Hochfrequenz-Handelsstrategie basierend auf Supertrend-Unterstützung und -Widerstand und ADX-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie verwendet die Hypertrend-Unterstützungs-Widerstandslinie und den ADX-Indikator für den Hochfrequenz-Handel. Die Hypertrend-Unterstützungs-Widerstandslinie wird verwendet, um die Preisentwicklung und das Handelssignal zu bestimmen, indem die neuesten Unterstützungs-Widerstandspunkte dynamisch berechnet werden.
Strategieprinzip
Berechnung der Unterstützungswiderstandslinien. Mit dem Schlusskurs als Basis wird jeweils eine ATR-Grenze hinzugefügt. Wenn der Preis diese Linien durchbricht, wird dies als Trendwende bezeichnet.
Der ADX-Indikator beurteilt die Stärke des Trends. Wenn der ADX höher als der eingestellte Wert ist, wird der Trend als stark genug angesehen.
Die Kombination der beiden sendet ein Handelssignal. Nur wenn die Resistenzlinie der Unterstützung durchbrochen wurde und die ADX groß genug war, wurde ein zusätzlicher Kauf gemacht.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Die dynamische Berechnung der Supertrendlinie unterstützt den Widerstand, um schnell den Durchbruch zu bestimmen.
Der ADX-Indikator filtert trendige Szenarien und reduziert ungültige Geschäfte.
Die Rücknahme und die Verlustquote sind gut.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch folgende Risiken:
Eine starke Überschreitung könnte die Übertrendlinie außer Kraft setzen.
Die falsche ADX-Wertung beeinflusst auch die Strategie.
Hochfrequente Transaktionen sind mit höheren Gebühren verbunden.
Entsprechende Lösungen:
Optimierung der Hyperparameter und angemessene Lockerung der Durchbruchsbreite.
Tests mit besseren ADX-Parametern.
Die Häufigkeit der Transaktionen soll entsprechend gesenkt werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann optimiert werden durch:
Optimierung der ATR-Multiplikatorparameter, um die Widerstandslinie zu stützen.
Verschiedene ADX-Parameter werden getestet, um optimale Werte zu finden.
Ein Stop-Loss-Mechanismus wird eingesetzt, um einmalige Verluste zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Diese Strategie integriert die Vorteile der Übertrendlinie und des ADX-Indikators, unterstützt die Widerstandsberechnung durch dynamische Berechnungen und beurteilt die Zeit der Trendwende in Kombination mit dem ADX-Indikator, der die niedrigen Qualitätssignale filtert. Nach der Optimierung der Parameter und der Anpassung der Mechanismen kann dies zu einer stabil profitablen Hochfrequenzstrategie werden.
/*backtest
start: 2023-02-12 00:00:00
end: 2024-02-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("STPP20 + ADX", overlay = true)
///////////////////////////
// SuperTrend + Pivot Point
//////////////////////////
src = input(close, title="EMA Source")
PPprd = input(defval = 2, title="Pivot Point Period", minval = 1, maxval = 50)
AtrFactor=input(defval = 5, title = "ATR Factor", minval = 1, step = 0.1)
AtrPd=input(defval = 20, title = "ATR Period", minval=1)
float ph = na
float pl = na
ph := pivothigh(PPprd, PPprd)
pl := pivotlow(PPprd, PPprd)
float center = na
center := center[1]
float lastpp = ph ? ph : pl ? pl : na
if lastpp
if na(center)
center := lastpp
else
center := (center * 2 + lastpp) / 3
Up = center - (AtrFactor * atr(AtrPd))
Dn = center + (AtrFactor * atr(AtrPd))
float TUp = na
float TDown = na
Trend = 0
TUp := close[1] > TUp[1] ? max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1: close < TUp[1]? -1: nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
// Lines
linecolor = Trend == 1 and nz(Trend[1]) == 1 ? color.lime : Trend == -1 and nz(Trend[1]) == -1 ? color.red : na
plot(Trailingsl, color = linecolor , linewidth = 2, title = "PP SuperTrend")
bsignalSSPP = close > Trailingsl
ssignalSSPP = close < Trailingsl
///////
// ADX
//////
lenADX = 14
th = 25
TrueRange = max(max(high-low, abs(high-nz(close[1]))), abs(low-nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high-nz(high[1]) > nz(low[1])-low ? max(high-nz(high[1]), 0): 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1])-low > high-nz(high[1]) ? max(nz(low[1])-low, 0): 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - (nz(SmoothedTrueRange[1])/lenADX) + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1])/lenADX) + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - (nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1])/lenADX) + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = abs(DIPlus-DIMinus) / (DIPlus+DIMinus)*100
ADX = sma(DX, lenADX)
//////
// MA
/////
lenMA = 21
srcMA = input(close, title="Source")
offsetMA = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
outMA = sma(srcMA, lenMA)
// Buy - Sell Entries
buy = bsignalSSPP and outMA < close and ADX > th
sell = ssignalSSPP
if (buy)
// .order // Tuned version
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell) and (strategy.position_size > 0)
strategy.order("Sell", false, when = sell)