Einfache quantitative Handelsstrategie basierend auf dem Bollinger Bands-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Eine Bollinger-Belt-Break-Strategie ist eine einfache, quantitative Trading-Strategie, die auf Bollinger-Belt-Indikatoren basiert. Die Strategie nutzt die dynamischen Resistenzpositionen der Unterstützung, die die Bollinger-Belt-Abwärtsbewegung bietet, und setzt die Bedingungen für den Eintritt in die Long-Position und den Austritt aus der Long-Position, wenn der Preis die Bollinger-Belt-Abwärtsbewegung durchbricht, um das durchbrechende Verhalten des Aktienpreises zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Bollinger Bands wurden in den 1980er Jahren von John Bollinger entwickelt und bestehen aus einem n-Tage-Moving Average und einer m-fachen Standarddifferenz. Ein Moving Average ist die mittlere Achse des Preises, während die Standarddifferenz die Breite der Preisschwankungen darstellt.
Die Einstiegsbedingungen für diese Strategie sind: Eintritt, wenn der Schlusskurs die Bollinger Band untergeht; Eintritt, wenn der Schlusskurs die Bollinger Band übergeht. Ausstiegsbedingungen sind: Eintritt, wenn der Schlusskurs die Bollinger Band untergeht; Eintritt, wenn der Schlusskurs die Bollinger Band übergeht.
Diese Strategie gehört zu den Trend-Tracking-Strategien, bei denen ein Trendbruch durch einen Preisbruch erfasst wird, der Bollinger Bands auf die Abwärtsspur bringt, und die Gewinnmodus besteht darin, die Position durch eine Trendbewegung zu erweitern.
Strategische Vorteile
Die Verwendung von Bollinger Bands als dynamische Resistenz-Unterstützung, um die Verwendung von festen Preisniveaus zu vermeiden und sich so an Veränderungen am Markt anzupassen
Strategien beziehen sich auf Trends und Schwankungen, Entscheidungen basieren nicht nur auf Preisniveaus, sondern auch auf Marktschwankungen, um falsche Signale zu reduzieren
Ein bahnbrechender Rahmen ist einfach, unkompliziert, leicht zu verstehen und umzusetzen
Flexibel anpassbare Brin-Band-Parameter für verschiedene Sorten und Parametermärkte
Risikoanalyse
Die falsche Einstellung der Brin-Band-Indikatorparameter kann zu zu häufigen Handelssignalen führen, die zu viele unnötige Geschäfte erzeugen.
Ein Durchbruchsignal kann eine kurzfristige Preisschwankung sein, die keinen anhaltenden Trend darstellt und zu Fehlhandlungen führen kann.
Strategie ohne Berücksichtigung von Stop-Loss, mit bestimmten Entscheidungs- und Verlustkontrollrisiken
Wenn Sie sich nur auf technische Indikatoren stützen, ohne grundlegende Informationen zu kombinieren, können Sie wichtige grundlegende Trendwendepunkte verpassen.
Die Gewinn- und Verlustrechnung kann von bestimmten Märkten beeinflusst werden, ohne die Merkmale der verschiedenen Marktvarianten zu berücksichtigen.
Richtung der Strategieoptimierung
Optimierung der Brin-Band-Parameter und Verbesserung der Parameterrobustheit
Ein Stop-Loss-Mechanismus, um einzelne Verluste zu kontrollieren
Brinbands mit unterschiedlichen Zeitzyklen, um mehrzeitige Handelsentscheidungen zu erstellen
Der Markt ist in der Lage, sich zu verbessern, wenn die Handelsvolumen in Verbindung gebracht werden.
Die Einführung von Fundamentaldiskriminierungen, die Eintrittszeiten und die Größe der Positionen bestimmen
Daten für verschiedene Marktsorten getestet, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu bewerten
Zusammenfassen
Die Brin-Band-Break-Strategie ist eine einfache und intuitive Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt die dynamischen Unterstützungswiderstände, die die Brin-Band-Indikatoren bieten, um einen Preis-Trend-Break zu bestimmen und die Bedingungen für den Eintritt und den Ausstieg aus langen Positionen zu erstellen. Die Strategie hat den Vorteil, dass der Rahmen einfach und leicht zu realisieren ist und die Preis-Trend-Gelegenheiten zu erfassen.
/*backtest
start: 2024-01-20 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
length = input.int(20, title="Bollinger Bands Length", minval=1)
maType = input.string("SMA", title="Basis MA Type", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"])
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, title="StdDev Multiplier", minval=0.001, maxval=50)
offset = input.int(0, title="Offset", minval=-500, maxval=500)
ma(source, length, _type) =>
switch _type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"SMMA (RMA)" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
basis = ma(src, length, maType)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev + offset
lower = basis - dev - offset
// Define strategy entry and exit conditions
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=close < lower)
strategy.close("Buy", when=close > upper)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=close > upper)
strategy.close("Sell", when=close < lower)
// Plotting the Bollinger Bands
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")