Durchbruch in der Strategie für die Fair Value Gap

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-20 15:47:05 Uhr
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Übersicht

Dies ist eine sehr einfache Trend-Folge-Strategie. Es wird lang gehen, wenn ein bullischer FVG erscheint, und schließen oder kurz gehen, wenn ein bärischer FVG erscheint. Es funktioniert nicht gut in den Märkten mit Bandbreite, kann aber in den Trending-Märkten sehr profitabel sein.

Strategie Logik

Die Kernlogik der Strategie besteht darin, das Fair Value Gap-Muster zu identifizieren. Die sogenannte Fair Value Gap bezieht sich darauf, wenn der höchste Preis heute niedriger ist als der niedrigste Preis am Tag zuvor oder wenn der niedrigste Preis heute höher ist als der höchste Preis am Tag zuvor, wird eine Breakthrough Gap gebildet. Dies signalisiert normalerweise eine mögliche Trendwende.

Wenn der heutige Höchstpreis niedriger ist als der niedrigste Preis vor 2 Tagen und der Schlusskurs niedriger ist als der niedrigste Preis vor 2 Tagen, wird eine bearish Fair Value Gap als gebildet angesehen, und man geht kurz.
Wenn der niedrigste Preis heute höher ist als der höchste Preis vor 2 Tagen und der Schlusskurs höher ist als der höchste Preis vor 2 Tagen, wird eine bullische Fair Value Gap als gebildet angesehen und man geht lang.

Hierbei werden 2 Verzögerungen verwendet, der höchste und der niedrigste Preis der vorhergehenden 2 Balken, um die Fair Value Gap zu beurteilen. Dies verhindert, dass falsche Ausbrüche oder kurzfristige Pullbacks beeinflusst werden und verbessert die Zuverlässigkeit und Qualität der Mustererkennung.

Vorteile

Durch die Feststellung angemessener Modelle der Fair Value Gaps können mögliche zukünftige Trendumkehrungen gut vorhergesagt werden.
Die Strategielogik und -regeln sind einfach, klar und leicht verständlich und umsetzbar.
Kann schnell neue Trendchancen erfassen.

Risiken

Die Anerkennung des Fair Value Gap-Musters ist nicht vollständig genau, und es können auch falsche Signale auftreten, wenn es kurzfristig zu einem Rückruf kommt.
Die Strategie wird bei einer Umkehr des Trends Verluste verursachen, daher sind zeitnahe Stop-Losses erforderlich, um Risiken abzusichern.
Es zeigt sich auf den Märkten mit geringen Verlusten mit mehr falschen Signalen eine schlechte Entwicklung.

Optimierungsrichtlinien

Dynamische ATR kann verwendet werden, um eine dynamische Risikokontrolle zu erreichen.
Die Zuverlässigkeit von Fair Value Gap Breaks kann anhand von Faktoren wie Volumen und gleitenden Durchschnitten beurteilt werden.
Einbeziehung von Multifaktormodellen zur Vorhersage zukünftiger Trendwahrscheinlichkeiten.

Schlussfolgerung

Diese Strategie identifiziert die Bildung von Fair Value Gaps, um zu bestimmen, ob Trends umgekehrt werden können. Sie gehört zur grundlegenden Trend-Following-Strategie. Der Vorteil ist, dass sie den Zeitpunkt von Trendumkehrungen genauer erfassen kann. Es gibt aber auch bestimmte falsche Signale. Risiken können durch Stop Loss und Filterung kontrolliert werden. Mehr Faktoren können auch berücksichtigt werden, um die Richtigkeit des Urteils zu verbessern. Insgesamt ist dies eine sehr einfache und praktische Trendhandelsstrategie, die sich ausweiten und optimieren lohnt.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Greg_007

//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy", "FVG Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding = 1)

var longOnly = input.bool(false, "Take only long trades?")
var pyramid = input.bool(false, "Since this can generate a lot of trades, make sure to fill in the commission (if applicable) for a realistic ROI.", group = "REMINDERS")
var pyramid2 = input.bool(false, "Modify pyramiding orders to increase the amount of trades.", group = "REMINDERS")
var bearFVG = false
var bullFVG = false
var plotBull = false
var plotBear = false
var bearTrend = false
var bullTrend = false

//BEARISH FVG
if high < low[2] and close[1] < low[2]
    bullFVG := false
    bearFVG := true
    plotBear := true
    if not longOnly
        strategy.entry("Short", strategy.short)
    else
        strategy.close_all()
else
    //BULLISH FVG 
    if low > high[2] and close[1] > high[2]
        bullFVG := true
        bearFVG := false
        plotBull := true
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        
// plotshape(plotBull, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.green, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bull FVG", display=display.all - display.status_line)
// plotshape(plotBear, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.red, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bear FVG", display=display.all - display.status_line)

// //reset the status
// plotBull := false
// plotBear := false

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