Strategien für Breakout-Handelssysteme
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein Breakout-Trading-System, bei dem Kauf- und Verkaufsaktivitäten vor allem auf Preisbrechen basieren. Das System verwendet die Bollinger Bands-Anzeige, um die Preisgebiete zu identifizieren, in denen es zu einem Breakout kommt. Kaufsaktivitäten werden durchgeführt, wenn der Preis von der unteren Bahn des Bollinger Bands nach oben bricht; Verkaufsaktivitäten werden durchgeführt, wenn der Preis von der mittleren Bahn oder der unteren Bahn des Bollinger Bands nach unten bricht.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet den Brin-Band-Indikator, um die Durchbruchszone des Preises zu bestimmen. Der Brin-Band besteht aus einem n-Tage-Simplemoving-Average und dem Multiplikator seiner Standarddifferenz. Hier berechnen wir die Mittelwerte der 20-Tage-Höchst- und Tiefstpreise, um den Brin-Band auf und ab zu bestimmen, und berechnen den Mittelwert von Auf und Ab als Basis.
Wenn der Schlusskurs von der unteren Bahn aufwärts bricht, zeigt dies, dass der Preis in eine bullish Trendbewegung eintritt, was ein Kaufsignal ist. Wenn der Schlusskurs von der mittleren Bahn oder der unteren Bahn aufwärts bricht, zeigt dies, dass die bullish Trendbewegung beendet ist und eine Position verkauft werden muss. Die Strategie nutzt die Eigenschaft eines Preisbruchs, der weiter aufwärts oder abwärts läuft, um zu profitieren.
Analyse der Stärken
- Die Strategie nutzt die Tendenz und die Inergie der Preise, um zu profitieren, was mit den natürlichen Merkmalen des Marktes übereinstimmt
- Mit dem Brin-Band-Indikator können Sie die Preisdurchbrüche deutlich erkennen
- Strategie-Logik ist einfach, klar und leicht zu verstehen und zu ändern
- Setzbare Stop-Loss-Bedingungen, um Risiken zu kontrollieren
Risikoanalyse
- Die Brin-Streifen sind nicht vollständig in der Lage, das Preisverhalten vorherzusagen, was zu starken Schwankungen führen kann.
- Das Signal könnte falsch sein, was zu Verlusten führen könnte.
- Der Markt ist von einem Marktgeräusch beeinflusst, das sich ausschließlich auf Preisergebnisse stützt, um den Zeitpunkt des Handels zu bestimmen
Gegenmaßnahmen:
- In Kombination mit anderen Indikatoren, um einen Durchbruch zu bestätigen
- Anpassung der Parameter, um sicherzustellen, dass das Durchbruchsignal wirksam ist
- Ein Stop-Loss-System, um einzelne Verluste zu kontrollieren
Optimierungsrichtung
- Die Leistung unter verschiedenen Parametern zu testen, um die optimale Parameter zu wählen
- In Kombination mit anderen Kennzahlen können Fake-Breakouts gefiltert werden, z. B. durch die Anzahl der Transaktionen.
- Sie können Trends und Umkehrstrategien kombinieren, um in verschiedenen Marktumgebungen zu handeln.
- Optimierbar nach den Parameter-Einstellungen für verschiedene Sorten
- Mit Hilfe von Machine Learning-Algorithmen können Preistrends und -Keypoints vorhergesagt werden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist eine Brin-Band-basierte Strategie zum Preis-Break-Handel. Sie nutzt die Eigenschaften des Preis-Break-Handels, um nach Handelsmöglichkeiten zu suchen. Die Vorteile sind einfach und leicht zu verstehen; die Nachteile sind, dass es zu False-Breakings kommen kann, die zu Verlusten führen.
/*backtest
start: 2023-02-14 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0
//Break out trading system works best in a weekly chart and daily chart of Nifty and BankNifty
//@version=4
strategy("Eswar New",shorttitle = "ESW")
length = input(20, minval=1)
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using basis line
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
basis = avg(upper, lower)
l = plot(lower, color=color.blue)
u = plot(upper, color=color.blue)
plot(basis, color=color.orange)
fill(u, l, color=color.blue)
longCondition = crossover(close,upper[1])
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if(exit==1)
if (crossunder(close,lower[1]))
strategy.close("Long")
if(exit==2)
if (crossunder(close,basis[1]))
strategy.close("Long")