Die Parameter-Einstellungen für kürzere Testzeiten (z. B. 5 Minuten, 15 Minuten)
Die Einführung weiterer Filterindikatoren, wie z. B. des Handelsvolumens, um die Signalqualität zu verbessern;
Optimierung der ATR-Kanäle und der Mittellinienparameter, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Zusammenfassen
Die Goldforst 1-Minuten-Break-Strategie konzentriert sich auf die Erfassung von kurzfristigen Preistrends, kombiniert Filterung durch mehrere Indikatoren, hat eine schnelle Reaktion und eine hohe Gewinn-Loss-Ratio. Die Strategie kann nach den Risikopräferenzen des Benutzers durch Parameteroptimierung verbessert werden. Die Benutzer müssen jedoch darauf achten, das Handelsrisiko zu kontrollieren, einschließlich strenger Stop-Loss- und angemessener Handelsfrequenz.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Gem Forest 1 Dakika Scalp", overlay=true)
source = close
atrlen = input.int(14, "ATR Period")
mult = input.float(1, "ATR Multi", step=0.1)
smoothing = input.string(title="ATR Smoothing", defval="WMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"])
ma_function(source, atrlen) =>
if smoothing == "RMA"
ta.rma(source, atrlen)
else
if smoothing == "SMA"
ta.sma(source, atrlen)
else
if smoothing == "EMA"
ta.ema(source, atrlen)
else
ta.wma(source, atrlen)
atr_slen = ma_function(ta.tr(true), atrlen)
upper_band = atr_slen * mult + close
lower_band = close - atr_slen * mult
ShortEMAlen = input.int(21, "Fast EMA")
LongEMAlen = input.int(65, "Slow EMA")
shortSMA = ta.ema(close, ShortEMAlen)
longSMA = ta.ema(close, LongEMAlen)
RSILen1 = input.int(25, "Fast RSI Length")
RSILen2 = input.int(100, "Slow RSI Length")
rsi1 = ta.rsi(close, RSILen1)
rsi2 = ta.rsi(close, RSILen2)
atr = ta.atr(atrlen)
RSILong = rsi1 > rsi2
RSIShort = rsi1 < rsi2
longCondition = open < lower_band
shortCondition = open > upper_band
GoldenLong = ta.crossover(shortSMA,longSMA)
Goldenshort = ta.crossover(longSMA,shortSMA)
plotshape(shortCondition, title="Sell Label", text="Sell", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.white)
plotshape(longCondition, title="Buy Label", text="Buy", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.white)
plotshape(Goldenshort, title="Golden Sell Label", text="Golden Crossover Short", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.blue, 0), textcolor=color.white)
plotshape(GoldenLong, title="Golden Buy Label", text="Golden Crossover Long", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.yellow, 0), textcolor=color.white)
if (longCondition)
stopLoss = low - atr * 2
takeProfit = high + atr * 5
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortCondition)
stopLoss = high + atr * 2
takeProfit = low - atr * 5
strategy.entry("short", strategy.short)
plot(upper_band)
plot(lower_band)
plot(shortSMA, color = color.red)
plot(longSMA, color = color.yellow)