Ichimoku Kinko Hyo Oszillator Handelsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die die Gleichgewichtstabelle mit dem Blinker-Band kombiniert. Die Strategie verwendet die Umrechnung, die Benchmark sowie die Vor- und Nachbewegung der Gleichgewichtstabelle, um ein Handelssignal zu erstellen, während die Blinker-Band verwendet wird, um die Volatilität des Marktes zu beurteilen und zum richtigen Zeitpunkt einzutreten.
Strategieprinzip
Gleichgewichtsindikatoren
Der erste Gleichgewichtsindikator besteht aus vier Kurven mit Umrechnung, Benchmark, Vor- und Nachschlag. Die Umrechnung ist der Schlusskursdurchschnitt für die jüngere Periode (< 9 Tage) und die Benchmark ist der Schlusskursdurchschnitt für die längere Periode (< 26 Tage). Die Vorschlusskursdurchschnitt ist der Schlusskursdurchschnitt für die Umrechnung und die Benchmark und ist führend. Die Nachschlusskursdurchschnitt ist der Schlusskursdurchschnitt für die längere Periode (< 52 Tage) und ist rückläufig.
Blink-Streifen
Die Blinker Band besteht aus drei Linien: der mittleren, der oberen und der unteren Linie. Die mittlere Linie ist der einfache Moving Average des Schlusskurses für n Tage (hier 20 Tage). Die obere Linie ist die Standarddifferenz der mittleren Linie plus das kfache (hier 2fache). Die untere Linie ist die mittlere Linie minus das kfache Standarddifferenz.
Diese Strategie verwendet die Gold- und die Todesforken des nachgefüllten Kabels, um ein Kauf- und Verkaufssignal zu erzeugen. In Verbindung mit dem Brin-Kabel-Wellenband wird die Preisschwankung beurteilt, um ein Einstiegssignal bei geringer Schwankung zu ermitteln.
Analyse der Stärken
Diese Strategie kombiniert die erste Gleichgewichtstabelle und die Bollinger Bands, um die Markttrends und -volatilitäten zu beurteilen. Sie kann Informationen über Marktveränderungen und Kauf- und Verkaufspunkte effektiv extrahieren. Die erste Gleichgewichtstabelle kann die Haupttrendrichtung des Marktes bestimmen, und die Bollinger Bands können den Zeitpunkt des Eintritts bestimmen.
Die Strategie ist flexibel, kann für verschiedene Sorten und Marktumgebungen optimiert werden und ist sehr anpassungsfähig. Die Gleichgewichtstabelle verwendet verschiedene Kombinationen von Parametern, um Handelsmöglichkeiten in verschiedenen Perioden zu erkennen.
Risikoanalyse
Diese Strategie stützt sich hauptsächlich auf die Brinline-Band, um die Marktvolatilität zu beurteilen. Die Brinline-Band wird bei starken Schwankungen durch unvorhergesehene Ereignisse außer Kraft gesetzt. In diesem Fall können Handelssignale, die auf der Gleichgewichtstabelle aufgebaut sind, falsche Signale erzeugen.
Außerdem ist die erste Gleichgewichtszeile selbst empfindlich für unvorhergesehene Ereignisse, und bei starken Preisschwankungen erzeugen die Umrechnung und die Referenzlinie falsche Signale. In diesem Fall kann es daher am besten sein, auszutreten oder den Handel auszusetzen.
Optimierungsrichtung
Es kann in Kombination mit anderen Indikatoren über die Zeit des Eintritts nachgedacht werden. Zum Beispiel kann der KDJ-Indikator beurteilen, ob er sich in einem überkauften und überverkauften Bereich befindet, der MACD beurteilt die Beziehung zwischen der langen und der kurzen Durchschnittslinie usw. Dies kann verhindern, dass der Markt bei starken Schwankungen noch im Spiel ist.
Die Parameter der ersten Gleichgewichtstabelle können auch durch Methoden wie maschinelles Lernen optimiert werden. Verschiedene Parameter haben einen großen Einfluss auf verschiedene Perioden und verschiedene Sorten. Die Suche nach der besten Parameterkombination kann die strategische Profitabilität erheblich verbessern.
Zusammenfassen
Diese Strategie kombiniert die erste Gleichgewichtstabelle mit dem Brin-Band-Indikator und berücksichtigt die Volatilität bei der Beurteilung der Markttrends. Sie ist eine sehr anpassungsfähige quantitative Handelsstrategie. Die Strategie kann durch Anpassung der Parameter und Optimierung der Einstiegsregeln verbessert werden und kann im realen Markt gute Erträge erzielen.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("一目均衡表シグナル + ボリンジャーバンド", overlay=true)
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")
bbLength = input(20, title="Bollinger Bands Length")
bbMultiplier = input(2.0, title="Bollinger Bands Multiplier")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// ボリンジャーバンドの計算
basis = ta.sma(close, bbLength)
bbUpper = basis + bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower = basis - bbMultiplier * ta.stdev(close, bbLength)
// 1σ、2σ、3σのライン
bbUpper1 = basis + ta.stdev(close, bbLength)
bbLower1 = basis - ta.stdev(close, bbLength)
bbUpper2 = basis + 2 * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower2 = basis - 2 * ta.stdev(close, bbLength)
bbUpper3 = basis + 3 * ta.stdev(close, bbLength)
bbLower3 = basis - 3 * ta.stdev(close, bbLength)
// 遅行スパンがローソクに交差した際のBuyとSellシグナル
buySignalLeadLine = ta.crossover(close, leadLine2)
sellSignalLeadLine = ta.crossunder(close, leadLine2)
// Strategy Entry and Exit Conditions for Lead Line
strategy.entry("BuyLeadLine", strategy.long, when = buySignalLeadLine)
strategy.close("BuyLeadLine", when = sellSignalLeadLine)
strategy.entry("SellLeadLine", strategy.short, when = sellSignalLeadLine)
strategy.close("SellLeadLine", when = buySignalLeadLine)
// Plotting Ichimoku Cloud
plot(conversionLine, color=color.new(color.blue, 0), title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.new(color.red, 0), title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=color.new(color.green, 0), title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.new(color.green, 0),
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.new(#cdf80d, 0),
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
// 2σ、3σのラインをプロット
plot(bbUpper2, color=color.rgb(100, 96, 100), title="BB Upper 2σ")
plot(bbLower2, color=color.rgb(100, 96, 100), title="BB Lower 2σ")
plot(bbUpper3, color=color.rgb(67, 61, 68), title="BB Upper 3σ")
plot(bbLower3, color=color.rgb(67, 61, 68), title="BB Lower 3σ")
// Plotting Entry and Exit Signals
plotshape(series=buySignalLeadLine, title="Buy Signal (Lead Line)", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignalLeadLine, title="Sell Signal (Lead Line)", color=color.rgb(255, 115, 0), style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)