Duale Harmoniesystem-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie verwendet mehrere Harmonie-Mittelwerte, um ein Handelssignal zu erstellen. Die Strategie berechnet zunächst die Harmonie-Mittelwerte der Stufen 1 bis 6, und kombiniert diese Harmonie-Mittelwerte, um ein langes und kurzes Doppelhandelssignal zu erstellen.
Strategieprinzip
Die Strategie definiert zunächst eine harm_average-Funktion, um den n-Tage-Harmony-Durchschnitt zu berechnen. Dann wird der Harmonie-Durchschnitt der Stufen 1 bis 6 berechnet, d. h. T1 bis T6. T1 ist der 3-Tage-Harmony-Durchschnitt, T2 der 3-Tage-Harmony-Durchschnitt von T1 und so weiter.
Die Balance-Kurve wird anschließend erstellt, wobei die Inversion der Kubik- und Quadratmittelwerte von T1 bis T6 berücksichtigt wird. So können sowohl kurz- als auch langfristige Faktoren berücksichtigt werden.
Schließlich wird ein lang-kurzer Cross-Trading-Signal auf Basis von T1 bis T6 erstellt, wobei X1 die Mindestwerte in T1, T2 und T3 und X2 die Maximalwerte in T4, T5 und T6 darstellt. Wenn X1 über X2 überschritten wird, wird X2 unter X1 überschritten.
Analyse der Stärken
Die Verwendung von Multiple Harmonie-Mitteln kann Marktlärm effektiv filtern und die Qualität der Handelssignale verbessern
Erstellen von langen und kurzen Cross-Trading-Signalen, um Trendwendepunkte rechtzeitig zu erfassen
Die Balance-Kurve berücksichtigt mehrere Zeiträume und kann die Richtung des Trends genau bestimmen.
Die Verwendung von Quadratmessungen kann die Rolle von Zwischenvariablen weiter hervorheben und die Stabilität der Strategie verbessern
Risikoanalyse
Der Harmonische Durchschnitt selbst ist stark rückläufig und könnte kurzfristige Umkehrmöglichkeiten verpassen.
Multiple-Averaging könnte zu optimiert sein und die Robustheit der Strategie beeinträchtigen
Kubik-Operationen können mittlere Geräusche verstärken und falsche Signale erzeugen.
Es gibt eine gewisse Verzögerung bei der Lang-Kurz-Kreuzung, die nicht in der Lage ist, die Wende rechtzeitig zu erfassen.
Optimierungsrichtung
Man kann mehr Arten oder mehr harmonische Mittelkombinationen testen.
Einführung von dynamischen Parametern zur Anpassung des Tagesdurchschnitts und Optimierung des Durchschnittssystems
Verschiedene Kombinationen von Parametern wie Quadrat, Parameter usw. können getestet werden
Die Qualität des Handelssignals kann mit weiteren Hilfsindikatoren verifiziert werden
Zusammenfassen
Die Strategie verwendet die Mehrfach- und Quadrat-Mittelsysteme, um die Kurz- und Kreuz-Handelssignale zu erstellen. Die Strategie kann Trends besser erkennen und Geräusche filtern, als die Einzige-Mittelsysteme. Die Kurz- und Kreuzung kann jedoch auch Marktwechsel rechtzeitig erfassen. Die Mehrfach- und Quadrat-Berechnung in der Strategie führt jedoch auch zu einem gewissen Rückstand und einer Verstärkung der Geräusche.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Harmonic System Strategy", overlay=true)
harm_average(x,y,z) =>3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
T1 = harm_average(close[1], close[2], close[3])
T2 = harm_average(T1, T1[1], T1[2])
T3 = harm_average(T2, T2[1], T2[2])
T4 = harm_average(T3, T3[1], T3[2])
T5 = harm_average(T4, T4[1], T4[2])
T6 = harm_average(T5, T5[1], T5[2])
Balance = 18 / (1 / T1 * 3 + 1 / T2 * 3 + 1 / T3 * 3 + 1 / T4 * 3 + 1 / T5 * 3 + 1 / T6 * 3)
plot(T1,linewidth=2, color=color.green,title="T1")
plot(T2,linewidth=1, color=color.blue,title="T2")
plot(T3,linewidth=1, color=color.blue,title="T3")
plot(Balance,linewidth=2, color=color.black,title="Balance")
plot(T4,linewidth=1, color=color.blue,title="T4")
plot(T5,linewidth=1, color=color.blue,title="T5")
plot(T6,linewidth=2, color=color.red,title="T6")
X1 = min(min(T1,T2),T3)
X2 = max(max(T4,T5),T6)
X3 = min(T1,T2)
X4 = max(T3,T4)
Buy=crossover(X1,X2)
Sell=crossunder(X3,X4)
if crossover(X1,X2)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(X3,X4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")