ADX-gefilterte SuperTrend-Pivot-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-19 15:01:36
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert SuperTrend-Pivotpunkte und den ADX-Indikator für den Hochfrequenzhandel. Die SuperTrend-Linien berechnen dynamisch die neuesten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, um Preistrends zu bestimmen und Handelssignale zu generieren. Der ADX-Indikator misst die Trendstärke und fungiert als Filter und nimmt nur Trades ein, wenn der Trend stark genug ist.

Strategie Logik

Berechnen Sie die Pivot-Unterstützungs- und Widerstandslinien. Nehmen Sie den Schlusskurs und addieren / subtrahieren Sie einen ATR-Bereich über und unter. Bruch dieser Linien signalisiert Trendumkehrungen.
ADX bestimmt die Trendstärke, hohe ADX-Werte zeigen einen starken Trend an.
Vergleichen Sie beide für Handelssignale.

Analyse der Vorteile

Vorteile dieser Strategie:

Dynamische SuperTrend-Linien erkennen schnell Ausbrüche.
Der ADX-Filter vermeidet falsche Signale während von Range-bound Markten.
Gutes Risiko-Rendite-Verhältnis und Abzugskontrolle.

Risikoanalyse

Risiken dieser Strategie:

Gap-Bewegungen können SuperTrend-Linien ungültig machen.
Eine schlechte Einstellung der ADX-Schwelle beeinträchtigt die Leistung.
Eine hohe Handelsfrequenz erhöht die Transaktionskosten.

Lösungen:

Optimieren Sie die Parameter, um breitere Ausbruchbereiche zu ermöglichen.
Test auf bessere ADX-Werte.
Verringern Sie die Häufigkeit des Handels.

Optimierungsrichtlinien

Verbesserungsbedarf:

Optimieren Sie den ATR-Multiplikator für robustere Linien.
Verschiedene ADX-Parameter testen.
Hinzufügen von Stop-Loss, um Verluste zu begrenzen.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert die Stärken von SuperTrend und ADX, um Trendumkehrpunkte mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, die von ADX auf Qualität gefiltert werden.

/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("STPP20 + ADX", overlay = true)

///////////////////////////
// SuperTrend + Pivot Point
//////////////////////////

src =  input(close, title="EMA Source")
PPprd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
AtrFactor=input(defval = 5, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
AtrPd=input(defval = 20, title = "ATR Period", minval=1)

float ph = na
float pl = na
ph := pivothigh(PPprd, PPprd)
pl := pivotlow(PPprd, PPprd)

float center = na
center := center[1]
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
    if na(center)
        center := lastpp
    else
        center := (center * 2 + lastpp) / 3

Up = center - (AtrFactor * atr(AtrPd))
Dn = center + (AtrFactor * atr(AtrPd))

float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown

// Lines
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor ,  linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")

bsignalSSPP = close > Trailingsl
ssignalSSPP = close < Trailingsl


///////
// ADX
//////

lenADX = 14
th = 25
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/lenADX) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/lenADX) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/lenADX) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, lenADX)


//////
// MA
/////

lenMA = 21
srcMA = input(close, title="Source")
offsetMA = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
outMA = sma(srcMA, lenMA)


// Buy - Sell Entries
buy = bsignalSSPP and outMA < close and ADX > th
sell = ssignalSSPP 

if (buy)
    // .order // Tuned version
    strategy.entry("Buy", strategy.long)


if (sell) and (strategy.position_size > 0)
    strategy.order("Sell", false, when = sell)

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