Kombinationsstrategie für Supertrend und gleitenden Durchschnitt
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie wird als “Supertrend mit Moving Average” bezeichnet. Die Strategie kombiniert die Verwendung von Supertrend-Indikatoren und Moving Averages, wobei der Supertrend einen Aufwärtstrend anzeigt, während der 10-Tage-EMA über dem 20-Tage-SMA liegt, und wenn der Supertrend einen Abwärtstrend anzeigt, während der 10-Tage-EMA unter dem 20-Tage-SMA liegt, ist dies eine typische Trendverfolgung.
Strategieprinzip
Diese Strategie verwendet Supertrend-Indikatoren, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen. Die Supertrend-Indikatoren werden basierend auf der Average True Range und Factor berechnet. Wenn der Preis über der Supertrend-Linie liegt, ist er aufwärts, wenn der Preis unter der Supertrend-Linie liegt, ist er aufwärts.
Außerdem wird in der Strategie ein 10-Tage-EMA und ein 20-Tage-SMA verwendet, um einen Moving Average zu erstellen. Das EMA (indicatorische Moving Average) gibt dem jüngsten Preis ein höheres Gewicht, das SMA (einfache Moving Average) berücksichtigt alle Daten mit gleichem Gewicht. Wenn ein kurzfristiger EMA höher ist als ein langfristiger SMA, wird dies als Kaufsignal angesehen.
Die Logik der Trading-Signal-Generation für diese Strategie ist:
Mehrköpfiger Einstieg: Supertrend > 0 (aufwärts) und 10-Tage-EMA > 20-Tage-SMA
Eintritt auf leeren Kopf: Supertrend (abwärts) und 10-Tage-EMA <20-Tage-SMA
Das bedeutet, dass der Supertrend die Richtung des Trends bestimmt und gleichzeitig eine Trendverfolgungsstrategie entwickelt wird, die die Gold- und Diebstapler des beweglichen Durchschnitts als Hilfsentscheidung verwendet.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie liegt in der Kombination von Supertrends und Moving Averages, die sowohl die Zuverlässigkeit als auch die Sensibilität verbessern. Insbesondere gibt es folgende Vorteile:
- Der Supertrend-Indikator ist sehr scharf auf die Haupttrends und reduziert falsche Signale.
- Die Kombination von EMA und SMA erhöht die Empfindlichkeit für Trendwende
- Mehrfache Beurteilung, ein umfassendes Signal, höhere Zuverlässigkeit
- Mit einfachen und klaren Kennzahlen, die leicht zu verstehen und zu optimieren sind
- Die Parameter für Supertrends und Moving Averages sind konfigurierbar und bieten viel Optimierungsmöglichkeiten
Risikoanalyse
Es gibt einige Risiken bei dieser Strategie, die sich in folgenden Aspekten widerspiegeln:
- Supertrend-Parameter sind falsch eingestellt und können einen Wendepunkt verpassen
- Die falsche Einstellung des Moving Average-Parameters kann zu einem falschen Signal führen
- Fehl gewählte Retrospektive, möglicherweise eine Überschätzung der Strategie
- Einfluss der Transaktionskosten nicht berücksichtigt
Für Supertrends können verschiedene ATR-Längen und Factor-Parameter getestet werden, um sie zu optimieren. Für Moving Averages können EMA- und SMA-Längen getestet werden. Die Rückmessphase sollte die unterschiedlichen Marktbedingungen berücksichtigen.
Optimierungsrichtung
Die Strategie bietet viel Optimierungsmöglichkeiten, insbesondere in folgenden Bereichen:
- Anpassung der ATR-Länge und der Factor-Parameter im Supertrend
- Anpassung der EMA- und SMA-Längenparameter
- Hinzufügen von Filtersignalen für andere Indikatoren wie RSI, MACD usw.
- Anpassung der Kaufbedingungen für einen Supertrend nach einem kurzen Zyklus der Überschreitung des SMAs über die EMA
- Hinzufügen einer Stop-Loss-Strategie
Durch die Anpassung der Parameter und das Hinzufügen von Hilfsindikatorfiltern kann die Strategie-Performance und -Stabilität weiter verbessert werden. Darüber hinaus ist es wichtig, eine Stop-Loss-Strategie zu konfigurieren, um das Risiko effektiv zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Diese Strategie, die als “Supertrend in Kombination mit einem Moving Average” bezeichnet wird, ist eine typische Trendverfolgungsstrategie. Sie ist zuverlässig, bietet viel Optimierungsraum und lohnt sich als Test-Optimierung.
/*backtest
start: 2024-01-19 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend and Moving Averages Strategy", overlay=true)
// Supertrend parameters
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
factor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
// Moving Averages parameters
length_ema = input(10, title="Length of EMA")
length_sma = input(20, title="Length of SMA")
// Calculate EMAs and SMAs
ema_10 = ta.ema(close, length_ema)
sma_20 = ta.sma(close, length_sma)
// Strategy logic
longCondition = ema_10 > sma_20 and direction > 0
shortCondition = ema_10 < sma_20 and direction < 0
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Plot Supertrend
plot(direction > 0 ? supertrend : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Up Trend")
plot(direction < 0 ? supertrend : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Down Trend")
// Plot Moving Averages
plot(ema_10, color=color.blue, title="10 EMA")
plot(sma_20, color=color.red, title="20 SMA")
// Alerts for Supertrend
alertcondition(direction[1] > direction, title='Downtrend to Uptrend', message='The Supertrend value switched from Downtrend to Uptrend ')
alertcondition(direction[1] < direction, title='Uptrend to Downtrend', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend')
alertcondition(direction[1] != direction, title='Trend Change', message='The Supertrend value switched from Uptrend to Downtrend or vice versa')