Auf Momentum basierende Breakout-EMA-Crossover-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt die schnellen EMA-Linien und die schnellen EMA-Linien, um die potenziellen Mehrkopf- und Leerlaufchancen zu beurteilen. Zusätzlich führt die Strategie die mittleren und langen Trend-Betrachtungs-Indikatoren in den mittleren SMA-Indikatoren ein, um die ursprünglichen EMA-Kreuzungssignale zu filtern, um sicherzustellen, dass die Handelssignale nur dann erzeugt werden, wenn sie in der Richtung des allgemeinen Markttrends übereinstimmen.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus drei Teilen:
Die EMA-Kreuzung der schnellen EMA-Linie (9. Linie) und der langsamen EMA-Linie (21. Linie). Die EMA-Kreuzung der Gold- und die EMA-Kreuzung der Gold- und die EMA-Kreuzung der Gold- und die EMA-Kreuzung der Gold- und die EMA-Kreuzung der Gold- und die EMA-Kreuzung der Gold- und die EMA-Kreuzung der Gold.
Der 50-Tage-SMA widerspiegelt die Preisentwicklung der mittleren und langen Linie und kann verwendet werden, um die Richtung der allgemeinen Tendenz zu erkennen.
Dynamik-Indikator: Vergleiche der Schlusskurs mit dem SMA-Mittelkurs als dynamische Filterbedingungen für die Entscheidung, ob ein Handelssignal ausgegeben wird. Ein tatsächliches Handelssignal wird nur erzeugt, wenn der Schlusskurs die Richtung des Mittelkurses durchbricht.
Bei der konkreten Umsetzung der Strategie wird das Eingangssignal für den Kauf/Verkauf basierend auf der Kreuzung der 9-Tage-EMA mit der 21-Tage-EMA verwendet. Bei der Ausgabe des Signals wird dann überprüft, ob der Kauf- und Verkaufspreis die 50-Tage-SMA-Mittelbahn überschritten hat, um die Richtung des Gesamttrends zu bestimmen. Nur wenn das grundlegende Handelssignal mit der Richtung des Gesamttrends übereinstimmt, wird letztendlich ein tatsächliches Kauf- und Verkaufssignal erzeugt, und entsprechend wird eine Über- oder Leerposition eingerichtet.
Strategische Vorteile
Es ist eine sehr effiziente Methode, um Trendchancen in den Aktienkursen zu identifizieren und die genaue Abwärtsrichtung der mittleren und langen Linien zu erfassen.
Mit Hilfe der Dynamik-Indikator filtern wir effektiv einen Teil der Geräusche und Umkehrsignale, reduzieren unnötige Position öffnen und schließen.
Die Kombination von EMA-Kreuzung und SMA-Filter erzeugt eine ideale, stabile Gewinnmodell.
Strategisches Risiko
In einem Erschütterungsschema kann es zu einer Überfrequenz der EMA-Kreuzung kommen, was zu einem häufigen Handel und einem Verlust an Gleitpunkten führt.
Die Parameter für den SMA-Mittellinienindikator sind möglicherweise falsch eingestellt und können die mittellange Trendlinie nicht wirksam bestätigen.
Die EMA- und SMA-Parameter sind falsch ausgewählt, die Reaktionsgeschwindigkeit und die Stabilität sind unausgewogen und es kann zu Verzögerungen nach der Glättung kommen.
Risiken und Lösungen
Optimierung der Parameter, um die optimale Kombination von Parametern zu finden;
Erhöhung der Qualität von Signalen, die von anderen Indikatoren verifiziert werden, um die Qualität der Handelssignale zu gewährleisten;
Positionsverwaltung wird angepasst, um die Risiken eines einzelnen Handels zu kontrollieren.
Richtung der Strategieoptimierung
Es ist wichtig, mehr Parameterkombinationen zu testen, um optimale Parameter zu finden.
Der Markt ist in der Lage, sich zu entwickeln, um die Entwicklung zu beeinflussen.
Versuchen Sie mit verschiedenen MA-Indikatoren, wie KDJ, MACD und anderen, um potenzielle Trends zu erkennen.
Optimierung der Positionsverwaltung, um die Rücknahme durch Risikomanagement weiter zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die EMA-Kreuzungs-Strategie nutzt die EMA-Kreuzung als Basissignal und den Vergleich der SMA-Mittelbahn mit der Preisbeziehung als Bestätigungsfilter. Diese Denkweise nutzt die Vorteile der kombinierten Verwendung von Indikatoren und verbessert die Signalqualität. Sie löst effektiv das Problem, dass bei der Verwendung einer einzigen EMA zu viele Umkehrsignale auftreten. Die Strategie balanciert die Erfassung von Trendchancen und die Identifizierung von Umkehrmöglichkeiten besser und ermöglicht die Optimierung des Gewinnmodells.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia EMA Cruzada con Filtro de Tendencia", overlay=true)
// Configuración de EMAs
fastLength = input(9, title="Longitud EMA Rápida")
slowLength = input(21, title="Longitud EMA Lenta")
emaFast = ta.ema(close, fastLength)
emaSlow = ta.ema(close, slowLength)
// Configuración del filtro de tendencia
trendSMA = ta.sma(close, 50)
// Condiciones de entrada mejoradas con filtro de tendencia
longCondition = ta.crossover(emaFast, emaSlow) and close > trendSMA
shortCondition = ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and close < trendSMA
// Ejecutar entradas y salidas
if (longCondition)
strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Venta", strategy.short)
// Dibujar EMAs y SMA en el gráfico
plot(emaFast, color=color.red, title="EMA Rápida")
plot(emaSlow, color=color.blue, title="EMA Lenta")
plot(trendSMA, color=color.orange, title="SMA de Tendencia")
// Indicadores visuales para las señales de compra y venta
plotshape(series=longCondition, title="Señal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Señal de Venta", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)