Trendfolgestrategie basierend auf Bollinger-Bändern
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, die auf den Bollinger Band-Indikatoren basiert. Sie nutzt die Bollinger Bands, um die Richtung des Trends nach unten zu bestimmen und die Trend-Tracking zu realisieren. Wenn der Preis die Bollinger Bands überschreitet, macht er einen Plus, wenn der Preis die Bollinger Bands überschreitet, macht er einen Ausfall, wenn der Preis die Bollinger Bands überschreitet, und setzt den Stop-Loss auf die mittlere Bollinger Band.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die Brin-Band-Indikatoren, um die Preisentwicklung zu bestimmen. Die Brin-Band besteht aus drei Linien: der oberen Bahn, der unteren Bahn und der mittleren Bahn. Die obere Bahn repräsentiert die Aufwärtsgrenze des Preises, die untere Bahn repräsentiert die Abwärtsgrenze des Preises und die mittlere Bahn den Moving Average des Preises.
Insbesondere muss die Strategie bei der Entscheidung für einen Long-Position-Eintritt die folgenden zwei Bedingungen gleichzeitig erfüllen: 1) Der aktuelle K-Line-Abschlusspreis ist höher als der Aufstieg der Bollinger Bands; 2) Der vorherige K-Line-Abschlusspreis ist niedriger als der Aufstieg der Bollinger Bands. Dies bedeutet, dass der Preis den Aufstieg durchbricht und den Aufwärtstrend beginnt.
Der Stop-Off-Modus dieser Strategie ist: Der Long-Stop-Off-Stand ist auf der Mitte des Brin-Bands und der Short-Stop-Off-Stand ist auf der Mitte des Brin-Bands. Dies liegt daran, dass die Mitte des Brin-Bands den Moving-Average der Preise darstellt und die entscheidende Position ist, um zu bestimmen, ob sich der Trend geändert hat.
Strategische Vorteile
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, die Preisentwicklung klar zu beurteilen und die Merkmale des Brin-Band-Indikators zu nutzen, um Trends zu verfolgen und nicht von den Marktschwankungen getäuscht zu werden. Im Vergleich zu anderen Indikatoren ist der Brin-Band zuverlässiger für die Durchbruchsermittlung und reduziert die Wahrscheinlichkeit von False-Breakings.
Die Strategie bietet außerdem die Möglichkeit, in zwei Richtungen zu handeln, um die Vorteile von den schwankenden Preisen zu nutzen. Durch die Verwendung der mittleren Bahn als Stop-Loss-Platz kann die Stop-Loss-Genauigkeit verbessert werden, und die rechtzeitige Stop-Loss-Verlagerung ist der Schlüssel zur Gewinnstrategie.
Strategisches Risiko
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die Einstellung der Parameter für den Brin-Band. Die Abweichung zwischen der mittleren Bahnzeit und der Standardgröße des Brin-Bands hat einen direkten Einfluss auf die Position der Ober- und Unterbahn.
Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die mittlere Spur als Stop-Loss-Bereich eingesetzt wird. Wenn die Marktlage stark schwankt, können die Preise direkt in die mittlere Spur fallen, was zu einem Stop-Loss führt. In diesem Fall ist zu beurteilen, ob sich der große Trend verändert, und wenn nötig, kann der Stop-Loss-Bereich angemessen erweitert werden.
Strategieoptimierung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Optimierung der Brin-Band-Parameter in Kombination mit Erfahrungsdaten aus verschiedenen Perioden, um die optimale Kombination von Parametern festzulegen.
Um die Beurteilung des Umsatzes zu erhöhen und einen niedrigen False-Breakout zu vermeiden. Es kann festgelegt werden, dass der Umsatz über dem aktuellen Durchschnitt liegen muss, um den Vorgang auszulösen.
Optimierung der Stop-Loss-Mechanismen, die die Stop-Loss-Regelung an die dynamische Marktschwankung anpassen können. Bei starken Schwankungen wird die Stop-Loss-Range entsprechend erweitert, bei kleinen Schwankungen wird die Stop-Loss-Präsenz verengt.
Die Einführung weiterer Indikatoren wie MACD, KDJ usw. in Verbindung mit weiteren Faktoren, die die Einstiegsmomente bestimmen, verbessert die operative Genauigkeit.
Zusammenfassen
Diese Strategie ist insgesamt eine eher praktische Trend-Tracking-Strategie. Sie nutzt die Bollinger Bands-Indikatoren, um die Richtung der Tendenz zu bestimmen, um durch Preisbruch auf und ab zu gehen, um ein Handlungssignal zu senden, um die Preisschwankungen maximal zu erfassen. Die Optimierungsmöglichkeiten der Strategie sind groß und durch Parameteroptimierung, Stop-Loss-Optimierung und andere Mittel können bessere Ergebnisse erzielt werden.
/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")
// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")
//Bollinger Bands Calculation
[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)
//Long Conditions
bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2
//Short Conditions
bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2
// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color
//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)
//Strategy
//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1
long_entry_level = high
strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)
strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)
//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2
short_entry_level = low
strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)
strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)