Handelsstrategien basierend auf OBV-, CMO- und Coppock-Kurven
ChaoZhang
Überblick
Die RB-Quantitative-Trading-Triple-In-One-Strategie ist eine Kombination aus OBV, CMO und Coppock-Kurven. Die Strategie berücksichtigt die drei Dimensionen von Marktüberhang, kurz- und mittelfristigen Trends und langfristigen Trends, um ein Handelssignal zu erzeugen, das zuverlässiger ist.
Strategieprinzip
Die Handelssignale für diese Strategie stammen aus einer Kombination der folgenden drei Indikatoren:
OBV: Die Erhöhung der OBV-Wertung bedeutet die Stärkung der Luftwaffe, die Abnahme der OBV-Wertung bedeutet die Stärkung der Luftwaffe.
CMO: Trendhaftigkeit der kurz- und mittelfristigen Preisänderung. CMO steht für einen positiven kurzfristigen Aufwärtstrend, CMO für einen negativen Abwärtstrend.
Coppock-Kurve: Tendenz der langfristigen Preisänderung. Die Coppock-Kurve zeigt nach oben, dass die lange Linie in der Aufwärtsphase ist, und nach unten, dass sie in der Abwärtsphase ist.
Wenn der OBV steigt und die CMO- und Coppock-Kurve gleichzeitig steigt, wird ein Kaufsignal erzeugt. Dies bedeutet, dass die Mehrparteien der Großbörse stärker sind und in der mittleren und langen Zeit im Aufwärtskanal sind.
Im Gegenteil, wenn der OBV sinkt, gibt es ein Verkaufssignal, wenn die CMO- und Coppock-Kurve gleichzeitig sinken. Dies bedeutet, dass die Luftkraft stärker ist und eine mittelfristige Abwärtskanal geöffnet ist, was eine bessere Ausgangszeit ist.
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die drei Dimensionen der Marktüberhitzung, der mittleren kurzfristigen und der langfristigen Trends in Betracht gezogen werden. Die Handelssignale werden erst nach der Sicherstellung der Übereinstimmung der Trends auf der großen, mittleren und langfristigen Ebene erzeugt. So kann ein falscher Durchbruch wirksam vermieden werden. Die Coppock-Kurve bietet eine langfristige Wellensicherung, die die richtige Richtung gewährleistet, während die Sensibilität des CMO genutzt wird, um kurzfristige Chancen zu erfassen.
Die Strategie nutzt außerdem die Erstellung von Zwei-Wege-Signalen für den Kauf und Verkauf, um eine bessere Kapitalnutzung zu erreichen.
Strategisches Risiko
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Coppock-Kurve und der CMO-Indikator mit einer längeren ROC-Berechnungsphase eine gewisse Verzögerung aufweisen. Die Koppock-Kurve und der CMO-Indikator können bei starken Veränderungen in den Markteinbrüchen zu einem verzögerten Urteil führen.
Darüber hinaus beeinflusst die Genauigkeit der Beurteilung die einfache Zusammenlegung der drei Indikatoren ohne Berücksichtigung der Gewichte zwischen den Indikatoren.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Die Coppock-Kurve und der CMO-Indikator sind mit einer Anpassungs-ROC-Zyklus-Einstellung so eingestellt, dass die Parameter des Indikators automatisch an die Häufigkeit der Marktänderungen angepasst werden können.
Erhöhung der Gewichtung der Indikatoren, so dass einige der präziseren Indikatoren eine führende Rolle spielen und die Stabilität des Signals verbessern.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, Einsatz von Stop-Loss-Ranges für Transaktionen wie ATR-Indikatoren, effektive Kontrolle des maximalen Verlusts für einzelne Transaktionen.
Nutzen Sie die Vorteile der schnellen Reaktion des OBV, indem Sie die Umkehrung des OBV als Stop-Loss-Signal einstellen, um große Verluste zu vermeiden.
Zusammenfassen
Die RB-Quantitative-Trading-Threefold-Strategie berücksichtigt die drei Dimensionen der Heizung, der mittelfristigen Bewegung und der langfristigen Bewegung, um ein Kauf- und Verkaufssignal zu bilden. Es kombiniert die Vorteile mehrerer Indikatoren, um sicherzustellen, dass die Markthypoxie und die mittelfristigen Trends in Einklang gebracht werden, um ein Handelssignal zu erzeugen.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)
// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")
// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)
// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)
// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)
// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold
// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
strategy.close("Buy")
// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)