Trendfolgestrategie basierend auf EMA-Crossover
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie erlaubt es, Trends zu verfolgen, indem sie die Kreuzung der schnellen EMA und der langsamen EMA berechnet, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen. Wenn der schnelle EMA die langsame EMA überschreitet, macht man einen Plus; wenn der Preis die schnelle EMA überschreitet, ist es schlicht.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet die schnellen EMA und die langsamen EMA durch Eingabe der EMA-Durchschnittszyklen i_shortTerm und i_longTerm. Eintritt bei einem langfristigen EMA ((goLongCondition1)), bei dem der Preis höher ist als der kurzfristige EMA (goLongCondition2) und Ausstieg bei einem Ausgang, wenn der Preis unter dem kurzfristigen EMA (exitCondition2) fällt.
Die Strategie basiert auf dem goldenen Kreuzungsprinzip der EMA-Durchschnittslinie, um die wichtigsten Trends des Marktes durch die Kreuzung der schnellen EMA zu beurteilen und den Trend zu verfolgen. Wenn die kurzfristige EMA über die langfristige EMA fällt, bedeutet dies einen Markteintritt; wenn der Preis höher ist als der kurzfristige EMA, bedeutet dies, dass er sich in der Aufwärtsphase des Trends befindet.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
Captured verwendet die EMA-Durchschnittskreuzung, um die Richtung der wichtigsten Trends zu bestimmen, um von kurzfristigen Marktschwankungen gestört zu werden und die wichtigsten Trends zu sperren.
Die EMA-Parameter sind so eingestellt, dass die Sensitivität für Trendbeurteilungen angepasst werden kann, um sich flexibel an unterschiedliche Situationen anzupassen.
Die Strategie ist klar und einfach zu verstehen und ist für Anfänger geeignet.
Anpassbare EMA-Zyklusparameter, Anpassungsparameter für verschiedene Sorten und Märkte, um die Effektivität der Strategie zu optimieren.
Die Preise brechen die EMA, um die Stop-Loss-Rücknahme zu nutzen, um das Risiko effektiv zu kontrollieren und das Geld zu schützen.
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch einige Risiken:
Wenn der Trend umkehrt, bewegen sich die EMA-Kreuzsignale langsamer als der Kurs, was zu größeren Verlusten führen kann.
Bei mehreren Durchbrüchen bei kurzfristigen EMA-Einträgen kann es zu Verlusten durch falsche Durchbrüche kommen.
Die falsche Einstellung der Paramedic-Parameter beeinträchtigt die Effektivität der Strategie.
Die Wirkung hängt stark von der Marktentwicklung ab und ist nicht für alle Sorten und Phasen geeignet.
Entsprechende Risikomanagement-Maßnahmen sind:
Optimierung der EMA-Parameter und erhöhte Sensibilität für Trendwende.
Hinzufügen eines Filters für andere Kennzahlen, um den Zeitpunkt des Eintritts zu bestimmen.
Die Debug-Parameter werden optimiert und für die Sorte und den Markt angepasst.
Es ist wichtig, die Szenarien der Strategie zu verstehen und sie nicht blind zu benutzen.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Die Eintrittszeit wird durch die Verwendung von MACD, KD und anderen Indikatoren optimiert.
Das ist eine neue Version der “Stop-Loss-Methode”, mit der die Gewinne verfolgt und die Risiken weiter kontrolliert werden können.
Optimierung der Stop-Loss-Position in Kombination mit dem Volatilitätsindikator ATR.
Tests zur wissenschaftlicheren Einstellung der EMA-Parameter und weitere Optimierung der Parameter.
Mehrfache Zeitrahmen-Verifizierung der Signale zur Verbesserung der Signalgenauigkeit.
Das ist eine gute Strategie, um zu versuchen, BREAKOUT zu verbessern, um die größeren Trends während der Phase der Trendbeschleunigung zu erfassen.
Zusammenfassen
Diese Strategie ermittelt die wichtigsten Trendrichtungen des Marktes durch die EMA-Durchschnittskreuzung und ermöglicht eine einfache und effektive Trendverfolgung. Die Strategie ist klar und leicht umsetzbar, das Risiko ist kontrollierbar und eignet sich für Anfänger, die mit dem Quantifizieren von Handelspraktiken beginnen. Durch die weitere Optimierung der Parameter, die Einstellung von Filter- und Stop-Loss-Methoden kann eine bessere Strategiewirkung erzielt werden.
/*backtest
start: 2023-02-15 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © pradhan_abhishek
//@version=5
strategy('EMA cross-over strategy by AP', overlay=true, shorttitle='EMACS-AP', initial_capital=100000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_value=0.025)
// inputs
i_shortTerm = input(title='Fast EMA', defval=21)
i_longTerm = input(title='Slow EMA', defval=55)
// select backtest range: if this is not given, then tradingview goes back since inception / whereever it finds data
i_from = input(defval = timestamp("01 Jan 2023 00:00"), title = "From")
i_to = input(defval = timestamp("31 Dec 2033 23:59"), title = "To")
i_showBg = input(defval = true, title = "Show In-trade / Out-trade background")
// create date function "within window of time"
date() => true
// exponential moving average (EMA) variables, derived from input parameters
shortTermEMA = ta.ema(close, i_shortTerm)
longTermEMA = ta.ema(close, i_longTerm)
atr = ta.atr(14)
// ### Trade strategy: begins ###
inTrade = strategy.position_size > 0
notInTrade = strategy.position_size <= 0
goLongCondition1 = shortTermEMA > longTermEMA
goLongCondition2 = close > shortTermEMA
// exitCondition1 = shortTermEMA < midTermEMA
exitCondition2 = close < shortTermEMA
// enter if not in trade and long conditions are met
if date() and goLongCondition1 and goLongCondition2 and notInTrade
strategy.entry('long', strategy.long)
// exit on stop-Loss hit
stopLoss = close - atr * 3
strategy.exit('exit', 'long', stop=stopLoss)
// exit if already in trade and take profit conditions are met
if date() and exitCondition2 and inTrade
strategy.close(id='long')
// ###Trade strategy: ends ###
// plot emas & background color for trade status
plot(shortTermEMA, color=color.new(color.blue, 0))
plot(longTermEMA, color=color.new(color.green, 0))
trade_bgcolor = notInTrade ? color.new(color.red, 75) : color.new(color.green, 75)
bgcolor(i_showBg ? trade_bgcolor : color.new(color.white, 75))