Kaufstrategie basierend auf einem Ausbruch beim Schlusskurs

Überblick

Die Kernidee der Strategie besteht darin, einen Kauf zu tätigen, wenn der Schlusskurs der Aktie höher als der Eröffnungskurs ist. Wenn die Kaufbedingungen erfüllt sind, wird die Strategie zum Schlusskurs der K-Linie in die Überposition eingegeben. Danach wird ein Stop-Loss-Preis und ein Stop-Loss-Preis festgelegt, der platziert wird, wenn der Preis diese beiden Preise erreicht.

Strategieprinzip

Der Schlusskurs der K-Linie an diesem Tag ist höher als der Eröffnungskurs, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs an diesem Tag gestiegen ist. Dies ist ein Kaufsignal.

Daher lautet das Handelssignal für diese Strategie: K-Linie-Schlusskurs am Tag > K-Linie-Schlusskurs am Tag. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, wird am Schlusskurs dieser K-Linie gekauft und am Tag gehalten.

Diese Strategie basiert auf zwei Parametern:

1. Eintrittspreis: Kaufpreis, 0 ist die Default, der den Kauf zum Schlusskurs angibt

2. Take Profit Parameter: Stop-Loss-Parameter, der Stop-Loss-Preis wird berechnet nach der Formel: Entry Price * (1 + Stop-Loss-Parameter), der Standardwert ist 0,5%, was 0,5% des Kaufpreises entspricht

Die Transaktionsprozesse sind wie folgt:

1. Warten Sie auf den Abschluss der K-Linie und überprüfen Sie den Schlusskurs des Tages > den Eröffnungskurs des Tages
2. Kaufen Sie zum Schlusskurs, wenn die Bedingungen erfüllt sind
3. Setzen Sie Stop-Loss- und Stop-Price-Preise nach der Eröffnung der Position
4. Wenn die Preise steigen und die Preise sinken, wird die Position stillgelegt.
5. Wenn der Preis auf den niedrigsten Punkt der nächsten K-Linie fällt, wird der Stillstand beendet.
6. Wiederholen Sie die Schritte 1-5 täglich

Strategische Vorteile

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Einfach zu verstehen und umzusetzen
2. Die Eröffnungs- und Schließungspreise der K-Linie sind für die Ermittlung von Handelssignalen erforderlich, die Datenbedarf ist gering.
3. Weniger Risiko für Rücktritte, Verlustkontrolle mit Stop-Loss-Stopp-Mechanismen

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch Risiken:

1. Potentiell mehrere Kaufgelegenheiten am Tag, wobei die Strategie nur einen Kauf bei der Schließung vornimmt und möglicherweise einige Gelegenheiten verpasst werden
2. Nach der Schließung kann es zu einer Kursrückführung kommen, was zu einer höheren Wahrscheinlichkeit führt, dass ein Stop-Loss ausgelöst wird.

Das Risiko kann durch folgende Maßnahmen verringert werden:

1. Die AdjustAmount-Funktionen verfolgen die höchsten Preise des Tages, nachdem die Kaufbedingungen ausgelöst wurden.
2. Verzögern Sie die Schließung für eine bestimmte Zeit und setzen Sie den Stop-Loss-Preis, damit der Stop-Loss nicht direkt ausgelöst wird

Richtung der Strategieoptimierung

Diese Strategie kann optimiert werden durch:

1. Hinzufügen von Preisbestätigungen, wie z. B. die Bestätigung eines Kaufsignals bei erhöhter Transaktionsmenge oder Markthitze
2. Der Stop-Loss wird nach dem Kauf dynamisch eingesetzt, um den Stop-Loss-Preis in Echtzeit anzupassen
3. Automatische Optimierung der Parameter mit Hilfe von Machine Learning Methoden für einzelne Parameter
4. Erhöhung der Positionsverwaltungsmechanismen, um Rücknahmerisiken durch Positionsanpassung zu vermeiden

Zusammenfassen

Diese Strategie basiert auf einem Breakout-Buy-Signal, ist einfach in der Konzeption und mit geringem Rücknahme-Risiko. Durch die Zugabe von Bestätigungsindikatoren, dynamischen Stop-Losses und Parameteroptimierungen können die Stabilität und die Ertragsfähigkeit der Strategie weiter verbessert werden. Insgesamt ist diese Strategie für Investoren geeignet, die an einem Breakout-Betrieb interessiert sind.