Cross-Product-Strategie basierend auf dem logarithmischen Ichimoku-Kinko-Hyo-Indikator
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie ist eine einfache Handelsstrategie für Kryptowährungen, die die Gleichgewichtsindikatoren im logarithmischen Raum verwendet, um Handelssignale zu erzeugen. Die Strategie ist für den Handel zwischen Kryptowährungsvarianten geeignet.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet eine benutzerdefinierte logarithmische Gleichgewichtsmarke als primäre Handelsmarke. Die logarithmische Gleichgewichtsmarke enthält in der Regel die Vorlauflinie, die Referenzlinie und die Verzögerungslinie. In dieser Strategie werden diese Linien im Raum der logarithmischen Preise berechnet.
Konkret ist die Vorbewegung der Mittelwert der letzten 9 Perioden der logarithmischen Tiefpunkte und logarithmischen Höhenpunkte. Die Referenzlinie ist die gleiche Mittelwert der letzten 26 Perioden. Die Verzögerungslinie 1 ist der Mittelwert der Vorbewegung und der Referenzlinie, die Verzögerungslinie 2 ist die gleiche Mittelwert der letzten 52 Perioden.
Wenn die Verzögerungslinie 1 die Verzögerungslinie 2 durchdringt, macht man mehr; wenn die Verzögerungslinie 1 die Verzögerungslinie 2 durchdringt, macht man leer.
Analyse der Stärken
Der Hauptvorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Verwendung eines Gleichgewichtsindikators im logarithmischen Preisraum die Trendänderungen in Kryptowährungen besser erkennen kann. Unter logarithmischen Koordinaten ist die prozentuale Veränderung konsistenter und hilft, zuverlässigere Handelssignale zu erzeugen.
Ein weiterer Vorteil ist, dass die Strategie für den Handel zwischen Kryptowährungsvarianten geeignet ist. Die Verwendung eines Gleichgewichtsindikators im logarithmischen Raum kann die Vergleichbarkeit von Preisänderungen zwischen verschiedenen Varianten verbessern.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Gleichgewichtsindikatoren selbst falsche Signale erzeugen können. Insbesondere in Zeiten hoher Volatilität auf den Kryptowährungsmärkten kann die Leistung der Gleichgewichtsindikatoren unzuverlässig werden.
Darüber hinaus kann die logarithmische Umwandlung in extremen Situationen fehlschlagen. Die Vergleichbarkeit der logarithmischen Koordinaten wird bei außergewöhnlichen Preisschwankungen beeinträchtigt.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann auf folgende Weise optimiert werden:
In Kombination mit anderen Indikatoren, um die Wahrscheinlichkeit von falschen Signalen zu verringern, um das Signal des ersten Gleichgewichtsindikators zu überprüfen
Aktualisierung des Optimums für die Parameter des First-Equilibrium-Indicators, um sie für die Kryptowährungsvariante zu optimieren
Setzen Sie die notwendigen Filterbedingungen vor der Positionseröffnung, z. B. die Filterung der Transaktionsmenge, um falsche Durchbrüche zu vermeiden
Optimierung der Strategie für die Eröffnung von Positionen, Einstellung von Stop-Loss- und Stop-Stop-Bedingungen und Risikokontrolle
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Vorteile des Gleichgewichtsindikators im logarithmischen Raum, um eine quantitative Strategie für Kryptowährungen zu entwickeln, die für Transaktionen zwischen verschiedenen Arten geeignet ist. Die Strategie ist geeignet, Trendänderungen zu erkennen, aber es gibt auch Risiken. Durch weitere Optimierung können die Strategieparameter besser an den Kryptowährungsmarkt angepasst werden und die notwendigen Einsatzbedingungen und Risikokontrollmechanismen festgelegt werden, um eine bessere Strategieleistung zu erzielen.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Log Ichimoku Strategy", shorttitle="Ichi Strategy", overlay=true)
drop1st(src) =>
x = na
x := na(src[1]) ? na : src
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
showClouds = input(false, "show clouds")
loglows = log(drop1st(low))
loghighs = log(drop1st(high))
donchian(len) =>
avg(lowest(loglows, len), highest(loghighs, len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(showClouds ? exp(conversionLine) : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? exp(baseLine) : na, color=#991515, title="Base Line")
p1 = plot(showClouds ? exp(leadLine1) : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? exp(leadLine2) : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1 > leadLine2 ? green : red) : na)
if (crossover(leadLine1, leadLine2))
strategy.entry("Ichi-LE", strategy.long, oca_name="Ichi", comment="Ichi")
if (crossunder(leadLine1, leadLine2))
strategy.entry("Ichi-SE", strategy.short, oca_name="Ichi", comment="Ichi")