Breakout-Pullback-Eröffnungsstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, nach einem bestimmten K-Linien-Format eine Überposition zu eröffnen, d. h. bei einem nach unten sprungenden Colorbar und bei einem Rückschlag des niedrigen Punktes der nächsten K-Line eine Überposition zu eröffnen, wenn die nächste K-Line geöffnet wird.
Strategieprinzip
Die spezifischen Voraussetzungen für diese Strategie sind: Der niedrigste Punkt der vorherigen K-Linie ist niedriger als der niedrigste Punkt der vorherigen beiden K-Linien und der höchste Punkt ist höher als der höchste Punkt, d. h. es tritt ein Absprung auf. Der niedrigste Punkt der aktuellen K-Linie ist niedriger als oder gleich dem niedrigsten Punkt der vorherigen K-Linie, d. h. es tritt ein Rückschlag auf. Wenn diese beiden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind, wird beim Auflegen der nächsten K-Linie ein Plus eingegeben.
Setzen Sie den Stop-Loss als den Rückschlag-Tiefpunkt, d.h. den niedrigsten Preis der vorherigen K-Linie, und setzen Sie den Stop-Loss auf mehr als 2% des Eröffnungspreises. Wenn der Preis den Stop-Loss oder den Stop-Loss-Preis berührt, platzieren Sie die Position.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Rebound-Gelegenheiten, die in kurzer Zeit sehr wahrscheinlich sind, erfasst werden. Wenn eine nach unten sprungende K-Linie auftritt, dann gibt es eine Rückführung, was eine sehr starke technische Form ist, die zeigt, dass die Kraft des Luftkopfes auf dieser Ebene erschöpft sein kann und es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass eine Rebound auftritt. Daher ist es eine Strategie, die relativ gut für kurze Einsätze geeignet ist.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht in der Möglichkeit, dass der Preis nach dem Ende der Rückführung weiter sinkt. Da wir in der Nähe des Rücklauftiefens viel getan haben, können wir einen größeren Verlust erleiden, wenn wir nicht rechtzeitig ein Stop-Loss erzielen können. Darüber hinaus kann es sein, dass wenn die Rückführung kleiner ist und der Stop-Loss relativ nah eingestellt ist, kann es eingestellt werden.
Optimierungsrichtung
Es kann in Kombination mit anderen Indikatoren in Betracht gezogen werden, um den Zeitpunkt des Eintritts zu bestimmen, z. B. wenn der MACD-Goldfork wieder eingegeben werden kann, oder wenn der typische Preis berechnet wird, um zu sehen, ob er in einer Unterstützungsposition ist. Dies kann einige falsche Signale filtern und die Stabilität der Strategie verbessern. Darüber hinaus kann die Performance der Strategie in verschiedenen Sorten und Zeiträumen untersucht werden, um die optimale Kombination von Parametern zu finden.
Zusammenfassen
Die Strategie ist im Großen und Ganzen eine typische Short-Line-Break-Return-Multi-Strategie. Sie nutzt die Rebound-Möglichkeit, die durch die starke Form des Sprunges und des Rückschlags geboten wird. Gleichzeitig besteht jedoch die Gefahr, dass die Verluste nicht rechtzeitig eingestellt werden können und dadurch größere Verluste verursacht werden.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Created by Leon Ross
//study(title="OutsideDownOpenLower", shorttitle="ODOL", overlay=true)
strategy(title = "Outside", shorttitle = "OB", overlay = true )
//Window of time
//start = timestamp(2018, 01, 01, 00, 00) // backtest start window
//finish = timestamp(2018, 12, 31, 23, 59) // backtest finish window
//window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
//Conditions
outsideBar = low < low[1] and high > high[1] and close < open
allConditions = outsideBar
//Stop and Take Profit as percentages
//inpTakeProfit = input(2, title='Take Profit %', type=float)/100
//takeProfitValue = strategy.position_avg_price * (1 + inpTakeProfit)
//useTakeProfit = inpTakeProfit > 0 ? takeProfitValue : na
//inpStopLoss = input(1, title='Stop Loss %', type=float)/100
//stopLossValue = strategy.position_avg_price * (1 - inpStopLoss)
//useStopLoss = inpStopLoss > 0 ? stopLossValue : na
//entry = strategy.position_avg_price
//Stop as last bars low and profit as percentage
entry = strategy.position_avg_price
inpTakeProfit = input(2.0, title='Take Profit %', type=float)/100
takeProfitValue = strategy.position_avg_price * (1 + inpTakeProfit)
useTakeProfit = inpTakeProfit > 0 ? takeProfitValue : na
inpStopLoss = valuewhen(allConditions, low, 0)
stopLossValue = inpStopLoss
useStopLoss = inpStopLoss > 0 ? stopLossValue : na
//Plots
bgcolor(allConditions ==1 ? aqua : na, transp=70)
plot(entry, color=blue, style=linebr, linewidth=2)
plot(useStopLoss, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(useTakeProfit, color=green, style=linebr, linewidth=2)
//Entires
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions) // use function or simple condition to decide when to get in
//Exits
//if (barssince(allConditions) == 2)
//strategy.close("Long")
//else
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop = useStopLoss)