OBV, CMO und Coppock-Kurve-basierte Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-20 11:26:46
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Übersicht

Die RB Quant Trading Combo Strategie ist eine zusammengesetzte Strategie, die den volumebasierten Indikator OBV, den Impuls-Oszillator CMO und die langfristige Impuls-Indikator Coppock-Kurve kombiniert.

Strategie Logik

Die Handelssignale dieser Strategie stammen aus einer Kombination der folgenden drei Indikatoren:

OBV: spiegelt die Stimmung des Marktes und die Stärke von Bullen gegen Bären wider.
CMO: Erfasst den mittelfristigen Trend der Preisänderung. Positive CMO zeigt mittelfristigen Aufwärtstrend an, während negative CMO einen Abwärtstrend zeigt.
Coppock-Kurve: Verfolgt den langfristigen Trend der Kursänderung.

Das Kaufsignal wird erzeugt, wenn der OBV steigt und die CMO- und Coppock-Kurve zusammen auftaucht. Dies zeigt, dass die Marktstimmung die Bullen unterstützt, wobei der mittelfristige bis langfristige Aufwärtstrend intakt ist, was es zu einer guten Kaufmöglichkeit macht.

Das Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn der OBV sinkt und sich sowohl die CMO- als auch die Coppock-Kurve gleichzeitig nach unten drehen. Dies zeigt, dass die Bären die Kontrolle haben und sich der mittelfristige Abwärtstrendkanal öffnet, was als gutes Timing für den Ausstieg aus der Position dient.

Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie liegt in der Synthese von Marktstimmung, mittelfristigen und langfristigen Trends aus drei Perspektiven. Handelssignale werden erst nach Bestätigung der Trendänderung über die Marktbreite, den mittelfristigen und langfristigen Horizont gebildet, wodurch ein falscher Ausbruch effektiv vermieden wird.

Ein weiterer Vorteil sind die bidirektionale Kauf- und Verkaufssignale, die eine effiziente Kapitalverwertung ermöglichen.

Risiken

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie stammen aus der Nachlässigkeit der Coppock-Kurve und der CMO aufgrund ihrer langen ROC-Berechnungszeiten. Plötzliche volatile Marktereignisse könnten nicht rechtzeitig Signale von diesen beiden langfristigen Messern auslösen. Eine schnelle Bestimmung muss in solchen Szenarien auf OBV zählen. OBV als akkumulierter Volumenindikator leidet jedoch auch unter ein paar Verzögerungsbalken bei plötzlichen Wendepunkten.

Darüber hinaus könnte eine einfache Kombination der drei Indikatoren ohne Gewichtung die Richtigkeit der Beurteilung beeinträchtigen.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Die Strategie könnte künftig in folgenden Bereichen weiterentwickelt werden:

Annahme anpassungsfähiger ROC-Perioden für die Coppock-Kurve und die GMO zur automatischen Kalibrierung von Parametern, die auf Änderungen des Marktes reagieren.
Einführung eines Gewichtungssystems, das Signale aus präziseren Indikatoren hervorhebt, wodurch die allgemeine Signalqualität und Stabilität verbessert werden.
Einbeziehung von Stop-Loss auf der Grundlage von Volatilitätsmessungen wie ATR, um den maximalen Verlust pro Handel effektiv zu begrenzen.
Verwenden Sie schnelle Änderungen des OBV, um Stop-Loss-Signale zu messen, um starke Verluste zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Die RB Quant Combo Strategie synthetisiert Marktbreite, mittelfristige und langfristige Dynamik, um Kauf- / Verkaufssignale zu generieren und die Stärken mehrerer Indikatoren zu vereinen. Handelschancen entstehen erst nach Ausrichtung der Marktstimmung und der mittelfristigen Trends. Sein Hauptvorteil liegt in der Signalzuverlässigkeit und der Vermeidung von falschen Ausbrüchen. Mit weiteren Optimierungen könnte die Strategieleistung im Live-Handel auf die nächste Stufe gehoben werden.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RB - OBV Coppock CMO Strategy", overlay=true)

// Input for CMO period
cmo_period = input(14, title="Chande Momentum Oscillator Period")
// Input for Coppock Curve periods
coppock_long = input(14, title="Coppock Curve Long ROC Period")
coppock_short = input(11, title="Coppock Curve Short ROC Period")
coppock_wma = input(10, title="Coppock Curve WMA Period")
// Thresholds for CMO
cmo_buy_threshold = input(50, title="CMO Buy Threshold")
cmo_sell_threshold = input(-50, title="CMO Sell Threshold")

// Calculating OBV
obv = cum(close > close[1] ? volume : close < close[1] ? -volume : 0)

// Calculating Coppock Curve
roc_long = roc(close, coppock_long)
roc_short = roc(close, coppock_short)
coppock_curve = wma(roc_long + roc_short, coppock_wma)

// Calculating Chande Momentum Oscillator
cmo = cmo(close, cmo_period)

// Generate buy and sell signals
buy_signal = obv > obv[1] and coppock_curve > 0 and coppock_curve > coppock_curve[1] and cmo > cmo_buy_threshold
sell_signal = obv < obv[1] and coppock_curve < 0 and coppock_curve < coppock_curve[1] and cmo < cmo_sell_threshold

// Plotting signals on the chart
plotshape(series=buy_signal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_signal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Setting up the strategy entry and exit points
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (sell_signal)
    strategy.close("Buy")

// Plot OBV and Coppock Curve for reference
plot(obv, title="On Balance Volume", color=color.blue)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(coppock_curve, title="Coppock Curve", color=color.purple)
plot(series=cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.orange)

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