Trend-Nachfolge-Strategie auf Basis von Bollinger-Bändern

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-22 17:21:42
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Übersicht

Diese Strategie ist eine Trend-folgende Strategie, die auf dem Bollinger Bands-Indikator basiert. Sie nutzt die oberen und unteren Banden der Bollinger Bands, um die Trendrichtung zu bestimmen und die Trendverfolgung zu implementieren.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet den Bollinger Bands Indikator, um den Preistrend zu bestimmen. Bollinger Bands enthalten drei Linien - Oberband, Unterband und Mittelfeld. Das obere Band repräsentiert die Aufwärtsgrenze des Preises, das untere Band repräsentiert die Abwärtsgrenze des Preises und das mittlere Band repräsentiert die gleitende Durchschnittslinie des Preises. Wenn der Preis durch das obere Band aus dem unteren Band bricht, signalisiert er einen Aufwärtstrendstart. Wenn der Preis durch das untere Band aus dem oberen Band bricht, signalisiert er einen Abwärtstrendstart.

Insbesondere sind die Long-Entry-Bedingungen dieser Strategie: 1) der Schlusskurs der aktuellen Kerze ist höher als das obere Band; 2) der Schlusskurs der vorherigen Kerze ist niedriger als das obere Band. Dies signalisiert, dass der Preis durchbrochen hat und der Aufwärtstrend beginnt, daher ist es angemessen, lang zu gehen. Die Short-Entry-Bedingungen sind ähnlich: Der Schlusskurs der aktuellen Kerze liegt unter dem unteren Band und der Schlusskurs der vorherigen Kerze liegt über dem unteren Band, was darauf hinweist, dass der Short bereit ist.

Der Stop-Loss-Mechanismus dieser Strategie setzt den Stop-Loss-Level auf dem mittleren Band, sowohl für Long- als auch für Short-Positionen.

Stärken der Strategie

Die größte Stärke dieser Strategie ist ihre Fähigkeit, Preistrends klar zu identifizieren, indem sie Merkmale des Bollinger Bands-Indikators verwendet, um Trends zu verfolgen und Fehlleitungen durch Marktschwankungen zu vermeiden.

Darüber hinaus legt diese Strategie Einstiegsregeln für sowohl Long- als auch Short-Seiten fest, wodurch der Zwei-Wege-Handel ermöglicht wird, um Preisschwankungen zu maximieren.

Strategische Risiken

Das Hauptrisiko dieser Strategie liegt in der Bollinger Bands-Parameterkonfiguration. Die gleitende Durchschnittsperiode und die Standardabweichungsgröße der Bollinger Bands beeinflussen direkt die Position der oberen und unteren Bands. Falsche Parameter-Einstellungen können zu einer erhöhten Rate falscher Ausbrüche führen.

Darüber hinaus hat die Verwendung des mittleren Bandes als Stop-Loss-Level auch ein Risiko. Wenn der Markt scharfe Schwankungen erlebt, könnte der Preis abrupt durch das mittlere Band durchbrechen und einen Stop-Loss auslösen. Dann müssen wir bewerten, ob es eine große Trendwende gibt, und den Stop-Loss-Bereich entsprechend erweitern, wenn nötig.

Strategieverbesserungen

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten verbessert werden:

Optimieren Sie die Bollinger Bands Parameter, sammeln Sie empirische Daten mit verschiedenen Perioden, um die beste Parameterkombination zu finden.
Fügen Sie Volumenprüfungsregeln hinzu, um einen falschen Ausbruch unter leichten Handelsvolumen-Szenarien zu vermeiden.
Der Stopp-Loss-Mechanismus soll durch dynamische Anpassung des Stop-Loss-Niveaus anhand des Marktvolatilitätsgrades verfeinert werden.
Einbeziehung von Beurteilungen aus mehr Indikatoren wie MACD, KDJ, um den Zeitpunkt des Einstiegs zu bestimmen und die Genauigkeit der Operationen zu verbessern.

Zusammenfassung

Der Bollinger-Band-Indikator wird verwendet, um die Trendrichtung zu ermitteln und Aufträge auszulösen, wenn der Preis durch die oberen oder unteren Bands bricht. Zwei-Wege-Handel hilft, die Erfassung von Kursbewegungen zu maximieren.

/*backtest
start: 2024-01-22 00:00:00
end: 2024-02-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Valente_F
//@version=4
strategy(title="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", shorttitle="Strategy: Trend Following Bollinger Bands", overlay = true, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity)

//Inputs
//Bollinger Bands Parameters
length = input(defval=20, minval=1, title= "Length")
stddev = input(defval=2, minval=0.5, title= "StdDev")

// STRATEGY INPUTS
//Entry and Exit Parameters
checkbox1 = input(true, title="Enable Long Entrys")
checkbox2 = input(true, title="Enable Short Entrys")


//Bollinger Bands Calculation

[middle, upper, lower] = bb(close, length, stddev)

//Long Conditions

bulls1 = close > upper
bulls2 = close[1] < upper[1]
bulls = bulls1 and bulls2

//Short Conditions

bears1 = close < lower
bears2 = close[1] > lower[1]
bears = bears1 and bears2

// Plots of Bollinger Bands
plot(upper, title = "Upper Band", color = color.aqua)//, display = display.none)
plot(middle, title = "MA", color = color.red)//, display = display.none)
plot(lower, title = "Lower Band", color = color.aqua)//, display = display.none)

neutral_color = color.new(color.black, 100)
barcolors = bulls ? color.green : bears ? color.red : neutral_color

//Paint bars with the entry colors
barcolor(barcolors)

//Strategy


//STRATEGY LONG
long_entry = bulls and checkbox1

long_entry_level = high

strategy.entry("Long", true, stop = long_entry_level, when = long_entry)
strategy.cancel("Long", when = not long_entry)

strategy.exit("Stop Long", "Long", stop = middle)

//STRATEGY SHORT
short_entry = bears and checkbox2

short_entry_level = low

strategy.entry("Short", false, stop = short_entry_level, when = short_entry)
strategy.cancel("Short", when = not short_entry)

strategy.exit("Stop Short", "Short", stop = middle)

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