Bahnbrechende Fair-Spread-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine sehr einfache Trend-Following-Strategie. Sie macht mehr, wenn es sich um eine mehrköpfige Fair-Price-Differenz handelt, und platziert oder schaltet, wenn es sich um eine offene Fair-Price-Differenz handelt.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie ist die Identifizierung von Fair-Price-Differenz-Formen. Ein so genannter Fair-Price-Differenz-Regel, bei dem der Höchstpreis des Tages unter dem niedrigsten Preis des Vortages liegt oder der niedrigste Preis des Tages über dem Höchstpreis des Vortages liegt, bildet eine Lücke, in der der Rumpf durchbricht.
- Wenn der Höchstpreis des Tages niedriger ist als der niedrigste Preis der letzten zwei Tage und der Schlusskurs niedriger ist als der niedrigste Preis der letzten zwei Tage, wird eine unbedeutende Fair-Price-Differenz, ein Shorting, vermutet.
- Wenn der Mindestpreis des Tages höher ist als der Höchstpreis der beiden vorherigen Tage und der Schlusskurs höher ist als der Höchstpreis der beiden vorherigen Tage, wird eine Mehrkopf-Fair-Price-Differenz betrachtet.
Hierbei werden zwei Lags, also die hohen und niedrigen Preise der ersten beiden K-Linien, verwendet, um die Fairness-Differenz zu beurteilen, um zu vermeiden, dass sie von falschen Durchbrüchen oder kurzfristigen Rückschlägen beeinflusst werden, um die Zuverlässigkeit der Formbeurteilung und die Signalqualität zu verbessern.
Strategische Vorteile
- Die Identifizierung geeigneter Fair-Price-Differenz-Formen ist eine gute Vorhersage für eine mögliche Umkehrung der zukünftigen Trends.
- Strategie-Logik und Regeln sind einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Es ist wichtig, dass man sich mit den neuen Trends auseinandersetzt.
Strategisches Risiko
- Die Beurteilung der Fairness-Differenz-Form ist nicht vollständig korrekt, und es könnte ein falsches Signal geben, wenn eine Rückkehr in der kurzen Zeit eintritt.
- Diese Strategie führt zu Verlusten, wenn sich der Trend umkehrt, und erfordert eine rechtzeitige Verlustbewältigung.
- Wenn die Zahlen in der Bilanz schlechter ausfallen, gibt es mehr Falschmeldungen und kleinere Verluste.
Optimierungsrichtung
- Optimierte Stop-Loss-Mechanismen. Die Risikokontrolle kann in Kombination mit einer dynamischen ATR realisiert werden.
- Optimierung der Filterbedingungen. Die Zuverlässigkeit der Fair-Price-Differenz-Breaking kann anhand von Transaktionsvolumen, Durchschnittsindikatoren usw. beurteilt werden.
- In Kombination mit Multifaktormodellen wird die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Trends prognostiziert.
Zusammenfassen
Diese Strategie identifiziert die Bildung von Fair-Price-Differenzen, um zu beurteilen, ob ein Trendwechsel möglich ist, und gehört zu den grundlegenden Trend-Follow-Strategien. Der Vorteil ist, dass der Zeitpunkt der Trendwechsel präziser ist, aber es gibt auch eine gewisse Fehlmeldung.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Greg_007
//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy", "FVG Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding = 1)
var longOnly = input.bool(false, "Take only long trades?")
var pyramid = input.bool(false, "Since this can generate a lot of trades, make sure to fill in the commission (if applicable) for a realistic ROI.", group = "REMINDERS")
var pyramid2 = input.bool(false, "Modify pyramiding orders to increase the amount of trades.", group = "REMINDERS")
var bearFVG = false
var bullFVG = false
var plotBull = false
var plotBear = false
var bearTrend = false
var bullTrend = false
//BEARISH FVG
if high < low[2] and close[1] < low[2]
bullFVG := false
bearFVG := true
plotBear := true
if not longOnly
strategy.entry("Short", strategy.short)
else
strategy.close_all()
else
//BULLISH FVG
if low > high[2] and close[1] > high[2]
bullFVG := true
bearFVG := false
plotBull := true
strategy.entry("Long", strategy.long)
// plotshape(plotBull, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.green, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bull FVG", display=display.all - display.status_line)
// plotshape(plotBear, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.red, text="FVG",textcolor=color.white, size=size.tiny, title="Bear FVG", display=display.all - display.status_line)
// //reset the status
// plotBull := false
// plotBear := false