Gleitende Durchschnitt-Strategie für den Goldhandel
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der Kreuzung von 30- und 200-Tage-Moving Average in der Gold-Ein-Minuten-Zeitspanne des XAUUSD. Es wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt den langfristigen Durchschnitt von unten durchbricht; es wird ein Verkaufsignal erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt den langfristigen Durchschnitt von oben durchbricht.
Die Strategie setzt gleichzeitig einen Stop-Loss und einen Stop-Out von 40.000 Punkten ein, um das Risiko und die Rendite eines einzelnen Handels zu kontrollieren. Wenn ein Rückschlagsignal auftritt, wird die bestehende Position platziert und die Position in die entgegengesetzte Richtung aufgenommen. Dies hilft, große Verluste in der Akkumulation zu vermeiden und die Gewinne aus einer Trendwende zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die Kreuzung von 30- und 200-Tage-Moving Averages, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Wenn ein Überschreiten des kurzfristigen Durchschnitts des langfristigen Durchschnitts ein Stiermarkt bedeutet, machen Sie einen Überschuss.
Die Einführung von Stop-Loss- und Stop-Stop-Risiken von 40.000 Punkten zur Kontrolle des Einzeltrags. Darüber hinaus wird bei einem Rückschlag der Position aktiv gelöscht und ein neuer Auftrag in die entgegengesetzte Richtung eröffnet, um potenzielle Trendwende-Möglichkeiten zu erfassen.
Analyse der Stärken
Diese Strategie hat folgende Vorteile:
- Hohe Genauigkeit bei der Bestimmung der Trendrichtung mit einer beweglichen Durchschnittslinie
- Ein Stop-Loss-Stoppschutz, um das Risiko eines einzelnen Handels zu kontrollieren
- Aktive Schließung und Umschließung können Verluste wirksam kontrollieren und Umschläge erfassen
- Für Intra- und Intercity-Transaktionen verfügbar
- Für hochflüchtige Sorten wie Gold
Risikoanalyse
Die Strategie birgt auch Risiken:
- Wenn der Trend zu stark schwankt, kann man ins Gefängnis kommen.
- Fehlende Parameter-Einstellungen
- Umgekehrte Positionen sind vorsichtig, um sicherzustellen, dass sich der Trend umkehrt.
Die Risiken können durch Optimierung von Moving Average Cycle Parametern, Einstellung von Stop-Loss-Bereichen und Bewertung der Reversibilitätssicherheit kontrolliert und verringert werden.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
- Optimierung der beweglichen Mittellinien-Kreuzungs-Periode, um die optimale Kombination von Parametern zu finden
- Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Marge und Optimierung der Risikobereitschaft
- Filterung von Kennzahlen wie Zunahme der Quantifizierung von Bruchformen und Umkehrsignale
- Erhöhung der Handelssorten und -zeiten und Optimierung von mehreren Sorten
Zusammenfassen
Die Mobile Average Crossover Strategie wirkt insgesamt gut, die Verwendung von Moving Average Methoden zur Bestimmung der Trendrichtung ist sehr genau, aber mit Stop-Loss-Stop-Control-Risiken. Die Wirkung ist besonders deutlich in den Trendsorten wie Gold. Die Optimierung und Verbesserung kann in vielerlei Hinsicht vorgenommen werden.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Moving Averages Crossover Strategy", overlay=true)
// Moving Averages
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Moving Averages Crossover
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Buy and Sell Signals
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Order Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plotting Moving Averages
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Conditions to close opposite position
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")