Doppel bewegliche Durchschnittsdruck-Rückschlagstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-22 15:29:04
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Übersicht

Die doppelte gleitende Durchschnittsdruck-Rebound-Strategie ist eine sehr einfache Absicherungsstrategie für Aktienindizes. Sie führt nur Long-Positionen durch. Wenn sich der Preis während eines Aufwärtstrends dem Druckniveau nähert, öffnet sie Positionen, um nach einem großen Durchbruch des Druckniveaus nicht in den Markt einzusteigen und einen besseren Kaufpreis zu erzielen.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet sowohl den langfristigen 200-tägigen gleitenden Durchschnitt als auch den kurzfristigen 10-tägigen gleitenden Durchschnitt. Positionen können nur geöffnet werden, wenn der Schlusskurs über der 200-tägigen Linie liegt, dh der langfristige Trend steigt. Wenn der Schlusskurs unter der 10-tägigen Linie liegt, bedeutet dies, dass sich der Aktienindex in einer Druckzone befindet. Wenn der RSI-Indikator zu diesem Zeitpunkt unter 30 liegt, bedeutet dies, dass die Aktienkurse zurückschlagen können. Dann gehen Sie lang, um eine Position zu eröffnen.

Wenn die Position eröffnet ist, setzen Sie einen Stop Loss von 5% und einen Gewinn von 10% ein, um den Handel zu beenden.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil der doppelten gleitenden Durchschnittsdruck-Rebound-Strategie ist ihre starke Trend-Folge-Fähigkeit. Durch die Annahme von doppelten kurzen und langen gleitenden Durchschnitten kann sie effektiv die Richtung des langfristigen Trends beurteilen.

Zweitens ist der Zeitpunkt des Einstiegs, den diese Strategie wählt, sehr präzise. Sie nutzt den Druck der gleitenden Durchschnittszone und beurteilt den Indikator für Überkauf und Überverkauf, um den optimalen Zeitpunkt für einen Rückschlag auszuwählen. Dies ermöglicht einen relativ überlegenen Einstiegspreis und erlaubt mehr Gewinnraum.

Risikoanalyse

Das größte Risiko der doppelten gleitenden Durchschnittsdruck-Rebound-Strategie besteht darin, dass sie anfällig für mehrere kleine Stop-Verluste ist. Wenn der Preis in der Druckzone hin und her oszilliert, ist es sehr wahrscheinlich, dass er wiederholt einen Stop-Loss auslöst. In diesem Fall besteht das Risiko mehrerer kleiner Verluste.

Darüber hinaus kann der Stop-Loss bei einer falschen Beurteilung des langfristigen Trends, was zu einem großen Ausbruch beim Einstieg führt, größer sein und damit größere Risiken mit sich bringen.

Um die Risiken zu kontrollieren, kann eine angemessene Lockerung des Stop-Loss-Bereichs und eine Verlängerung der Haltedauer ergriffen werden.

Optimierung

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Zusätzlich zu einfachen gleitenden Durchschnitten können weitere Indikatoren wie Fundamentaldaten und Handelsvolumenänderungen eingeführt werden, um genauere Beurteilungen über langfristige Trends zu treffen.
Optimieren Sie den Einstiegszeitpunkt. Beurteilen, ob vor dem Durchbrechen des Druckniveaus eine signifikante Energieverstärkung vorliegt, ist für die Beurteilung der Intensität und Amplitude des Rebounds von Vorteil.
Die bestehende Take-Profit-Methode ist relativ passiv und kann die Steigerung nicht kontinuierlich erfassen.
Optimierung des Positionsmanagements. Die Positionsgröße kann in Echtzeit entsprechend dem Schwankungsbereich des breiteren Marktes angepasst werden. Dadurch können P&L-Schwankungen reduziert und stabilere Renditen erzielt werden.

Zusammenfassung

Die doppelte gleitende Durchschnittsdruck-Rebound-Strategie ist eine einfache und praktische Absicherungsstrategie. Sie kann langfristige Trends effektiv verfolgen und qualitativ hochwertige Rebound-Zeitpunkte für die Eröffnung von Positionen auswählen. Durch die Einstellung von Stop-Loss und Take-Profit, um Gewinne zu erzielen, können Risiken vermieden werden. Die theoretische Grundlage dieser Strategie ist einfach und für die meisten Menschen geeignet. Es ist eine gute Absicherungsstrategie.

Es besteht noch ein großes Verbesserungspotenzial für die Strategie in Aspekten wie der Optimierung der Eintrittszeiten, dynamischen Gewinnspielmethoden und Positionsmanagement.

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// © tsujimoto0403

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     default_qty_value=100)

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plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
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    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
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strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

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