Strategie zur Verfolgung von RSI- und MA-Trendüberschreitungen

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-20 15:31:15
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Übersicht

Diese Strategie bestimmt Markttrends und Einstiegssignale durch die Überschneidung des RSI-Indikators und zweier gleitender Durchschnitte (MA) verschiedener Perioden.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet zwei MA von 12 und 26 Perioden. Wenn der 12-Perioden-schnelle MA über den 26-Perioden-langsamen MA überschreitet, signalisiert dies einen Aufwärtstrend und umgekehrt.

Der RSI-Indikator wird auch verwendet, um Überkauf/Überverkaufszonen zu bestimmen. Nur wenn der RSI höher als sein 26-Perioden-MA ist, wird die Strategie Long-Positionen am Goldenen Crossover eröffnen. Und nur wenn der RSI niedriger ist, wird er Short-Positionen am Death Crossover eröffnen. Dies vermeidet erzwungene Eintritte gegen Überkauf/Überverkaufssituationen und kontrolliert somit Risiken.

Analyse der Vorteile

Durch die Kombination von MAs und RSI für die Trend- und Timing-Analyse kann diese Strategie Trends effektiv verfolgen. Der RSI-Filter reduziert die Handelsfrequenz und vermeidet Whipsaws in verschiedenen Märkten.

Risikoanalyse

Ohne einen Stop Loss können Verluste bei falschen Signalen verstärkt werden. Große Gap-Bewegungen können auch zu starken Verlusten führen. Außerdem können unsachgemäß eingestellte RSI-Filter dazu führen, dass gute Einstiegssignale fehlen.

Verwenden Sie einen Stop-Loss, um maximale Verluste zu kontrollieren. Feine Abstimmung der RSI-Parameter für bessere Filter. Für volatile Märkte verwenden Sie langsamere MAs, um den Trend zu beurteilen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Bereichen verbessert werden:

Test MA-Combos für verschiedene Zeiträume, um Parameter zu finden, die am besten zu den aktuellen Marktbedingungen passen.
Optimieren Sie RSI-Perioden und Filterlogiken für bessere Eintrittszeiten.
Zusätzliche Indikatoren wie Volumen für eine bessere Systemstabilität.
Optimieren Sie Stop-Loss-Strategien, um Trendfolgen und Risikokontrolle auszugleichen, z. B. Trailing-Stop, Prozentsatz-Stop, dynamischer Stop usw.

Schlussfolgerung

Die Strategie ist relativ einfach und unkompliziert, wobei MA-Crossovers verwendet werden, um Trends und RSI zu bestimmen, um erzwungene Eintritte zu vermeiden und so Trends für gute Renditen zu verfolgen.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "EMA Cross Strategy", shorttitle = "EMA Cross",calc_on_order_fills=true,calc_on_every_tick =true, initial_capital=21000,commission_value=.25,overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
StartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
StartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
StartDay = input(1, "Backtest Start Day")
UseStopLoss = input(false,"UseStopLoss")
//rsiLong = true
rsi1 = rsi(close, 14)

window() => true

stopLoss = input(20, title = "Stop loss percentage(0.1%)")
//stopLoss = input(200, title = "Stop loss percentage(0.1%)")

maFastSource   = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 12, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource   = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 26, title = "Slow MA Period", minval = 1)

maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)

//12 and 26=9%; 3 and8=2%; 26 and 55=2%; when selling on a cross under
//maFastRSI = ema(rsi1, 12)
//maSlowRSI = ema(rsi1, 26)

fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = #7a8598, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = #e08937, linewidth = 2, style = line, transp = 50)


longEMA = crossover(maFast, maSlow)
exitLong = crossunder(maFast, maSlow) // 5% in 2018
//exitLong = crossunder(close, maFast) // 15% in 2018
//exitLong = crossunder(rsi1, maFastRSI) // 13%

shortEMA = crossover(maSlow, maFast)
exitShort = crossover(maFast, maSlow)

//if (rsi1 < ema(rsi1,7))
//rsiLong = false

//if (longEMA and (rsi1 >= highest(rsi1,10)))
//if (longEMA)
if (longEMA and (rsi1 > ema(rsi1,26)))  //RSI ema values optimal from 19 to 35
    strategy.entry("LongId", strategy.long, when=window())

//strategy.close_all(when = rsi1 > 60) // 80=26%, 90=n/a, 70=15%, 60=16% long only
//strategy.close_all(when = (shortEMA and (rsi1 <= ema(rsi1,26)))) //10% gain in 2018 long only
//strategy.close_all(when = (rsi1 <= ema(rsi1,120))) //26=17% 14=2% 42=15%
//strategy.close_all(when = (shortEMA)) // 5% gain in 2018 long only
//strategy.close_all(when = exitLong) 

//if (shortEMA and not(rsiLong))
//if (shortEMA)
if (shortEMA and (rsi1 <= ema(rsi1,26)))
    strategy.entry("ShortId", strategy.short, when=window())

if (UseStopLoss)
    strategy.exit("StopLoss", "LongId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)
    strategy.exit("StopLoss", "ShortId", loss = close * stopLoss / 1000 / syminfo.mintick)

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