Zweifelhafte Querschnittstrategie mit Stop Loss und Take Profit

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-22 17:30:38
Tags:

Übersicht

Die Dual Moving Average Crossover Strategie mit Stop Loss und Take Profit ist eine Trendfolgestrategie. Sie verwendet das goldene Kreuz und das Todeskreuz der beiden gleitenden Durchschnittslinien K und D aus dem Stochastic-Indikator, um Ein- und Ausstiegssignale zu bestimmen.

Strategie Logik

Die Kernindikatoren dieser Strategie sind die schnelle Linie K und die langsame Linie D des Stochastischen. Die schnelle Linie K ist der 3-Perioden-einfache gleitende Durchschnitt der rohen Stochastischen Werte. Die langsame Linie D ist der 3-Perioden-einfache gleitende Durchschnitt der schnellen Linie K. Wenn die K-Linie über die D-Linie geht, wird ein goldenes Kreuz erzeugt, das einen Aufwärtstrend und einen langen Eintrag anzeigt. Wenn die K-Linie unter die D-Linie geht, wird ein Todeskreuz erzeugt, das einen Abwärtstrend und einen kurzen Eintrag anzeigt.

Darüber hinaus setzt diese Strategie eine Bedingung, dass Handelssignale nur ausgelöst werden, wenn sich der Stochastic-Wert innerhalb des Überverkaufszone (unter 20) oder des Überkaufszone (über 80) befindet.

Nach dem Markteintritt verwendet diese Strategie Stop-Loss und Take-Profit, um Risiken zu kontrollieren. Der Take-Profit wird auf 120 Ticks vom Einstiegspreis entfernt und der Stop-Loss ist auf 60 Ticks vom Einstiegspreis entfernt. Wenn der Preis entweder ein Niveau erreicht, wird die Position geschlossen.

Vorteile

Verwenden Sie den Stochastischen Indikator, um die Trendrichtung genau zu bestimmen
Überverkauft und überkauft Filtern falsche Signale aus
Stop-Loss- und Gewinnbegrenzungen Einzelhandelsverluste und Kontrollen des Gesamtrisikos

Risiken

Stochastic kann während der Bereichsgebundenen Märkte falsche Signale erzeugen
Festgesetzte Stop-Loss- und Take-Profit-Anpassungsmöglichkeiten bei dynamischen Marktveränderungen
Nicht möglich, die maximale Auslastung zu begrenzen

Risikolösungen:

Hinzufügen anderer Indikatoren wie MACD, KDJ für die Kombinationsbestätigung
Festlegen dynamischer Stop-Loss- und Take-Profit-Levels
Hinzufügen eines maximalen Abzugsausstiegs

Optimierungsrichtlinien

Kombination mit MACD, KDJ usw. zur Verbesserung der Signalgenauigkeit
Einrichtung einer dynamischen Stop-Loss-/Take-Profit-Basis auf ATR
Hinzufügen von Ausgangskriterien für die maximale Auslastung
Optimierung der Stop-Loss-/Take-Profit-Koeffizienten für die besten Parameter

Zusammenfassung

Die Dual Moving Average Crossover Strategie mit Stop Loss und Take Profit ist eine einfache und praktische Trendfolgestrategie. Sie verwendet das Dual Moving Average-System von Stochastic für den Einstiegszeitplan und Stop Loss/Take Profit für die Risikokontrolle. Diese effektive und einfach zu implementierende Strategie eignet sich für den algorithmischen Handel. Weitere Optimierungen können sie in eine stabile profitable Handelsstrategie verwandeln.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Strategy alerts workaround", overlay=true) 
// disclaimer: this content is purely educational, especially please don't pay attention to backtest results on any timeframe/ticker

// Entries logic: based on Stochastic crossover
k = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, 14), 3)
d = ta.sma(k, 3)
crossover = ta.crossover(k,d)
crossunder = ta.crossunder(k,d)

if (crossover and k < 20)
	strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message="buy")
if (crossunder and k > 80)
	strategy.entry("Sell", strategy.short, alert_message="sell")

// StopLoss / TakeProfit exits:
SL = input.int(60, title="StopLoss Distance from entry price (in Ticks)")
TP = input.int(120, title="TakeProfit Distance from entry price (in Ticks)")
strategy.exit("xl", from_entry="Buy", loss=SL, profit=TP, alert_message="closebuy")
strategy.exit("xs", from_entry="Sell", loss=SL, profit=TP, alert_message="closesell")

// logical conditions exits:
if (crossunder and k <= 80)
	strategy.close("Buy", alert_message="closebuy")
if (crossover and k >= 20)
	strategy.close("Sell", alert_message="closesell")

Mehr