Durchbruch Rückruf-Lange Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-22
Tags:

Übersicht

Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, eine Longposition zu eröffnen, nachdem ein bestimmtes Kerzenmuster aufgetaucht ist, nämlich eine Longposition an der nächsten Bar zu eröffnen, die nach einer Abwärtslücke (Colorbar) geöffnet wird, gefolgt von einem Rückzug auf das vorherige Bar-Tief.

Strategie Logik

Die spezifischen Bedingungen für diese Strategie sind: Die vorherige Bar hat einen niedrigeren Tief und ein höheres Hoch im Vergleich zu den vorherigen beiden Bars, was auf eine Abwärtslücke hinweist; und die aktuelle Bar ist niedriger als oder gleich der vorherigen Bar, was darauf hinweist, dass ein Pullback stattgefunden hat.

Nach dem Öffnen der Long-Position wird der Stop-Loss auf das Pullback-Tief gesetzt, das das Tief der vorherigen Bar ist, und der Take-Profit auf mehr als 2% über dem Einstiegspreis.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, die Chance eines hohen Wahrscheinlichkeits-Rebounds nach dem spezifischen Kerzenmuster zu nutzen. Die Abwärtslücke, gefolgt von einem Pullback, stellt ein extrem starkes technisches Muster dar, das anzeigt, dass der Verkaufsdruck auf diesem Niveau erschöpft sein kann und ein hoher Wahrscheinlichkeit Rebound wahrscheinlich eintreten wird. Daher ist diese Strategie für den kurzfristigen Handel geeigneter.

Risikoanalyse

Das größte Risiko ist der anhaltende Dropdown nach Pullback-Enden. Da wir lange Positionen um Pullback-Tief nehmen, können erhebliche Verluste entstehen, wenn wir nicht in der Lage sind, den Verlust rechtzeitig zu reduzieren. Auch wenn der Pullback-Bereich klein ist, kann der zu eng eingestellte Stop-Loss dazu führen, dass er gestoppt wird. Daher ist diese Strategie für den kurzfristigen Handel bevorzugt, die eine enge Marktbeachtung und einen rechtzeitigen Stop-Loss erfordert.

Optimierungsrichtung

Andere technische Indikatoren können integriert werden, um die Signalgenauigkeit und Strategie-Stabilität zu verbessern, wie das Betreten des MACD Gold-Cross oder die Überprüfung, ob der typische Preis vor dem Betreten auf einem Unterstützungsniveau liegt.

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist dies eine typische kurzfristige Breakout-Pullback-Lange-Strategie. Sie erfasst die Rebound-Chance nach dem starken Muster der Abwärtslücke, gefolgt von einem Pullback. Aber sie birgt auch das Risiko großer Verluste, wenn es nicht gelingt, Verluste rechtzeitig zu reduzieren. Für günstige Ergebnisse ist eine häufige Marktüberwachung erforderlich. Weitere Verbesserungen können durch Filtersignale mit mehr Indikatoren und Parameteroptimierung erzielt werden.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//  Created by Leon Ross
//study(title="OutsideDownOpenLower", shorttitle="ODOL", overlay=true)
strategy(title = "Outside", shorttitle = "OB", overlay = true )
  

//Window of time
//start     = timestamp(2018, 01, 01, 00, 00)  // backtest start window
//finish    = timestamp(2018, 12, 31, 23, 59)        // backtest finish window
//window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"  

//Conditions
outsideBar = low < low[1] and high > high[1] and close < open
allConditions = outsideBar
  
//Stop and Take Profit as percentages
//inpTakeProfit   = input(2, title='Take Profit %', type=float)/100
//takeProfitValue = strategy.position_avg_price * (1 + inpTakeProfit)
//useTakeProfit   = inpTakeProfit  > 0 ?  takeProfitValue : na
//inpStopLoss     = input(1, title='Stop Loss %', type=float)/100
//stopLossValue = strategy.position_avg_price * (1 - inpStopLoss)
//useStopLoss     = inpStopLoss    > 0 ?  stopLossValue   : na
//entry = strategy.position_avg_price



//Stop as last bars low and profit as percentage
entry = strategy.position_avg_price
inpTakeProfit   = input(2.0, title='Take Profit %', type=float)/100
takeProfitValue = strategy.position_avg_price * (1 + inpTakeProfit)
useTakeProfit   = inpTakeProfit  > 0 ?  takeProfitValue : na
inpStopLoss     = valuewhen(allConditions, low, 0)
stopLossValue = inpStopLoss
useStopLoss     = inpStopLoss    > 0 ?  stopLossValue   : na
    



//Plots
bgcolor(allConditions ==1 ? aqua : na, transp=70)
plot(entry, color=blue, style=linebr, linewidth=2)
plot(useStopLoss, color=red, style=linebr, linewidth=2)
plot(useTakeProfit, color=green, style=linebr, linewidth=2)


//Entires
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = allConditions) // use function or simple condition to decide when to get in

//Exits
//if (barssince(allConditions) == 2)
    //strategy.close("Long")
//else
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", stop = useStopLoss)

Mehr